ADA-DOT L1 Retour à la moyenne de l’écart entre paires

Une stratégie de trading de paires neutre au marché (exposition directionnelle nette nulle) sur les contrats à terme de deux altcoins de Layer-1 corrélés : ADAUSDT et DOTUSDT sur Binance. La stratégie maintient des positions neutres en valeur dollar — simultanément acheteuse sur l’un et vendeuse sur l’autre — et tire profit du retour à la moyenne de leur ratio de prix plutôt que des mouvements directionnels. Tous deux sont des plateformes de contrats intelligents L1 de moyenne capitalisation présentant une forte corrélation (généralement 0.80-0.90 sur des fenêtres de 30 jours), due à une exposition commune aux facteurs macroéconomiques et au bêta crypto. Lorsque leur ratio s’écarte au-delà d’un seuil de z-score, la stratégie mise sur la convergence. Elle utilise des bougies de 4 heures pour générer les signaux, ce qui maintient une fréquence de transaction modérée (estimée à 2-4 transactions par semaine), avec des durées de détention moyennes de 1-5 jours. Seules les données OHLCV sont nécessaires — aucune dépendance à des données supplémentaires, ce qui minimise la complexité de la vérification. La stratégie est intrinsèquement couverte contre les mouvements généralisés du marché (krachs de BTC, hausses), puisque les deux jambes évoluent de concert sous l’effet du bêta crypto, isolant ainsi l’écart idiosyncratique comme signal exploitable pour le trading.