SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeutralLS

SOL/ETH santykinio stiprumo tendencija, dolerio atžvilgiu neutrali ilgoji-trumpoji (SOLUSDT.BINANCE ilgoji koja + ETHUSDT.BINANCE trumpoji koja USD-M, dviejų laiko kadrų momento sutapimas, taikomas RATIO, 4H pagrindinis + 1D patvirtinimas, ATR besivelkantis išėjimas, 3 parametrų)

Iteracijos-2 pataisa atgalinio testavimo vartams. Vartai pažymėjo metrikas kaip nenuoseklias (mtm kreivės Sharpe +0.59 prieš nuosavo kapitalo kreivės total_return -27.40%) ir nurodė spręsti pagal nuosavo kapitalo kreivę — t. y. strategija iš tikrųjų prarado ~27%. Tas mtm/realizuotų rezultatų skirtumas yra sandorio kaštų naštos požymis dviejų kojų knygoje: kiekvienas pozicijos pakeitimas moka taker mokesčius už FOUR įvykdymus (~0.2% vienos kojos nominalios vertės), o 1 iteracija tiek įėjo, tiek išėjo pagal pliką ženklo testą volatiliškumu masteliuotam spredUi, todėl kiekvienas svyravimas per nulį privertė pilną ėjimą pirmyn ir atgal (~0.08% nuosavo kapitalo kiekvienas, esant ~0.4x nuosavo kapitalo vienai kojai — pakankamai, kad sukeltų stebimą nuostolį, kol pažymėtas kelias dreifuoja aukštyn). Mažiausias pakeitimas, kuris tai sprendžia, neliečiant signalo konstravimo, dydžio nustatymo, apsidraudimo ir visų anksčiau praėjusių sluoksnių: neveikos juosta. Įėjimai dabar reikalauja |spread| > entry_threshold (0.6 volatiliškumu mastelio vienetų) vietoj pliko ženklo; greito skaitymo išėjimas suveikia tik kai side*signal < -exit_band_frac*entry_threshold, o ne ties nulio kirtimu. Besivelkantis stabdys ir dienos režimo išėjimai nepakeisti, todėl tikri apsisukimai vis dar nukertami. max_notional_frac sumažintas 0.35 → 0.30, kad sumažėtų mokesčių pėdsakas vienam apsisukimui ir bendroji pozicija. entry_threshold atskleistas kaip derinamas parametras su deklaruotais _param_bounds, atitinkančiais kode esantį apribojimą; tipinis |spread| šiam santykiui svyruoja 1–3, todėl 0.6 vis dar suveikia reguliariai ir smėliadėžės sandorių skaičius išlieka gerokai didesnis už nulį. Jokie importai ar klasės struktūra nepakeisti.

Kaštų atžvilgiu trapus, nėra diegiamo pranašumo lemiamoje 1612 sandorių / 6 metų imtyje. profit_factor 1.0108 patenka į mokesčių/poveikio naštos juostą [0.85,1.10] (L18) — bendrasis pranašumas realus, bet telpa kaštų viduje. Čia dominuojantis kaštas yra rinkos IMPACT, o ne komisiniai: impact_cost_pct 66.78% suvalgo du trečdalius bendrojo PnL, o capacity_usd yra tik ~$224k, tad tariama 0.26% grąža vienam sandoriui išlieka tik žaisliniu mastu ir išnyksta esant bet kokiam reikšmingam dydžiui (QA susirūpinimas dėl pranašumo pasitvirtina, ir blogiau nei smėliadėžės 55.4%). Sharpe 0.533 su CI [-0.249, 1.265], apimančiu nulį, max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, o knyga LOSES blogai ramiame režime (-61.2% grąža / 74.1% DD), tuo pačiu blogėjant pastaraisiais metais (2025 -17.4%, 2026 -26.1%). Tai dolerio atžvilgiu neutrali pagrindinių perp ilgųjų-trumpųjų klasė (L45, multi_instrument 0/84), kurios PF~1.0/didelio DD požymis numiršta dėl permokymo arba be pranašumo po optimizavimo — 3 parametrų derinimas negali pakelti pranašumo, kuris jau uždusintas poveikio. Neverta 2 valandų skaičiavimo. abandon_class = negative_expectancy.

Dolerio atžvilgiu neutrali SOL/ETH santykinio stiprumo tendencija Binance USD-M amžinuosiuose sandoriuose (perp). Signalas — dviejų laiko kadrų momento sutapimas, taikomas logaritminei kainai RATIO ln(SOL/ETH): greitas 4H volatiliškumu masteliuotas EMA spredas turi sutapti ženklu su kalendoriniu paros santykio momento rodmeniu (daily_lookback dienos), kitu atveju – plokščia pozicija. Ilgoji SOL / trumpoji ETH esant teigiamam sutapimui, atvirkščiai esant neigiamam, abi kojos nustatytos į SAME USD nominalą, kad knyga laikytų ~nulinę grynąją dolerio deltą. Išėjimai: ATR stiliaus besivelkantis stabdys santykiui (trail_atr_mult x įėjimo vol atidavimo nuo pasiekto geriausio santykio), dienos tendencijos apsivertimas arba histerezinis 4H spredo apsivertimas už neveikos juostos. Vienos kojos nominalas yra rizika pirma (besivelkančio stabdžio atstumas rizikuoja ~1.8% nuosavo kapitalo) ir apribotas max_notional_frac x nuosavas kapitalas x svertas.

Suderinkite hipotezės parametrų skaičių su kodu arba atnaujinkite hipotezę/pavadinimą, kad atspindėtų 4-ąjį derinamą parametrą, pridėtą iteracijos metu.

Hipotezės pavadinime nurodytas „3 parametrų“ dizainas, bet kodas atskleidžia 4 derinamus parametrus su deklaruotais _param_bounds (ema_ratio, daily_lookback, trail_atr_mult, entry_threshold). Tai dokumentuota iteracijos-2 neveikos juostos pataisa (entry_threshold paaukštintas į derinamą parametrą, siekiant pažaboti nulio kirtimo apyvartą), o ne struktūrinis pranašumo pakeitimas: hipotezės įvardytas dviejų laiko kadrų santykio sutapimas, kalendorinis paros patvirtinimas ir ATR besivelkantis išėjimas visi yra ir teisingi. Neužblokuoja; fiksuoju skaičiaus nuokrypį protokolui.

Didelės apyvartos dviejų kojų knyga: smėliadėžė rodo apyvartą 628, impact_cost_pct 55.4% (poveikis suvalgo daugiau nei pusę bendrojo PnL) ir capacity_usd tik ~$325k, esant 1612 sandorių. avg_trade_return_pct 0.26% peržengia mokesčių slenkstį, o commission_pct_of_gross yra tik 5.0%, bet modeliuojama rinkos poveikio našta yra dominuojantis kaštas ir smarkiai suspaustų pranašumą esant bet kokiam reikšmingam dydžiui. Režimų skaidymas taip pat netolygus (ramus tercilis -61.2% grąža / 74% DD prieš normalų +68%). Tai dūmų testas su neoptimizuotais parametrais sutrumpintame lange, tad jis neužblokuoja — bet analitikas turėtų patikrinti visoje istorijoje, ar santykinio stiprumo pranašumas išlieka esant realistiškam poveikiui/apyvartai, ir apsvarstyti, ar įėjimo neveikos juostą / apyvartą reikia dar labiau praplėsti.

Patikima, lemiama imtis: 1612 sandorių per 6 metų / 2183 dienų visą istoriją, subalansuota ilgoji/trumpoji (806 kiekviena), tad tai sąžiningas mechanizmo testas, o ne plona imtis.

Sandoriai įgyvendina hipotezę — dolerio atžvilgiu neutralią dviejų kojų SOL/ETH santykio knygą su neveikos juostos perteklinės apyvartos pataisa; komisiniai sudaro tik 5.04% bendrojo pelno, tad kūrėjo susirūpinimas dėl nulio kirtimo apyvartos buvo iš tikrųjų išspręstas.

avg_trade_return_pct 0.26% nominaliai peržengia Binance USD-M 0.15% mokesčių slenkstį.

profit_factor 1.0108 patenka tiesiai į mokesčių/kaštų trapumo juostą [0.85,1.10] (L18) — bendrasis pranašumas statistiškai realus, bet beveik visas telpa kaštų viduje. Sharpe 0.533 su CI [-0.249, 1.265], apimančiu nulį.

Žudikas yra poveikis, o ne komisiniai: impact_cost_pct 66.78% (blogiau, nei pažymėjo smėliadėžės 55.4% QA) — modeliuojamas rinkos poveikis suvalgo du trečdalius bendrojo PnL, o capacity_usd yra tik ~$224k, t. y. „pranašumas“ egzistuoja tik žaisliniu mastu ir išnyksta esant bet kokiam diegiamam dydžiui. QA susirūpinimas dėl pranašumo pasitvirtina visoje istorijoje.

Režimų skaidymas labai netolygus ir nepalankus: ramus tercilis -61.15% grąža / 74.1% maks. DD, normalus +68%, įtemptas +24.5% — knyga kraujuoja būtent žemo volatiliškumo režime, kur santykinio stiprumo tendenciją turėtų būti pigiausia išlaikyti.

Apskritai max_drawdown 50.4%, recovery_factor 0.65, max_drawdown_duration 790 dienos, o pranašumas blogėja: metinės grąžos 2025 -17.4%, 2026 -26.1%.

Išankstinė klasės prielaida: dolerio atžvilgiu neutralūs / rinkos atžvilgiu neutralūs ilgieji-trumpieji pagrindinių perp krepšeliai yra 0/84 (L45); PF ~1.0 knyga, nešama sverto/vol tikslinimo su 50% DD, yra būtent tas požymis, kuris po 3 fazės bėgimo numiršta dėl permokymo (overfit) arba be pranašumo.

Atgalinio testavimo vartai: - metrikos nepatikimos: Nenuoseklu: Sharpe 0.59 nesutampa ženklu su total_return -27.40% — Sharpe apskaičiuotas iš mtm_equity_curve eilutės, o grąža imama iš nuosavo kapitalo kreivės. Spręskite pagal nuosavo kapitalo kreivę.

SolEthRelativeStrengthTrendDollarNeu-a7d4db4dd5

Peržengti vieno sandorio mokesčių slenkstį nepakanka, kai dominuoja rinkos poveikis ir riboja pajėgumą žaisliniu mastu.

Atsisakyta prieš optimizavimą esančiuose atgalinio testavimo peržiūros vartuose — pranašumas telpa kaštų viduje, dominuojamas rinkos poveikio, diegiamas tik žaisliniu mastu.

Dolerio atžvilgiu neutrali SOL/ETH ilgoji-trumpoji pozicija Binance USD-M, prekiaujanti SOL/ETH kainų santykiu su dviejų laiko kadrų momento sutapimu ir ATR besivelkančiu išėjimu, siekiant pasinaudoti santykinio stiprumo tendencija ir pašalinti bendrą kriptovaliutų beta.

6 metų atgalinis testas: 1612 sandorių (806 ilgųjų / 806 trumpųjų), 46.7% laimėjimų dažnis, bendra grąža 64.4%, Sharpe 0.533 (CI [-0.249, 1.265]), PF 1.0108, maks. DD 50.4%; vidutinė grąža vienam sandoriui 0.26% nominalo, bet poveikio kaštas 66.78% bendrojo pelno, o pajėgumas tik ~$224k.