Wissensbibliothek

Das Dokument beschreibt eine US-Aktienstrategie, die nicht-finanzielle Unternehmen an der NYSE, AMEX und NASDAQ nach der Veränderung ihrer Gesamtaktiva im Vorjahr einordnet. Jeweils zum Jahresende im Juni werden zehn gleich große Gruppen gebildet. Die Gruppe…

Das Dokument beschreibt eine Aktienstrategie, die Aktien von NYSE, Nasdaq und AMEX nach ihren Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zur Marktkapitalisierung ordnet. Ende April werden die F&E-Ausgaben jedes Unternehmens aus den vorangegangenen…

Diese Aktienstrategie nutzt den Zeitpunkt von Unternehmensmeldungen als Signal für die Aktienentwicklung rund um Gewinnmeldungen. Als mögliche Erklärung gilt, dass Manager möglicherweise über bevorstehende Ergebnisse informiert sind: Rückkäufe werden…

Das Dokument beschreibt eine Pairs-Trading-Strategie mit 22 internationalen Länder-ETFs. Sie normiert Gesamtrenditereihen einschließlich Dividenden, wählt die fünf Paare mit der geringsten kumulierten Kursdistanz über einen Formierungszeitraum von 120 Tagen…

Dieses Dokument beschreibt eine monatliche, ausschließlich long ausgerichtete Strategie, die Aktienmomentum mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen kombiniert. Die Portfoliowahl wird als Rucksackproblem formuliert: Ein Merkmal dient als…

Das Dokument erläutert eine Strategie, die die Futuresbasis von VIX handelt und das breite Aktienengagement mit E-mini-S&P-500-Futures absichert. Die Basis wird als Volatilitätsrisikoprämie interpretiert: Laut zitierter Forschung prognostiziert sie…

Dieser Beitrag auf Chinesisch beschreibt einen Aktienfilter mit einem Umsatzbereich von 3%–12%, einem positiven Zehntagesgewinn unter 35% und einem Schwellenwert für das Produkt aus Kursänderung und Nettovolumen sehr großer Orders. Die Regel soll rege…

Dieser Filter verbindet eine Tagesamplitude von mindestens 1 mit einer Eigenkapitalrendite über 15% in jedem der letzten fünf Jahre und sucht anschließend nach drei aufeinanderfolgenden Verlusttagen. Er kombiniert einen historischen Profitabilitätsfilter mit…

Diese Intraday-Strategie kombiniert Ichimoku-Niveaus mit Directional Movement und RSI-Vergleichen, um Long- und Short-Setups zu definieren. Einstiege erfordern eine Divergenzbedingung, ADX- und Richtungsindex-Filter, übereinstimmende Ichimoku-Linien sowie…

Dieses Dokument stellt eine regelbasierte Short-Strategie für den DAX im Vier-Stunden-Chart vor. Sie vergleicht einen schnellen, mehrstufigen exponentiellen Durchschnitt mit einem langsameren Hull-Durchschnitt und sucht dann nach einer kurzen Abwärtsumkehr,…

Dieses Dokument erläutert einen Expert-Advisor-Ansatz, der Stop-Losses verschiebt, wenn ein Trade profitabel wird. Nutzer legen fest, ob Trailing aktiviert ist, ab welchem Gewinnabstand es beginnt, wie groß die Schritte sind und welche Magic Number gilt. Bei…

Dieses Dokument beschreibt einen Expert Advisor mit dem Indikator IBS_RSI_CCI_v4. Bei Balkenschluss entsteht ein Signal, wenn die Indikatorwolke ihre Farbe wechselt; dieser Wechsel ist der angegebene Auslöser des Systems. Die Notiz nennt GBPUSD im…

Dieser Überblick stellt dezentrale Finanzprotokolle vor und erläutert, wie Nutzer darauf zugreifen können. Er beschreibt dezentrale Börsen für den Tausch von Krypto-Assets sowie Kreditprotokolle zum Leihen oder Erzielen von Zinsen. Smart Contracts…

Das Dokument erklärt, wie Hyperliquid die Maintenance Margin für Positionen über verschiedene Hebelstufen berechnet. Sie ergibt sich aus dem Nominalwert der Position multipliziert mit einem stufenspezifischen Satz abzüglich eines Abschlags. Der Satz…

Dieser Leitfaden stellt zehn allgemeine Grundsätze für die Teilnahme an Kryptomärkten vor. Er betont, das Engagement auf Geld zu begrenzen, dessen Verlust ein Anleger verkraften kann, Positionen durch regelmäßige Käufe mit Durchschnittskosteneffekt…

Diese Spot-Grid-Strategie platziert paarweise Kauf- und Verkaufsorders um den Markt und baut das Grid nach einer Ausführung anhand des ausgeführten Orderpreises sowie des aktuellen Geld- und Briefkurses neu auf. Grid-Abstand und Ordergröße sind…

Die Diskussion erklärt, warum die Wahl zwischen einfachen und logarithmischen Renditen von der jeweiligen Berechnung abhängt. Bei einem Portfolio mit festen Anlagegewichten über einen Zeitraum ist die einfache Portfoliorendite die gewichtete Summe der…

Das Dokument vergleicht vorausschauende und rückblickende Ansätze zur Schätzung der Aktienvolatilität. Bei einem Prognosehorizont, der zur Laufzeit einer Option passt, kann die implizite Volatilität am Geld auf Forward-Basis als marktbasiertes Maß dienen. Da…

Das Dokument behandelt die Schätzung des Betas anhand von 15-Minuten-Renditen von XLF gegenüber SPY über mehrere Tage, insbesondere scheinbare Sprünge zur Eröffnung am Folgetag. Die Antwort geht davon aus, dass das Beta anhand von Renditen und nicht von…

Das Dokument erläutert, wie Broker-Marginregeln Portfolio-Gewichte begrenzen, insbesondere bei dollarneutralen Aktienportfolios. Es setzt das Bruttoengagement – die Summe der absoluten Portfolio-Gewichte – in Beziehung zum Kapital, das für Long- und…

Dieser Indikator berechnet rollierende Rendite- und Risikostatistiken für ein gehandeltes Instrument und vergleicht dessen Renditen mit einer wählbaren Aktienbenchmark. Eingaben steuern die Benchmark, Rückblicklänge, Renditekonvention und angezeigte…

Diese Strategie kombiniert Kreuzungen Hann-gefilterter Kursreihen mit Signalen der Marktstruktur. Sie verfolgt Swing-Hochs und -Tiefs, markiert deren Durchbrüche und nutzt einen strukturellen Trendstatus, um Einstiege entgegen einer bestätigten Richtung zu…

Diese Strategie sucht während der regulären Handelssitzung nach Kursbewegungen über das Tageshoch oder unter das Tagestief der Vorbörse. Sie nutzt den Average Directional Index (ADX) und die Breite der Bollinger-Bänder, um schwache oder ruhige…

Diese TradingView-Strategie verbindet eine gewichtete Richtungsanalyse jüngster Kursänderungen mit Trend-, Momentum-, Volumen- und Volatilitätsfiltern. Außerdem bewertet sie bullische und bärische Tendenzen anhand von VWAP, RSI, MACD, EMA-Ausrichtung, ADX,…