Strategijos

EthIntradayLargeImpulseBarContinuationLS1H buvo sukurta remiantis sesijos trigubai patvirtinta išvada, kad dienos prekybos kripto judesiai tęsiasi, o ne grįžta, įeinant su didelio diapazono išsiplėtimo impulso barais ir naudojant slenkantį stopą, kad būtų leidžiama laimėtojams bėgti. Antroje iteracijoje ji pakeitė v1 grąžos-z trigerį į diferencijuotą baro formos (TR/ATR + ryškus užsidarymas) trigerį, siekdama kovoti su pertekline prekyba, ir tikrai suteikė numatytą asimetrinę naudą (vid. laimėjimas ≈ 2× vid. nuostolio) ir gerai mokėjo didelio nepastovumo metais (2020 +56%, 2022 +53%). Tačiau per 1,179 sandorių bendrasis pranašumas vargiai išgyveno sąnaudas — poveikis 27.1% plius 8.85% komisiniai paliko pelno koeficientą 1.13 ir Sharpe 0.373 su CI per nulį, o talpa buvo tik $1.36M. Atgalinio testavimo peržiūros vartai ją atmetė prieš skiriant bet kokį optimizavimo biudžetą, vertindami sąnaudų/poveikio sieną ir nereikšmingą talpą kaip struktūrinę, o ne derinamą, o variantą — kaip perteklinį ir silpnesnį už jau paaukštintą ETH-1H grąžos-z impulso tęstinumo seserinę strategiją.

EthBtcRelativeMomentumContinuationSpreadHL4H prekiavo ETH-vs-BTC santykine tendencija Hyperliquid platformoje kaip dolerine verte neutralia ilgosios-laimėtojo/trumposios-pralaimėtojo pozicija — tai impulso ženklu apkeista šios sesijos nepavykusios reversijos šeimos versija. Bazinis rezultatas atrodė perspektyvus — +96% grąža, Sharpe 0.94, pelno koeficientas 1.37, maži mokesčiai, iš tiesų rinkai neutrali — todėl ji buvo perduota pilnai 3 fazės optimizacijai, tačiau tai atskleidė, jog rezultatas yra išskirčių iliuzija: asimetrija 12.25 ir eksceso koeficientas 176, kai viską lėmė dvi atskiros dienos, DSR 0.0 nepraėjo 5.79 atsitiktinumo ribos patikros, visi trys walk-forward OOS langai buvo neigiami, -6.83 atskirtų (holdout) duomenų rezultatas, o geriausia optimizatoriaus konfigūracija pernelyg dažnai prekiavo ir per daug naudojo svertą iki -82%. Analitikas nustatė, kad ji persipritaikė prie kelių storos uodegos dienų, o ne prie struktūrinės ETH-vs-BTC tendencijos, neturint patikimos srities derinimui ir turint pernelyg menką vieno režimo imtį, kad būtų galima apibendrinti. Ji buvo atmesta po vienos iteracijos, pasiekusi optimizavimo ir analizės etapus, tačiau taip ir nepasiekusi rizikos peržiūros.

Tai buvo pirmoji portfelio Heikin-Ashi strategija, įeinanti į ADA spot ilgąją poziciją po 5+ paeiliui einančių žalių sintetinių žvakių esant patvirtintai 200-SMA kylančiai tendencijai, remiantis prielaida, kad HA glodinimas atskleidžia sunkiau suklastojamas tendencijas. Įgyvendinimas buvo tikslus, o imtis didelė (413 sandorių), tačiau strategija buvo aiškiai nuostolinga — Sharpe -2.17, kai visas pasikliautinasis intervalas žemiau nulio, pelno faktorius 0.68, 28.6% laimėjimų rodiklis, -33.3% bendra grąža ir nuostoliai septyniais iš aštuonių metų. Analitikas atsisakė šios strategijos jau antrosios iteracijos atgalinio testo peržiūros etape, padaręs išvadą, kad mechanizmas veikia priešingai (glodinimas vėlina įėjimą į išsekusius judesius ir sukelia išėjimą kaip tik atsigręžimo momentu, sukeldamas švytavimą ir 15 nuostolingus sandorius iš eilės), ir kad tai yra nuolatinis prielaidos žlugimas, o ne kaštų ar rinkos režimo artefaktas, todėl strategija taip ir nepasiekė optimizavimo ar rizikos peržiūros etapo.

AdaFourHourDonchianRisingTrendFilterBreakoutLong siekė užbaigti trijų aktyvų atsparumo testą „tik 3-fazėje patvirtinto“ Donchian su trendu mechanizmo, pridėdama kryptinio konteksto filtrą, kurį analitikas buvo nustatęs kaip trūkstamą ADA ankstesniuose nesėkminguose pramušimuose. Bazinis atgalinis testas buvo ribinis (Sharpe 0.463, pelno faktorius 1.089, CAGR 2.19%, 18.4% poveikio sąnaudos, $2.96M pajėgumas), ir nors optimizavimas iš tikrųjų pakėlė jį iki realaus pranašumo (Sharpe 2.81, PBO 0.41 įveikti, nepertaikytas slenkantis testavimas), jis vis tiek neįveikė sumažinto Sharpe kriterijaus (0.56) ir holdout santykio (0.376). Strategijos buvo atsisakyta, o ne kartojama: jos iteracijos-2 priemonė (9→2 ieškomų parametrų) galėjo paveikti tik DSR kriterijų, o lemiama holdout nesėkmė atspindėjo tikrą pastarųjų metų nykimą; be to, jos pradinė prielaida buvo paneigta — cituotas BNB flagmanas toje pačioje sesijoje buvo atmestas dėl neįveikto sumažinto Sharpe kriterijaus, todėl pagrindimas kryžminiu turtu nebegaliojo. Apžvalgininkas kaip stipresnį ADA kandidatą nurodė atskirai patvirtintą ADA nuoseklų aukštesnio minimumo pramušimą.

Ši strategija pritaikė klasikinį Raschke-Connors atsitraukimo iki -20SMA modelį „pirkti po kainos kritimo esant patvirtintai kilimo tendencijai“ XRP ateities sandoriams dienos intervale; šis instrumentas pasirinktas daugiausia dėl diversifikavimo, nes jokia kita kūrimo procese esanti strategija neprekiauja XRP. Mechaniškai ji veikė — 39 įėjimų į ilgąsias pozicijas suveikė sklandžiai, naudojant tvarkingą duomenų apdorojimo grandinę be infrastruktūros gedimų — tačiau rezultatai buvo katastrofiški ir nuoseklūs: -87% bendra grąža, -2.68 Sharpe rodiklis, 0.34 pelno faktorius ir 10.3% pelningų sandorių dalis, kuri buvo beveik priešinga dokumentuotai šio modelio 55-65% pelningų sandorių daliai. Analitikas tai įvertino kaip struktūrinį prielaidos nepasitvirtinimą, o ne pataisomą parametrų problemą: XRP nuosmukio tendencija po piko 2021-2025 lėmė, kad kilimo tendencijos filtras praleisdavo įėjimus tik per trumpus laikino atšokimo epizodus, todėl strategija nuolat pirkdavo per išsikvepiančius kilimus. Jos atsisakyta prieš optimizavimą atliekamos istorinio testavimo peržiūros etape po 3 iteracijų, taip ir nepasiekus optimizavimo, rizikos peržiūros ar simuliacinės prekybos.

LinkDailyGoldenCross50200MomentumLongAtrTrail išplėtė fabriko aukščiausio Sharpe dienos architektūrą — propaguojamą ETH auksinį kryžių — pritaikydama ją LINK, teigdama, kad LINK du esami dienos tendencijos įrodymai pagrindžia aktyvo pasirinkimą, o įvykiais pagrįstas susikirtimas yra ortogonalus LINK būsenos pagrindu veikiančioms EMA slankiojo vidurkio rinkinio strategijoms. Tačiau kanoninis 50/200 susikirtimas per 6.4 metų suveikė tik 5 kartus — tiksliai tiek, kiek hipotezė numatė kaip „1-3 per ciklą“, todėl antraštinis rezultatas (+35.9%, Sharpe 0.62) tapo grynu triukšmu, paremtu vienu 2024 sandoriu, ir atskleidė 54% nuosmukį dėl fiksuoto 95% nuosavo kapitalo pozicijos dydžio nustatymo, prieštaravusio ATR rizikos formuluotei. Vertintojas jos atsisakė kaip struktūriškai nepatvirtinamos — per reta optimizavimui ir neįmanoma sutankinti nesužlugdant tezės bei nepaverčiant jos tuo pačiu būsenos pagrindu veikiančiu susikirtimu, nuo kurio ji teigė besiskirianti. Išvada atkartojo BTC auksinio kryžiaus nesėkmę: retų susikirtimo įvykių strategijų negalima patvirtinti, LINK dienos tendencijos pranašumas jau užfiksuotas pakartotinai suveikiančiu EMA slankiojo vidurkio rinkinio tęsiniu, o aukštas Sharpe pagal kelis susikirtimus nėra tikras pranašumas.