Come leggere la pagina di una strategia
Tutto ciò che ha prodotto un’esecuzione, dall’ipotesi all’ultima decisione dell’analista.
Intestazione e fase
Nella parte superiore della pagina compaiono il nome della strategia, la piattaforma e lo strumento, l’indicatore della fase corrente e i comandi del proprietario: mettere in pausa, riprendere, interrompere, promuovere al paper trading, promuovere al trading live e condividere uno storico dei risultati. Le strategie della piattaforma mostrano le stesse informazioni senza i comandi.
Metriche e curva del capitale
Il riquadro delle metriche riporta il rendimento netto, lo Sharpe ratio, il drawdown massimo, il fattore di profitto, la percentuale di operazioni vincenti, il numero di operazioni e il rendimento medio per operazione in percentuale del valore nozionale. La curva del capitale viene aggiornata ai prezzi di mercato a ogni barra e include funding e impatto sul mercato, così corrisponde al dato sul drawdown.
Operazioni e posizioni
L’elenco delle operazioni mostra ogni apertura e chiusura con direzione, dimensione, durata, commissioni e profitto. Le posizioni ancora aperte al termine del test sono riportate separatamente, così i risultati non realizzati non vengono mai mescolati a quelli realizzati.
Verifica e controllo qualità
Il riquadro della verifica elenca ogni livello con esito positivo o negativo, il numero di operazioni nel sandbox e il testo dell’errore, se un livello non è stato superato. Le osservazioni del controllo qualità che hanno portato a modifiche del codice sono visibili nella cronologia delle iterazioni dell’esecuzione.
Risultati dell’ottimizzazione
Dopo l’ottimizzazione, la pagina mostra gli intervalli di ricerca dei parametri, i parametri migliori, i risultati in-sample e out-of-sample di ogni finestra walk-forward, il risultato del test di holdout e le statistiche sull’overfitting usate dall’analista.
Decisioni e cronologia
Ogni valutazione dell’analista, esito delle soglie, deroga e revisione del rischio viene archiviata con la relativa motivazione e data e ora. Consultare la cronologia permette di capire perché una strategia è stata modificata tre volte o perché un backtest promettente è stato abbandonato dopo l’ottimizzazione.
Codice sorgente
Il codice della strategia è visualizzato con un pulsante per copiarlo. Gli abbonati al marketplace vedono il codice solo se l’annuncio lo include; i proprietari lo vedono sempre. È lo stesso artefatto verificato e sottoposto a backtest, che, in caso di promozione, viene eseguito nel paper trading o nel trading live.