Olet löytänyt selkeän tuloksen: kryptostrategiasi tuottaa suurimman osan tuotostaan klo 13:00–14:00 UTC. Olet tarkistanut kulut, ajanut backtestin uudelleen ja testannut signaalia paperikaupankäynnillä. Nyt valmistelet versiota Yhdysvaltain osakemarkkinoille, ja vahvin tunti näyttää olevan klo 09:30–10:30 New Yorkin aikaa.
Ennen kuin luotat kumpaankaan tulokseen, tarkista, mitä kellolle tapahtui. Yhdysvaltain kesäaika siirtää New Yorkin avauksen UTC-aikaan nähden tunnilla. Jos piirteesi, sessiomerkintäsi ja toimeksiantosi käyttävät eri aikakäsityksiä, strategia saattaa hyödyntää kalenterirajaa toistettavan markkinailmiön sijaan.
Kellonaikaan perustuvaa tutkimusta ei tarvitse hylätä. Sinun on määriteltävä, mitä kelloa hypoteesisi koskee, ja varmistettava, että backtestin kaikki osat käyttävät sitä johdonmukaisesti.
Määrittele ensin, mitä tunnilla tarkoitat
”Ensimmäinen tunti” kuulostaa täsmälliseltä, kunnes määrittelet, mihin kelloon viittaat. Se voi tarkoittaa ensimmäisiä 60 minuuttia NYSE:n avauksesta, klo 09:30–10:30 New Yorkin paikallista aikaa tai kiinteää UTC-aikaväliä. Nämä määritelmät vastaavat toisiaan osan vuodesta, mutta erkanevat kesäajan vaihtuessa.
Osakehypoteesissa käytä pörssin paikallista sessioaikaa: klo 09:30 New Yorkissa tarkoittaa klo 09:30, olipa New Yorkin aika EST tai EDT. Kryptohypoteesissa tarkoitettu muuttuja voi olla kiinteä UTC-tunti. Kryptolla käydään kauppaa ympäri vuorokauden, joten väitteen ankkurina ei ole kaupankäyntipaikan avauskelloa.
Kirjaa määritelmä ylös ennen optimointia. ”Käy kauppaa ensimmäisen tunnin ajan normaalin kaupankäyntisession avauksesta” on testattavissa. ”Käy kauppaa tunnin aikana, jolloin signaali toimii parhaiten” antaa optimoijan valita strategian lisäksi myös kellon tulkinnan.
Näin aikakäsitykset menevät helposti ristiin
Oletetaan, että osakemarkkinadata tallennetaan UTC-ajassa, piirreohjelmasi ryhmittelee rivit UTC-tunnin mukaan ja toteutussääntösi avaavat positioita klo 09:30 New Yorkin aikaa. Kesäajan vaihtuessa markkinan avaus siirtyy klo 14:30 UTC:stä klo 13:30 UTC:hen. UTC-tuntiryhmän mukaan ”ensimmäiseksi tunniksi” merkitty piirre viittaa nyt session eri ajanjaksoon.
Samanlainen ansa voi tulla vastaan, kun muodostat kynttilöitä aikaleimoista. Jos teet uudelleenotannan UTC-ajassa ja muutat sitten merkinnät New Yorkin aikaan, rajat voivat yllättää etenkin kevään siirtymässä, jolloin yhtä paikallista tuntia ei ole, sekä syksyn siirtymässä, jolloin yksi paikallinen tunti esiintyy kahdesti. Aikaleima kuten 01:30 paikallista aikaa on tuona syksyisenä sunnuntaina monitulkintainen, ellei siinä ole UTC-poikkeamaa tai ellei sitä esitetä UTC-ajassa.
Kalenterilla voi olla merkitystä myös kryptotuloksessasi. UTC-tuntiin perustuva strategia voi osua Yhdysvaltain markkinoiden aktiivisuuteen kuukausien ajan ja näyttää sitten siirtyvän, kun Yhdysvalloissa vaihdetaan kelloja. Se ei tee strategiasta virheellistä, mutta muuttaa sitä, mitä voit tuloksesta päätellä. Olet saattanut mitata kiinteän UTC-aikaan liittyvän ilmiön, joka osuu ajoittain päällekkäin Yhdysvaltain avauksen kanssa, et avaukseen kytkeytyvää vaikutusta.
Sisällytä sessiokello testiin
Pidä tapahtumien aikaleimat UTC-ajassa ensisijaisena kirjanpitona. Johda paikallisen session kentät nimetystä aikavyöhykkeestä, kuten America/New_York, käyttämällä aikavyöhyketietokantaa, joka huomioi historialliset sääntömuutokset. Älä kovakoodaa arvoja ”UTC miinus viisi” tai ”UTC miinus neljä”: kumpikaan poikkeama ei määritä New Yorkin aikaa ympäri vuoden.
| Päätös | Osakkeet-esimerkki | Krypto-esimerkki |
|---|---|---|
| Hypoteesin kello | Minuutit normaalin kaupankäyntisession avauksesta | UTC-tunti vuorokaudessa |
| Session tietolähde | Pörssikalenteri, pyhäpäivät ja lyhennetyt kaupankäyntipäivät mukaan lukien | Jatkuva UTC-kalenteri |
| Toimeksiannon ajoitus | Signaalin jälkeinen seuraava toteutuskelpoinen tapahtuma | Signaalin jälkeinen seuraava toteutuskelpoinen tapahtuma |
Testaa sitten rajaviikot erikseen. Vertaa suorituskykyä ennen jokaista kesäajan muutosta ja sen jälkeen sekä tarkista, pysyykö parhaiten toimiva aikaväli kiinni markkinasessiossa vai samassa UTC-ajassa. Jos olet etsinyt parasta tulosta monista tunneista, päivämääristä ja aikaeroista, huomioi tämä haku ylisovittamisen arvioinnissa: kellovalinta oli yksi lisäkoe.
Aikavyöhyke on sääntöjoukko, ei vähennettävien tuntien määrä. Tallenna tapahtumat UTC-ajassa ja johda paikallinen markkina-aika silloin, kun tarvitset sitä.
Mitä paperikaupankäyntijakson pitäisi varmistaa
Kun siirrät strategian paperikaupankäyntiin, kirjaa sekä tapahtuman UTC-aikaleima että sen minuutti session alusta. Näin huomaat nopeasti, jos strategia luulee avauksen olevan klo 09:30 mutta laukaisee toimeksiannon todellisuudessa klo 10:30 paikallista aikaa. Tarkista myös pyhäpäivät ja lyhennetyt kaupankäyntipäivät; normaalin session aikataulu kopioituna jokaiselle viikonpäivälle luo helposti kauppoja päiville, jolloin pörssi on kiinni.
Kun kellot vaihtuvat, älä kiirehdi ”korjaamaan” tulosta siirtämällä signaalia, kunnes tuottokäyrä näyttää tutulta. Varmista ensin, että hypoteesisi, kalenteri ja toimeksiantojen ajoitus vastaavat toisiaan. Jos tulos liikkuu markkinasession mukana, olet oppinut jotain session käyttäytymisestä. Jos se pysyy samalla UTC-tunnilla, olet oppinut jotain muuta. Backtestisi pitäisi säilyttää tämä ero.
← Kaikki kirjoitukset
