Bạn đã tìm được một kết quả rõ ràng: chiến lược crypto của bạn tạo ra phần lớn lợi nhuận trong khoảng 13:00 đến 14:00 UTC. Bạn đã kiểm tra phí, chạy lại backtest và giao dịch thử tín hiệu. Giờ đây, bạn đang chuẩn bị phiên bản cho cổ phiếu Mỹ, và khung giờ hiệu quả nhất dường như là 09:30–10:30 theo giờ New York.
Trước khi tin vào một trong hai kết quả, hãy kiểm tra đồng hồ đã thay đổi thế nào. Giờ mùa hè ở Mỹ khiến giờ mở cửa tại New York dịch chuyển một giờ so với UTC. Nếu đặc trưng, nhãn phiên và lệnh của bạn dùng những cách xác định thời gian khác nhau, chiến lược có thể đang khai thác ranh giới lịch thay vì một quy luật thị trường có thể lặp lại.
Bạn không cần bỏ nghiên cứu về thời điểm trong ngày. Bạn cần xác định giả thuyết của mình dựa trên đồng hồ nào, rồi bảo đảm mọi phần của backtest đều dùng đồng hồ đó nhất quán.
Trước tiên, hãy nói rõ khung giờ có nghĩa gì
“Giờ đầu tiên” nghe có vẻ chính xác cho đến khi bạn xác định đồng hồ tham chiếu. Nó có thể là 60 phút đầu tiên sau khi NYSE mở cửa, 09:30–10:30 theo giờ dân sự New York, hoặc một khoảng thời gian UTC cố định. Các định nghĩa này trùng nhau trong một phần của năm và lệch nhau quanh thời điểm đổi giờ mùa hè.
Với giả thuyết về cổ phiếu, hãy dùng giờ phiên tại địa phương của sàn: 09:30 theo giờ New York vẫn là 09:30, dù New York đang dùng EST hay EDT. Với giả thuyết về crypto, giờ UTC cố định có thể là biến số bạn muốn kiểm tra. Crypto được giao dịch suốt ngày đêm nên không có tiếng chuông mở cửa của sàn làm mốc cho giả thuyết.
Hãy ghi rõ định nghĩa trước khi tinh chỉnh. “Giao dịch trong giờ đầu tiên sau khi phiên chính thức mở cửa” là giả thuyết có thể kiểm chứng. “Giao dịch vào giờ tín hiệu hoạt động tốt nhất” tạo cơ hội cho bộ tối ưu chọn cả quy ước thời gian cùng với chiến lược.
Những chỗ dễ phát sinh lệch múi giờ
Giả sử dữ liệu cổ phiếu của bạn được lưu theo UTC, mã tạo đặc trưng nhóm các dòng theo giờ UTC, còn quy tắc khớp lệnh mở vị thế lúc 09:30 theo giờ New York. Sau khi đổi giờ mùa hè, giờ mở cửa của thị trường dịch từ 14:30 UTC sang 13:30 UTC. Khi đó, đặc trưng được gắn nhãn “giờ đầu tiên” theo khung giờ UTC sẽ chỉ một phần khác của phiên.
Một cái bẫy tương tự xuất hiện khi bạn tạo các nến từ dấu thời gian. Nếu lấy mẫu lại theo UTC rồi chuyển nhãn sang giờ New York, ranh giới có thể nằm ở vị trí bất ngờ, nhất là vào mùa xuân, khi một giờ địa phương không tồn tại, và mùa thu, khi một giờ địa phương xuất hiện hai lần. Dấu thời gian như 01:30 giờ địa phương sẽ không rõ nghĩa vào Chủ nhật mùa thu đó, trừ khi nó kèm độ lệch UTC hoặc được biểu diễn theo UTC.
Với kết quả crypto, lịch vẫn có thể ảnh hưởng. Chiến lược theo giờ UTC có thể trùng với hoạt động của thị trường Mỹ trong nhiều tháng, rồi có vẻ dịch chuyển khi Mỹ đổi giờ. Điều đó không khiến chiến lược vô hiệu; nó làm thay đổi điều bạn có thể khẳng định. Có thể bạn đã đo một quy luật cố định theo UTC đôi lúc trùng với giờ mở cửa của Mỹ, chứ không phải hiệu ứng gắn với thời điểm mở cửa đó.
Đưa đồng hồ phiên vào bài kiểm tra
Lưu dấu thời gian sự kiện theo UTC làm bản ghi chuẩn. Tạo các trường phiên địa phương từ một múi giờ có tên như America/New_York, bằng cơ sở dữ liệu múi giờ có xử lý các thay đổi quy tắc trong quá khứ. Đừng cố định “UTC trừ năm” hay “UTC trừ bốn”: không độ lệch nào trong hai mức đó xác định giờ New York quanh năm.
| Quyết định | Ví dụ cổ phiếu | Ví dụ crypto |
|---|---|---|
| Đồng hồ của giả thuyết | Số phút kể từ khi phiên giao dịch thường lệ mở cửa | Giờ UTC trong ngày |
| Nguồn lịch phiên | Lịch của sàn, bao gồm ngày nghỉ và phiên đóng cửa sớm | Lịch UTC liên tục |
| Thời điểm đặt lệnh | Sự kiện có thể khớp lệnh tiếp theo sau tín hiệu | Sự kiện có thể khớp lệnh tiếp theo sau tín hiệu |
Tiếp theo, hãy kiểm tra riêng các tuần quanh thời điểm đổi giờ. So sánh hiệu suất trước và sau mỗi lần đổi giờ mùa hè, rồi xem khoảng thời gian thắng cuộc vẫn gắn với phiên thị trường hay cố định theo UTC. Nếu bạn đã thử nhiều khung giờ, ngày tháng và độ lệch để tìm kết quả tốt nhất, hãy tính cả quá trình tìm kiếm đó vào phần đánh giá khớp quá mức; lựa chọn đồng hồ cũng là một lần thử nghiệm.
Múi giờ là một bộ quy tắc, không phải số giờ cần trừ đi. Lưu sự kiện theo UTC; khi cần, hãy suy ra giờ địa phương của thị trường.
Chạy thử trên giấy cần xác nhận điều gì
Khi chuyển chiến lược sang giao dịch thử, hãy ghi lại cả dấu thời gian UTC của sự kiện lẫn số phút tính từ đầu phiên. Nhờ vậy, bạn có thể nhanh chóng phát hiện chiến lược tưởng giờ mở cửa là 09:30 nhưng thực tế lại kích hoạt lúc 10:30 giờ địa phương. Cũng hãy kiểm tra ngày nghỉ và phiên đóng cửa sớm; nếu áp lịch phiên thông thường cho mọi ngày trong tuần, hệ thống có thể tự tạo lệnh vào những ngày sàn đóng cửa.
Và khi đồng hồ đổi giờ, đừng vội “sửa” kết quả bằng cách dịch tín hiệu cho đến khi đường vốn trông quen mắt. Trước tiên, hãy xác minh giả thuyết đã nêu, lịch và thời điểm đặt lệnh. Nếu kết quả dịch chuyển theo phiên thị trường, bạn đã hiểu thêm điều gì đó về hành vi trong phiên. Nếu nó vẫn ở cùng giờ UTC, bạn đã hiểu thêm một điều khác. Backtest của bạn cần giữ rõ sự khác biệt đó.
← Tất cả bài viết
