Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
128 Dokumente
Das Dokument stellt X-Trend vor, einen Zeitreihenprognostiker für die Trendfolge, der sich schnell an neue Marktregime anpassen soll. Er nutzt Few-Shot-Lernen und Cross-Attention über einen Kontextbestand finanzieller Zeitreihenregime. Dabei überträgt er…
Diese Übersicht untersucht, wie lange es dauert, bis ein harmonisch eingeschlossenes Teilchen einen festgelegten Bereich erstmals verlässt. Seine Bewegung wird mit ein- oder mehrdimensionalen Ornstein–Uhlenbeck-Prozessen modelliert. Die Arbeit skizziert, wie…
Das Dokument nutzt generierende Funktionalanalyse, um Marktmodelle im Stil von Minority Games zu untersuchen. Agenten aktualisieren die Bewertungen ihrer Strategien anhand von Regeln, die unterschiedliche Ausprägungen von Gier und Angst abbilden. Ihre…
Das Dokument stellt TrendFolios vor, ein Framework zur Portfoliozusammenstellung, das Momentum- und Trendfolgesignale über mehrere Anlageklassen und Risikofaktoren der Anlageklassen hinweg kombiniert. Es beschreibt eine aktive Anlagestrategie, die…
Diese Studie untersucht hochauflösende Wechselkursdaten von USD-JPY über einen Zeitraum von 13 Jahren. Im Mittelpunkt stehen statistische Muster in den Verteilungen und Korrelationen von Wechselkursveränderungen, insbesondere die Frage, ob Kursbewegungen von…
Die Arbeit beschreibt ein Aktienhandelssystem, das Trend- und Momentum-Signale exponentieller gleitender Durchschnitte und MACD mit Mean-Reversion-Signalen aus RSI und Bollinger-Bändern kombiniert. Es ergänzt Schätzungen der Finanzstimmung von FinBERT, nutzt…
Diese Studie untersucht erneut eine Long-only-Trendfolgestrategie für Branchen, der zuvor starke historische Renditen und eine gute risikobereinigte Performance zugeschrieben wurden. Sie fragt, ob diese Ergebnisse bei praktischen Umsetzungsentscheidungen und…
Das Dokument erklärt Trendfolge anhand des Unterschieds zwischen langfristiger und kurzfristiger realisierter Varianz. Es besagt, dass dieser Zusammenhang für verschiedene Definitionen von Trendstrategien gilt und die positive Konvexität der aggregierten…
Dieses Update untersucht, ob eine schwere Dürre im Mittleren Westen der US eine Lebensmittelpreiskrise vorziehen könnte. Es baut auf einer früheren quantitativen Analyse der Lebensmittelpreise auf, die deren Dynamik sowohl der Umwandlung von Mais in Ethanol…
Die Arbeit stellt infrage, ob die Kombination von Trendsignalen über viele Zeithorizonte hinweg die Diversifikation stets verbessert. Mithilfe bayesscher Optimierung wählt sie für jedes Asset dynamisch Gewichtungen für die Zeithorizonte aus und setzt…
Dieses Skript erstellt traditionelle Renko-Eröffnungs- und Schlusskurse mit einer vom Nutzer gewählten Ziegelgröße und stellt sie über einem regulären Candlestick-Chart dar. Es eröffnet eine Long-Position, wenn der Renko-Schlusskurs den Renko-Eröffnungskurs…
Diese Strategie berechnet nach Art des Supertrends nachlaufende Bänder anhand eines ATR-Werts und eines einstellbaren Multiplikators. Der Trendstatus wechselt von abwärts zu aufwärts, wenn der Kurs über die vorherige obere nachlaufende Grenze steigt, und von…
Dieses Skript kombiniert Schwellenkreuzungen des Williams %R mit einem Filter aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt über 200 Perioden. Es eröffnet eine Long-Position, wenn der Williams %R über ein Niveau kreuzt, das um −50 versetzt ist, und der…
Das Dokument erklärt Zeitreihen-Momentum als Strategie, die die vergangene Rendite eines Instruments selbst nutzt, statt Vermögenswerte untereinander zu vergleichen. Das zentrale Signal ist das Vorzeichen der vergangenen Überschussrendite über 12 Monate: Bei…
Das Dokument beschreibt querschnittliches Momentum im Devisenmarkt: Währungen mit stärkeren jüngsten Renditen haben tendenziell jüngste Nachzügler übertroffen. Eine einfache Variante ordnet etwa 10 bis 20 Währungen nach ihren vergangenen 12-Monatsrenditen…
Das Dokument beschreibt eine Long-only-Trendstrategie für an US notierte Aktien. Ein Einstieg erfolgt, wenn eine Aktie mindestens auf ihrem höchsten historischen Schlusskurs schließt; ausgestiegen wird, wenn ein nachlaufender Stop auf Basis der Average True…
Das Dokument erklärt, wie Anleger mit begrenztem Kapital Aktienmomentum umsetzen können, ohne Hunderte Aktien zu halten. Im Beispiel werden an der UK notierte Unternehmen anhand ihrer Renditen über die vorangegangenen 12 Monate geordnet. Das kleinste Viertel…
Dieser Beitrag beschreibt einen Aktienfilter mit Titeln, deren Umsatz zwischen 3% und 12% liegt, die im Jahr 2021 notiert wurden und eine Bedingung erfüllen, die als Beginn eines starken Aufwärtstrends bezeichnet wird. Der dazu genannte Indikator setzt die…
Diese Intraday-Strategie kombiniert Ichimoku-Niveaus mit Directional Movement und RSI-Vergleichen, um Long- und Short-Setups zu definieren. Einstiege erfordern eine Divergenzbedingung, ADX- und Richtungsindex-Filter, übereinstimmende Ichimoku-Linien sowie…
Das Dokument erläutert einen Trend Direction Force Index (TDFI), der den Abstand gleitender Durchschnitte mit ihrem gemeinsamen Richtungsimpuls kombiniert und diesen Impuls potenziert, um den Einfluss kleiner Bewegungen zu verringern. Drei Varianten…
Dieses Dokument stellt eine regelbasierte Short-Strategie für den DAX im Vier-Stunden-Chart vor. Sie vergleicht einen schnellen, mehrstufigen exponentiellen Durchschnitt mit einem langsameren Hull-Durchschnitt und sucht dann nach einer kurzen Abwärtsumkehr,…
Das Dokument beschreibt eine automatisierte RSI-Strategie mit H1-Signalen und D1-Bestätigung. Für einen Kauf muss RSI auf beiden Zeitrahmen über dem überverkauften Schwellenwert liegen und gegenüber dem vorherigen Wert steigen; für einen Verkauf muss RSI…
Das Dokument beschreibt einen Indikator, der den Gesamttrend anhand eines Kreuzes seiner zentralen Bullen- und Bärenlinien bestimmt. Der Indikator kann verschiedene Berechnungen gleitender Durchschnitte verwenden, von einfachen und exponentiellen…
Dieses Dokument beschreibt eine Version des Indikators Adaptive Renko Cloud, bei der Nutzer den Chart-Zeitrahmen über eine Eingabe auswählen können. Die Beispielkonfiguration legt einen Zeitraum von vier Stunden fest. Damit zeigt sie, dass der Indikator…