Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
209 Dokumente
Die Arbeit skizziert waveletbasierte Handelsideen für Aktien und Rohstoffe mit Schwerpunkt auf Aktien der New York Stock Exchange. Sie verfolgt drei Ziele: Kursschwankungen zu handeln, um Gewinne ohne einen allgemeinen Kursanstieg anzustreben, den Markt…
Dieses Dokument beschreibt den Versuch, einen Indikator zu entwickeln, der mithilfe digitaler Signalverarbeitung die Trendstärke misst und Marktsignale vom Rauschen trennt. Als praktische Fragen werden betrachtet, ob ein Trend stark genug für den Handel ist…
Diese Studie untersucht, ob Modelle des maschinellen Lernens mit technischen Indikatoren Bitcoin-Kurse prognostizieren können. Sie verwendet historische Daten von Januar 2012 bis August 2019 und vergleicht ein penalisiertes verallgemeinertes lineares Modell,…
Diese Arbeit erklärt die Kalman-Filterung anhand eines vereinfachten Finanzbeispiels, ihrer mathematischen Formulierung und einer probabilistischen grafischen Modelldarstellung. Die grafische Sichtweise verknüpft Kalman-Filter mit Hidden-Markov-Modellen und…
Das Dokument schlägt ein probabilistisches Verfahren vor, um Marktverhalten anhand von Kursgeschwindigkeit und Beschleunigung einzuordnen. Abweichungen von einem Random Walk werden mit zwei dimensionslosen Größen beschrieben: einer Froude-Zahl, die…
Diese Studie beschreibt eine Strategie mittlerer Handelsfrequenz für ein Portfolio aus fünf- und zehnjährigen US-Treasury-Notes-Futures. Sie formuliert Trading als Klassifikationsaufgabe: Es wird prognostiziert, ob sich das Portfolio in der kommenden Woche…
Die Studie vergleicht zwei Machine-Learning-Modelle, LightGBM und LSTM, mit zwei indikatorbasierten Bitcoin-Strategien: einem Crossover exponentieller gleitender Durchschnitte und einer Kombination aus MACD und ADX. Der Vergleich steht im Kontext der ersten…
Dieses Paper modelliert Kryptowährungspreise als Bewegungen in einem veränderlichen nichtlinearen Potenzialfeld. Es kombiniert Bayes’sche Inferenz mit Gauß-Prozessen, um das Feld anhand historischer Preise zu schätzen, und verwendet anschließend abgeleitete…
Der Bericht untersucht die interne Balkenstärke (IBS) als kurzfristiges Signal für den Handel mit einem Korb börsengehandelter Länderfonds. Er beschreibt die Strategie als Mean-Reversion-Ansatz: Historische ETF-Kurse und IBS dienen dazu, mögliche…
Dieses Dokument stellt den Relative Strength Index auf Sichtbarkeitsgraphen vor, einen kursbasierten Indikator, der aus rückwärts gerichteten Sichtbarkeitsbeziehungen in der Kursreihe eines Instruments abgeleitet wird. Der Indikator reicht von null bis 100…
Das Dokument stellt FutureQuant vor, ein Transformer-Modell für Futures-Märkte, das mithilfe von Aufmerksamkeitsmechanismen komplexe Eingaben wie Echtzeitdaten aus dem Limit-Orderbuch verarbeitet. Statt einen einzelnen zukünftigen Preis vorherzusagen, soll…
Diese Abschlussarbeit backtestet Strategien mit den üblichen MACD-Einstellungen 12, 26 und 9 für Aktien aus dem Dow Jones, Nasdaq und S&P 500. Bewertet werden Trefferquote, Profitabilität, Sharpe Ratio, Anzahl der Trades und maximaler Drawdown über einen…
Die Arbeit beschreibt ein Aktienhandelssystem, das Trend- und Momentum-Signale exponentieller gleitender Durchschnitte und MACD mit Mean-Reversion-Signalen aus RSI und Bollinger-Bändern kombiniert. Es ergänzt Schätzungen der Finanzstimmung von FinBERT, nutzt…
Diese Arbeit schlägt einen Rahmen vor, um kurzfristige Muster in finanziellen Zeitreihen zu finden, die die künftige Kursrichtung anzeigen könnten. Durch das Clustern historischer Beispiele und das Aussortieren weniger nützlicher Muster sollen hochwertige,…
Das Dokument beschreibt die Entwicklung von Strategien durch die Klassifizierung von Marktphasen, statt Preise oder Renditen direkt vorherzusagen. Kennzeichnungen definieren die Phasen; Marktmerkmale wie gleitende Durchschnitte werden danach ausgewählt, wie…
Das Dokument skizziert eine vorgeschlagene USDCHF-Handelsstrategie, die die Marktdynamik von Gold als marktübergreifenden Filter nutzt. Beide Märkte werden mit einem gekoppelten Hidden-Markov-Modell abgebildet, das ihre Zustandsdynamik verknüpft, statt das…
Dieses Skript erstellt traditionelle Renko-Eröffnungs- und Schlusskurse mit einer vom Nutzer gewählten Ziegelgröße und stellt sie über einem regulären Candlestick-Chart dar. Es eröffnet eine Long-Position, wenn der Renko-Schlusskurs den Renko-Eröffnungskurs…
Dieses Open-Source-Skript wird als Pivot-Point-Trading-Strategie vorgestellt. Im sichtbaren Teil ist der Pivot-Typ auf Fibonacci festgelegt; Quellkurs und Auflösung lassen sich auswählen. Außerdem gibt es einen Multiplikator für höhere Zeitrahmen, wenn die…
Diese Strategie berechnet nach Art des Supertrends nachlaufende Bänder anhand eines ATR-Werts und eines einstellbaren Multiplikators. Der Trendstatus wechselt von abwärts zu aufwärts, wenn der Kurs über die vorherige obere nachlaufende Grenze steigt, und von…
Dieses Skript kombiniert Schwellenkreuzungen des Williams %R mit einem Filter aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt über 200 Perioden. Es eröffnet eine Long-Position, wenn der Williams %R über ein Niveau kreuzt, das um −50 versetzt ist, und der…
Diese Strategie kombiniert Connors RSI, einen schnellen RSI und die Candlestick-Richtung, um Gegentrend-Einstiege bei scheinbar überkauften oder überverkauften Kursen zu finden. Connors RSI mittelt einen RSI auf Kursbasis, einen RSI auf die Länge einer…
Diese Nifty-Intraday-Strategie bildet die Opening Range anhand der ersten 10 Kerzen jedes Tages; die Kerzenzahl ist anpassbar. Sobald die Spanne feststeht, steigt sie Long ein, wenn der Schlusskurs über das Hoch der Spanne steigt, oder Short, wenn er unter…
Das Dokument beschreibt eine Long-only-Trendstrategie für an US notierte Aktien. Ein Einstieg erfolgt, wenn eine Aktie mindestens auf ihrem höchsten historischen Schlusskurs schließt; ausgestiegen wird, wenn ein nachlaufender Stop auf Basis der Average True…
Dieser Beitrag beschreibt einen Aktienfilter mit Titeln, deren Umsatz zwischen 3% und 12% liegt, die im Jahr 2021 notiert wurden und eine Bedingung erfüllen, die als Beginn eines starken Aufwärtstrends bezeichnet wird. Der dazu genannte Indikator setzt die…