הבקטסט שלך אהב את השעה הטובה ביותר. האם אפשר לסחור בה גם אחרי החלפת השעון?

מצאתם תוצאה נקייה: אסטרטגיית הקריפטו שלכם מניבה את רוב התשואה בין 13:00 ל־14:00 UTC. בדקתם את העמלות, הרצתם שוב את הבקטסט ובחנתם את האות במסחר מדומה. עכשיו אתם מכינים גרסה למניות בארה״ב, והשעה החזקה ביותר נראית 09:30–10:30 לפי שעון ניו יורק.

לפני שתסמכו על אחת מהתוצאות, בדקו מה השעון עשה. שעון הקיץ בארה״ב מזיז את פתיחת המסחר בניו יורק בשעה ביחס ל־UTC. אם הפיצ׳רים, תוויות הסשן והפקודות שלכם משתמשים בהגדרות זמן שונות, ייתכן שהאסטרטגיה מנצלת גבול בלוח השנה במקום דפוס שוק שחוזר על עצמו.

אין צורך לוותר על מחקר לפי שעה ביום. צריך להגדיר לאיזה שעון ההשערה מתייחסת, ואז לוודא שכל חלק בבקטסט משתמש בו באופן עקבי.

קודם כול, הגדירו למה מתכוונים בשעה

״השעה הראשונה״ נשמע מדויק, עד שמציינים מהו שעון הייחוס. ייתכן שהכוונה ל־60 הדקות הראשונות אחרי פתיחת NYSE, לשעות 09:30–10:30 לפי השעה המקומית בניו יורק, או למרווח UTC קבוע. ההגדרות האלה תואמות בחלק מהשנה, אך נבדלות סביב מעברי שעון הקיץ.

להשערה על מניות, השתמשו בשעת הסשן המקומית של הבורסה: 09:30 לפי שעון ניו יורק פירושו 09:30, בין אם ניו יורק נמצאת ב־EST ובין אם ב־EDT. להשערה על קריפטו, ייתכן שהמשתנה הרצוי הוא שעה קבועה לפי UTC. במסחר בקריפטו אין הפסקה לאורך היממה, ולכן אין פעמון פתיחה של זירת מסחר שאפשר לעגן בו את הטענה.

כתבו את ההגדרה לפני הכוונון. ״לסחור בשעה הראשונה אחרי פתיחת הסשן הרגיל״ היא הגדרה שאפשר לבדוק. ״לסחור בשעה שבה האות עובד הכי טוב״ מזמין את האופטימייזר לבחור מוסכמת זמן יחד עם האסטרטגיה.

איפה אי־התאמות בין שעונים מתגנבות פנימה

נניח שנתוני המניות שלכם נשמרים ב־UTC, קוד הפיצ׳רים מקבץ שורות לפי שעה ב־UTC, וכללי הביצוע פותחים פוזיציות ב־09:30 לפי שעון ניו יורק. אחרי מעבר לשעון קיץ, פתיחת השוק עוברת מ־14:30 UTC ל־13:30 UTC. פיצ׳ר שתויג כ״השעה הראשונה״ לפי מקטע ה־UTC שלו מתייחס עכשיו לחלק אחר של הסשן.

מלכודת דומה מופיעה כשבונים נרות מחותמות זמן. אם מבצעים איגום מחדש ב־UTC ואז ממירים את התוויות לשעון ניו יורק, עלולים לקבל גבולות לא צפויים, במיוחד במעבר האביב, שבו שעה מקומית אחת לא קיימת, ובמעבר הסתיו, שבו שעה מקומית אחת מתרחשת פעמיים. חותמת זמן כמו 01:30 לפי השעה המקומית אינה חד־משמעית באותו יום ראשון של הסתיו, אלא אם מצורף לה היסט UTC או שהיא מיוצגת ב־UTC.

גם בתוצאה של הקריפטו ללוח השנה עשויה להיות חשיבות. אסטרטגיה לפי שעות UTC עשויה להיות מתואמת עם פעילות השוק בארה״ב במשך חודשים, ואז להיראות כאילו היא זזה כשהשעונים בארה״ב משתנים. אין פירוש הדבר שהאסטרטגיה פסולה; זה משנה את הטענה שאפשר לטעון. ייתכן שמדדתם דפוס קבוע לפי UTC, שלעתים חופף לפתיחת המסחר בארה״ב, ולא השפעה שקשורה לפתיחה הזאת.

שלבו את שעון הסשן בבדיקה

שמרו את חותמות הזמן של האירועים ב־UTC כרישום הקנוני. גזרו שדות של הסשן המקומי מתוך אזור זמן מוגדר כמו America/New_York, בעזרת מסד נתוני אזורי זמן שמטפל בשינויי כללים היסטוריים. אל תקבעו בקוד ״UTC פחות חמש״ או ״UTC פחות ארבע״: אף אחד מההיסטים האלה לא מגדיר את שעון ניו יורק לאורך כל השנה.

אחר כך בדקו את שבועות המעבר בנפרד. השוו ביצועים לפני כל שינוי שעון קיץ ואחריו, ובחנו אם מרווח הזמן המנצח נשאר צמוד לסשן השוק או נשאר קבוע לפי UTC. אם חיפשתם בין שעות, תאריכים והיסטים רבים כדי למצוא את התוצאה הטובה ביותר, כללו את החיפוש הזה בחישוב התאמת היתר שלכם; בחירת השעון הייתה ניסיון נוסף.

מה הרצה מדומה צריכה לאשר

כשאתם מעבירים את האסטרטגיה למסחר מדומה, תעדו גם את חותמת הזמן של האירוע ב־UTC וגם את הדקה שלו ביחס לסשן. כך תוכלו לזהות במהירות אסטרטגיה שחושבת שהפתיחה היא ב־09:30, אבל בפועל מפעילה פקודות ב־10:30 לפי השעה המקומית. בדקו גם חגים וימי מסחר שמסתיימים מוקדם; לוח זמנים של סשן רגיל שמועתק לכל יום חול ימציא בשמחה עסקאות בימים שבהם הבורסה סגורה.

וכשהשעונים משתנים, עמדו בפיתוי ״לתקן״ תוצאה באמצעות הזזת האות עד שעקומת ההון נראית מוכרת. קודם ודאו שההשערה המוצהרת, לוח השנה ותזמון הפקודות נכונים. אם התוצאה זזה יחד עם סשן השוק, למדתם משהו על התנהגות הסשן. אם היא נשארת באותה שעה לפי UTC, למדתם משהו אחר. הבקטסט שלכם צריך לשמר את ההבחנה הזאת.