مكتبة المعرفة

تدرس هذه الورقة مسألة الاستثمار والاستهلاك في سوق تداول الأزواج، حيث يتبع الفارق بين الأصول الخطرة عملية أورنشتاين–أولنبيك. وتركز على الاستراتيجيات المثلى وفق منفعة القوة، جامعةً بين قرارات المحفظة وخيارات الاستهلاك في سوق ذي ارتداد إلى المتوسط. يستخدم…

تطور هذه الدراسة استراتيجية أزواج قائمة على الارتداد إلى المتوسط لأسهم US. وبدلًا من اختيار الأزواج بالممارسات المعتادة لتداول الأزواج، تستخدم تقدير الاحتمال الأقصى لتكوين محافظ ثابتة تلائم عملية أورنشتاين-أولينبيك. وتولد معلمات النموذج المقدرة إشارات مضادة…

يعرض المستند KBPT، وهي سياسة لتداول الأزواج تجمع مرشح كالمان وإشارات نطاقات بولينجر وشبكة عصبية قائمة على بنية KalmanNet. وتمثل النماذج التقليدية العلاقة بين أصلين كعملية خطية في فضاء الحالة مع ضوضاء غاوسية. ولأن هذا النموذج قد لا يصف سلوك الزوج إلا تقريبًا،…

تبحث الدراسة الأساس الإحصائي لأشرطة بولينجر عبر ربطها بنموذج سلاسل زمنية قائم على الانحدار المتحرك. وتطبق هذا الإطار على تداول الأزواج، وتستخلص علاقة بين مدة الصفقة والعوائد للاستراتيجيات المعتمدة على الأشرطة. كما يفسر المؤلفون المتوسط المتحرك في أشرطة…

يبحث هذا العمل طرق خفض زمن الاستجابة في تطبيقات C++ الحساسة للأداء، مع اتخاذ التداول عالي التردد سياقًا رئيسيًا. ويصف مستودعًا برمجيًا يضم أمثلة خضعت للقياس المعياري، واستراتيجية محسّنة للمراجحة الإحصائية بين الأزواج ومحايدة للسوق، وتنفيذًا بلغة C++ لنمط…

تصف هذه الوثيقة إطارًا مستقلًا عن النموذج للتنبؤ بتقلب الأصول، وذلك باستخراج مجموعة موجزة من العوامل المتغيرة زمنيًا من التقلبات المحققة. وتهدف العوامل إلى التقاط التغير في الترابط بين الأصول مع إبقاء الحسابات ضمن حدود عملية، ومعالجة قصور تحميلات العوامل…

تطور هذه الدراسة طريقة مونت كارلو لتداول الأزواج عندما يتبع الفارق عملية أورنشتاين–أولنبيك متجهة إلى متوسطها ومدفوعة بالقفزات. وتستخدم عملية غاما التباين، التي تسمح بنشاط لانهائي وديناميكيات للفارق أكثر مرونة من النموذج الكلاسيكي. ولأن النموذج المعمم يفتقر…

تدرس هذه المقالة الارتباطات والتحركات المشتركة بين الأسهم لتحليل الموسمية خلال اليوم وتطور السوق. وباستخدام بيانات CAC 40 خلال اليوم، تعيد النظر في نتائج سابقة تفيد بارتفاع متوسط ارتباطات الأسهم على امتداد يوم التداول. وتطبق القياس متعدد الأبعاد (MDS) لإنشاء…

يدرس هذا البحث توقيت إغلاق تداول الأزواج الذي يُنمذج فارقه بوصفه عملية من نوع أورنشتاين–أولينبيك تحركها عملية ليفي محدودة النشاط. ويوسع مكوّن القفزات إعدادًا يُنمذج فيه فرق الأصلين من دون قفزات، مما يتيح لمسألة الإغلاق أخذ التغيرات المتقطعة في الفارق…

تقترح الورقة استراتيجية لتداول أزواج العقود الآجلة تستخدم التوقيعات المسارية سماتٍ للسلاسل الزمنية. وتقسم التوقيع إلى مؤشرين: مقياس التوقيع المجزأ لتفاعلية المسار، ومقياس تغاير الزيادات لاتجاهه. ويعمل المؤشران كمرشّحين لتصفية الإشارات في تصميم الاستراتيجية،…

يصف هذا المستند إطارًا للتعلم العميق لتحديد العلاقات المتغيرة مع الزمن بين الأصول بغرض تداول الأزواج. ويجمع تعلم الرسوم البيانية للعلاقات الزمنية متعددة الوسائط بين مشاهدات السلاسل الزمنية والسمات المتقطعة ضمن رسم بياني زمني. ثم تتعامل شبكة عصبية للرسم…

تكيف الدراسة إطار تداول الأزواج مع الأسهم البولندية، بمقارنة أصل بنسخة محاكية مبنية من عوامل المخاطر بدلًا من ربطه بأصل ثانٍ عالي الارتباط. وتنشئ عوامل باستخدام تحليل المكونات الرئيسية أو الصناديق المتداولة في البورصة أو شبكات الذاكرة طويلة قصيرة الأمد، ثم…

تعرض الوثيقة طريقة لبناء محفظة لتداول الأزواج تحد من التداخل بين الأزواج المختارة. وتمثل الأصول بعقد في رسم بياني، والأزواج المرشحة ذات التكامل المشترك بحواف موزونة تعكس قوة التكامل المشترك. وتُختار المحفظة عبر المطابقة ذات الوزن الأقصى، فتنتقي الأزواج…

يطبق هذا التحليل الأولي عملية أورِنشتاين–أولنبيك لنمذجة الفروق بين الأسهم المتزاوجة ضمن استراتيجية تداول ترتد إلى المتوسط. ويقارن النهج بطريقة أبسط تقدّر متوسط الفرق وانحرافه المعياري عبر نافذة متحركة. وتشمل المقارنة سلوك الإشارات والأداء المعدل بحسب…

تطوّر هذه الورقة نهجاً بفضاء الحالة لنمذجة فروق ترتد إلى المتوسط وتُستخدم في المراجحة الإحصائية، ومنها تداول الأزواج. وتتعامل مع الفروق المرصودة باعتبارها قراءات مشوشة لحالات خفية، وتستخدم تقديرات آنية لهذه الحالات لتحديد أوجه القصور المؤقتة في السوق. ويوسع…

يطوّر هذا العمل طريقة لترشيح كالمان في الحالات التي تنطوي على عدم يقين في مصفوفات تغاير الضوضاء وتقديرات التغاير المتوقعة. ويستخدم صياغة متينة توزيعياً لمراعاة النماذج البديلة المعقولة، مع اعتماد النقل الأمثل ثنائي السببية لتحديد مجموعة عدم اليقين. تُعاد…

تختبر هذه الدراسة استراتيجية أزواج على الأسعار الفورية لـ17 سلعة هندية في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة من 2010 حتى 2018. وتستخدم اختبارات التكامل المشترك ليوهانسن على عينة التدريب لاختيار أزواج السلع المرتبطة على المدى الطويل، ثم تنمذج الفارق اللوغاريتمي…

تعالج الورقة مشكلة في إنشاء المحافظ ضمن المراجحة الإحصائية: فقد تتعارض إشارات أزواج كثيرة، ما يصعّب جمع الفرص عبر مجموعة كبيرة من الأوراق المالية. وتقترح تمثيل علاقات التفضيل بين الأوراق المالية كرسم بياني، ثم استخدام هذا البناء للتوفيق بين إشارات تداول…

تدرس الوثيقة تحسين نمو المحفظة عندما تكون العوائد المتوقعة للأصول غير مؤكدة. وتنظر في سوق غير مكتملة وعالية الأبعاد تعتمد فيه أسعار الأصول على عوامل عشوائية. وبدلًا من تثبيت الانجراف بالكامل، يقيّد الإطار النماذج المقبولة عبر بنية التقلب المشتركة والتوزيع…

تطوّر الورقة طريقة تكيفية لمونت كارلو بسلاسل ماركوف ذات متغيرات مصفوفية من أجل الانحدارات الذاتية المتجهية المتكاملة بايزيًا. وتستبدل أخذ عينات غيبس الشبكي بنهج ميتروبوليس تكيفي آلي، بهدف جعل تقدير التوزيع البعدي عمليًا للأنظمة الأعلى أبعادًا ذات كتل…

تدرس الورقة تقدير ديناميات الأسعار العائدة إلى المتوسط من مشاهدات عالية التردد، حيث قد تحيز ضوضاء البنية المجهرية للسوق تقديرات المعلمات. وتقترح مقدّراً بالاحتمال الأقصى لعملية أورنشتاين–أولنبيك يراعي الضوضاء ويستوعب المشاهدات غير المنتظمة الفواصل الزمنية.…

تطوّر هذه الدراسة أسلوباً لتوقيت تداول فرق سعري يعود إلى المتوسط، مستوحى من تداول الأزواج. وتنمذج الفرق كعملية أورنشتاين–أولنبيك، وتصوغ فتح المركز وإغلاقه بوصفهما مسألة توقف مزدوجة، مع إدراج تكاليف المعاملات. ويشتق تحليل احتمالي فترات سعرية مثلى لدخول…

تطور هذه الملاحظات معالجة كمية للارتداد إلى المتوسط، بدءًا من تداول الأزواج ثم الانتقال إلى إزالة المتوسط والانحدار والانحدار الموزون والتحسين المقيد ونماذج العوامل. ويوضح التسلسل كيف يمكن استخدام أساليب أكثر عمومية تدريجيًا لبناء استراتيجيات ومحافظ للارتداد…

تدرس هذه الدراسة العقود السلعية السائلة الآجلة المتداولة في الأسواق الصينية قبل بدء كوفيد-19 وبعده. وتقارن العزوم التجريبية للعوائد والتكامل المشترك بين السلع، مدفوعة جزئياً بأهمية العلاقات بين السلع في تداول الأزواج. ويتناول التحليل التغيرات في متوسط…