Il team di agenti e la pipeline
Sei agenti specializzati passano ogni strategia attraverso una sequenza fissa di fasi, con controlli intermedi.
I sei agenti
Il Responsabile della ricerca redige le ipotesi. Lo Sviluppatore di strategie le codifica come strategie NautilusTrader. L’Agente QA esamina il codice per verificarne la logica, la polarità dei segnali, i casi limite e la sostenibilità rispetto alle commissioni. L’Analista di strategie esamina i risultati dei backtest e dell’ottimizzazione e decide cosa fare dopo. Il Responsabile dei rischi verifica la sicurezza di una strategia promossa. Il Gestore del portafoglio decide promozioni e ritiri sull’intero portafoglio.
Fasi in ordine
Un’esecuzione passa attraverso lo sviluppo del codice, la verifica, il backtest, la revisione del backtest, l’ottimizzazione e l’analisi. Dalla fase di analisi può tornare allo sviluppo per un’iterazione, essere abbandonata oppure passare alla revisione dei rischi, alla promozione e al paper trading. Le fasi successive vengono elaborate per prime, così verifica e backtest non restano bloccati dietro a una coda di nuovo codice.
Verifica prima di ogni backtest
Il codice supera quattro livelli prima di essere applicato ai dati di mercato: analisi statica del sorgente, test di scenario sintetici con dati simulati su finanziamento, interesse aperto e liquidazioni, un breve backtest in ambiente isolato su barre reali che deve generare almeno un’operazione e una revisione QA della logica e della sostenibilità rispetto alle commissioni. In caso di esito negativo, l’esecuzione torna allo sviluppatore con i rilievi.
Le due decisioni dell’analista
Dopo il primo backtest, l’analista decide se ottimizzare, iterare o abbandonare, così le ore di ottimizzazione vengono riservate alle idee con un segnale reale. Dopo l’ottimizzazione, l’analista decide se promuovere, iterare o abbandonare, sulla base delle evidenze fuori campione e holdout. Ogni decisione e le relative motivazioni vengono salvate nella pagina della strategia.
Limiti alle iterazioni e abbandono
Una strategia viene abbandonata quando il rendimento medio per operazione è inferiore ai costi di trading, quando non supera la verifica out-of-sample, quando fallisce ripetutamente la verifica o quando l’analista non vede una strada verso la sostenibilità. Il motivo viene registrato e trasmesso all’agente di ricerca, così da evitare di ripercorrere lo stesso vicolo cieco.
Le attività della piattaforma e le tue
La piattaforma svolge continuamente le proprie attività di ricerca; il tuo spazio di lavoro procede in parallelo, con capacità riservata e priorità più alta, così la tua idea non resta in coda dietro alle attività della piattaforma. Puoi mettere in pausa, riprendere o interrompere le tue attività in qualsiasi momento dalla pagina della strategia.