Backtest’in En İyi Saati Sevdi. Saatler Değişince de İşe Yarayacak mı?

Temiz bir sonuç buldunuz: kripto stratejiniz getirilerinin çoğunu 13:00 ile 14:00 UTC arasında elde ediyor. Ücretleri kontrol ettiniz, geriye dönük testi yeniden çalıştırdınız ve sinyali kâğıt üzerinde test ettiniz. Şimdi ABD hisse senetleri için bir sürüm hazırlıyorsunuz ve en güçlü saat New York saatiyle 09:30–10:30 gibi görünüyor.

Bu sonuçlardan herhangi birine güvenmeden önce saatin nasıl değiştiğini kontrol edin. ABD’de yaz saati uygulaması, New York açılışının UTC’ye göre bir saat kaymasına yol açar. Özellikleriniz, seans etiketleriniz ve emirleriniz farklı zaman tanımları kullanıyorsa strateji, tekrarlanabilir bir piyasa örüntüsü yerine takvim sınırından yararlanıyor olabilir.

Günün saatine dayalı araştırmayı çöpe atmanız gerekmiyor. Hipotezinizin hangi saate göre kurulduğunu tanımlamanız ve geriye dönük testin her bölümünde bu tanımı tutarlı biçimde kullanmanız gerekiyor.

Önce, saatin ne anlama geldiğini tanımlayın

“İlk saat” ifadesi, hangi saat dilimini kastettiğinizi belirtinceye kadar kesin gibi görünür. NYSE açılışından sonraki ilk 60 dakika, New York yerel saatiyle 09:30–10:30 ya da sabit bir UTC aralığı anlamına gelebilir. Bu tanımlar yılın bir bölümünde örtüşür, yaz saati değişiklikleri civarında ise birbirinden ayrılır.

Hisse senedi hipotezi için borsanın yerel seans saatini kullanın: New York saatiyle 09:30, New York EST’de de EDT’de de 09:30 demektir. Kripto hipotezi için sabit bir UTC saati hedeflenen değişken olabilir. Kripto piyasaları günün her saati işlem gördüğünden, iddiayı sabitleyecek bir borsa açılış zili yoktur.

Optimizasyona başlamadan önce tanımı yazılı hale getirin. “Normal seans açılışından sonraki ilk saatte işlem yap” test edilebilir. “Sinyalin en iyi çalıştığı saatte işlem yap” ise optimizasyon algoritmasını stratejiyle birlikte saat tanımını da seçmeye davet eder.

Saat uyuşmazlıkları nerede ortaya çıkar?

Hisse senedi verilerinizin UTC’de saklandığını, özellik kodunuzun satırları UTC saatine göre grupladığını ve yürütme kurallarınızın pozisyonları New York saatiyle 09:30’da açtığını varsayalım. Yaz saati değişikliğinden sonra piyasa açılışı 14:30 UTC’den 13:30 UTC’ye kayar. UTC saat dilimine göre “ilk saat” etiketi verilen özellik artık seansın farklı bir bölümünü ifade eder.

Zaman damgalarından bar oluştururken de benzer bir tuzak ortaya çıkar. Verileri UTC’de yeniden örnekleyip etiketleri New York saatine çevirirseniz, özellikle ilkbahar geçişinde bazı sınırlarla beklenmedik sonuçlar alabilirsiniz; o sırada yerel saatlerden biri hiç yaşanmaz. Sonbahar geçişinde ise bir yerel saat iki kez yaşanır. UTC ofseti taşımadığı veya UTC’de temsil edilmediği sürece, sonbahar geçişinin olduğu pazar günü yerel saatle 01:30 gibi bir zaman damgası belirsizdir.

Kripto sonucunuz için de takvim önemli olabilir. UTC saatine dayalı bir strateji aylarca ABD piyasa hareketleriyle örtüşebilir, ardından ABD saatleri değişince kaymış gibi görünebilir. Bu, stratejinin geçersiz olduğu anlamına gelmez; ileri sürebileceğiniz iddiayı değiştirir. Ölçtüğünüz şey, ABD açılışına bağlı bir etkiden ziyade bazen bu açılışla örtüşen sabit bir UTC örüntüsü olabilir.

Seans saatini teste dahil edin

Olay zaman damgalarını standart kayıt olarak UTC’de tutun. Yerel seans alanlarını, geçmişteki kural değişikliklerini işleyen bir saat dilimi veritabanı kullanarak America/New_York gibi adlandırılmış bir saat diliminden türetin. “UTC eksi beş” veya “UTC eksi dört” değerlerini sabit kodlamayın: bu ofsetlerin hiçbiri New York saatini yıl boyunca tanımlamaz.

Ardından geçiş haftalarını ayrı ayrı test edin. Her yaz saati değişikliğinden önceki ve sonraki performansı karşılaştırın; kazandıran aralığın piyasa seansına bağlı kalıp kalmadığını ya da UTC’de sabit olup olmadığını inceleyin. En iyi sonucu bulmak için birçok saati, tarihi ve ofseti taradıysanız bu aramayı aşırı uyum hesabınıza dahil edin; saat seçimi de bir denemeydi.

Kâğıt üzerindeki testiniz neyi doğrulamalı?

Stratejiyi kâğıt üzerinde test etmeye geçtiğinizde hem olayın UTC zaman damgasını hem de seans açılışına göre geçen dakikayı kaydedin. Böylece açılışın 09:30’da olduğunu sanan ama aslında yerel saatle 10:30’da sinyal üreten bir stratejiyi kolayca fark edebilirsiniz. Tatilleri ve erken kapanışları da kontrol edin; her hafta içine normal seans takvimini kopyalamak, borsanın kapalı olduğu günlerde rahatlıkla hayali işlemler üretir.

Saatler değiştiğinde, öz sermaye eğrisi tanıdık görünsün diye sinyali kaydırıp sonucu “düzeltme” isteğine direnin. Önce belirtilen hipotezi, takvimi ve emir zamanlamasını doğrulayın. Sonuç piyasa seansıyla birlikte kayıyorsa seans davranışı hakkında bir şey öğrenmişsinizdir. Aynı UTC saatinde kalıyorsa başka bir şey öğrenmişsinizdir. Geriye dönük testiniz bu ayrımı korumalıdır.