Leidsid selge tulemuse: sinu krüptostrateegia teenib suurima osa tootlusest ajavahemikus 13:00–14:00 UTC. Kontrollisid tasusid, tegid tagasistesti uuesti ja katsetasid signaali paberkauplemisega. Nüüd valmistad ette USA aktsiate versiooni ning parim tund näib olevat 09:30–10:30 New Yorgi aja järgi.
Enne kummagi tulemuse usaldamist kontrolli, mida kell tegi. USA suveaeg nihutab New Yorgi turu avanemise UTC suhtes tunni võrra. Kui sinu tunnused, sessioonisildid ja korraldused lähtuvad eri ajamääratlustest, võib strateegia kasutada korduva turumustri asemel ära kalendri piiri.
Sa ei pea kellaajapõhist uurimistööd kõrvale heitma. Määra, millise kella kohta sinu hüpotees käib, ning kasuta seda järjepidevalt tagasistesti igas osas.
Kõigepealt täpsusta, mida tund tähendab
„Esimene tund” kõlab täpselt, kuni ütled, millise kella järgi. See võib tähendada NYSE avanemisele järgnevat esimest 60 minutit, ajavahemikku 09:30–10:30 New Yorgi kohaliku aja järgi või kindlat UTC ajavahemikku. Osa aastast langevad need määratlused kokku, kuid suveajale ülemineku paiku lähevad lahku.
Aktsiahüpoteesi puhul kasuta börsi kohalikku sessiooniaega: 09:30 New Yorgi aja järgi tähendab 09:30 nii EST kui ka EDT ajal. Krüptohüpoteesi puhul võib soovitud muutujaks olla kindel UTC tund. Krüptoga kaubeldakse ööpäev läbi, seega pole väidet ankurdavat kauplemiskoha avakella.
Pane määratlus kirja enne parameetrite timmimist. „Kauple tavapärase sessiooni avanemisele järgneva esimese tunni jooksul” on testitav. „Kauple tunnil, mil signaal kõige paremini töötab” laseb optimeerijal valida strateegia kõrval ka kellakonventsiooni.
Kus kellaaja lahknevused sisse lipsavad
Oletame, et sinu aktsiaandmed on salvestatud UTC-s, tunnusekood rühmitab read UTC tundide järgi ja täitmisreeglid avavad positsioone New Yorgi aja järgi kell 09:30. Pärast suveajale üleminekut nihkub turu avanemine kella 14:30 UTC pealt 13:30 UTC peale. UTC tunni järgi „esimeseks tunniks” märgitud tunnus hõlmab nüüd sessiooni teistsugust osa.
Sarnane lõks tekib ajatemplite põhjal küünlaid koostades. Kui teed ajaintervallideks koondamise UTC-s ja teisendad seejärel sildid New Yorgi aega, võivad tekkida ootamatud piirid, eriti kevadisel üleminekul, kui üks kohalik tund jääb vahele, ja sügisesel üleminekul, kui üks kohalik tund kordub kaks korda. Ajatempel nagu 01:30 kohaliku aja järgi on sellel sügisesel pühapäeval mitmeti tõlgendatav, kui sellel pole UTC nihet või seda pole esitatud UTC-s.
Ka krüptotulemuse puhul võib kalender tähtsust omada. UTC tunni järgi kauplev strateegia võib kuude kaupa USA turu aktiivsusega kokku langeda, kuid USA kellakeeramise järel näida nihkuvat. See ei muuda strateegiat kehtetuks, kuid muudab seda, mida saad väita. Võisid mõõta kindla UTC ajaga seotud mustrit, mis vahel langeb kokku USA turu avanemisega, mitte avanemisega seotud mõju.
Lisa sessiooni kell testile
Hoia sündmuste ajatemplite kanoonilise kirjena UTC-d. Tuleta kohalikud sessiooniväljad nimelise ajavööndi, näiteks America/New_York, järgi, kasutades ajavööndiandmebaasi, mis arvestab ajalooliste reeglimuudatustega. Ära kirjuta koodi sisse „UTC miinus viis” ega „UTC miinus neli”: kumbki nihe ei määra New Yorgi aega aasta ringi.
| Otsus | Aktsiate näide | Krüpto näide |
|---|---|---|
| Hüpoteesi kell | Minutid tavapärase sessiooni avanemisest | UTC kellaaeg |
| Sessiooni allikas | Börsi kalender, sealhulgas pühad ja lühendatud kauplemispäevad | Pidev UTC kalender |
| Korralduste ajastus | Järgmine täidetav sündmus pärast signaali | Järgmine täidetav sündmus pärast signaali |
Seejärel testi piiride ümbruse nädalaid eraldi. Võrdle tootlust enne ja pärast igat suveaja muutust ning vaata, kas parim ajavahemik jääb turusessiooni külge või püsib kindla UTC ajana. Kui otsisid parimat tulemust paljude tundide, kuupäevade ja nihete seast, arvesta see otsing ülekohandamise hinnangusse: kella valik oli järjekordne katse.
Ajavöönd on reeglistik, mitte tundide arv, mida maha lahutada. Salvesta sündmused UTC-s; tuleta kohalik turuaeg siis, kui seda vajad.
Mida peaks paberkauplemine kinnitama
Kui viid strateegia paberkauplemisele, logi nii sündmuse UTC ajatempel kui ka minut sessiooni algusest. Nii saad kiiresti märgata, kui strateegia peab turu avanemisajaks 09:30, kuid käivitub tegelikult kohaliku aja järgi kell 10:30. Kontrolli ka pühi ja lühendatud kauplemispäevi: igale nädalapäevale kopeeritud tavapärane sessioonigraafik tekitab hõlpsasti tehinguid päevadel, mil börs on suletud.
Ja kui kellaaeg muutub, ära püüa tulemust „parandada” signaali nihutamisega, kuni tootluskõver tuttav välja näeb. Kontrolli kõigepealt sõnastatud hüpoteesi, kalendrit ja korralduste ajastust. Kui tulemus liigub koos turusessiooniga, oled õppinud midagi sessiooni käitumise kohta. Kui see püsib samal UTC tunnil, oled õppinud midagi muud. Sinu tagasitest peaks selle erinevuse alles hoidma.
← Kõik postitused
