Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
733 documentos
Este cuaderno explica TSMixer, una red neuronal de series temporales que alterna dos operaciones: un mapa lineal compartido entre los días retrospectivos para cada característica y un perceptrón multicapa de características MLP que se aplica…
Este estudio de caso crea características para comparar primas de riesgo de varianza entre acciones del S&P 500, usando straddles at the money de 30 días y datos de precios del subyacente. Mide la volatilidad implícita frente a la realizada en varios…
Este estudio de caso explica cómo generar predicciones para un periodo reservado después de haber elegido los modelos y las estrategias con datos de validación. Recupera la configuración seleccionada previamente, reconstruye su especificación de…
Este cuaderno crea un asignador LSTM que convierte directamente características recientes de rendimiento y volatilidad de ETF en ponderaciones de cartera solo largas. Una salida softmax mantiene las ponderaciones no negativas y la cartera totalmente…
Este cuaderno presenta EdgarTools para explorar documentos SEC por empresa y tipo de documento. Muestra cómo buscar emisores mediante identificadores CIK estables, obtener informes anuales y trimestrales, extraer estados financieros XBRL y examinar datos de…
Este cuaderno describe un modelo de secuencia LSTM para predecir rendimientos de acciones a partir de ventanas ordenadas de características recientes. Cada ejemplo usa 60 sesiones consecutivas de una acción; se excluyen las ventanas que atraviesan…
Este análisis comprueba si los datos diarios de opciones permiten una estrategia semanal que vende straddles at the money sobre componentes del S&P 500, cubre acciones con delta y mantiene los contratos hasta el vencimiento. Explica cómo las opciones call y…
Esta referencia resume los meses de vencimiento listados para 35 productos de futuros CME de índices bursátiles, bonos del Tesoro, energía, metales, divisas, tipos de interés, agricultura, ganadería y criptomonedas. Explica el sistema de códigos mensuales…
Este documento describe un proceso para descargar registros oficiales de financiación de futuros perpetuos Binance USD-M, normalizarlos y guardarlos en caché en un archivo columnar. Los archivos mensuales se descargan en paralelo para los símbolos y el…
Este cuaderno aplica TabM, un ensamblaje neuronal con pesos compartidos, a un panel de acciones US representado por una fila de variables por acción y sesión. Una base compartida de dos capas alimenta varios miembros, cada uno con su propio vector de escala…
Este análisis selecciona una configuración de un conjunto congelado de candidatos a futuros perpetuos de criptomonedas, que abarca cuatro etiquetas de predicción y varias etapas de estrategia. Elige el Sharpe de validación más alto y considera los detalles…
Este cuaderno define objetivos de rendimiento futuro para clasificar acciones US y explica cómo hacer que los horizontes correspondan a sesiones reales de negociación. Utiliza precios ajustados por desdoblamientos y dividendos para los rendimientos, pero…
Este cuaderno compara configuraciones de gradient boosting para futuros perpetuos de criptomonedas con características basadas en la prima de los contratos perpetuos sobre el mercado al contado. Varía la capacidad de los árboles y la función de pérdida,…
Este cuaderno desarrolla características basadas en modelos para futuros perpetuos de criptomonedas: previsiones de volatilidad condicional por activo mediante GJR-GARCH y una probabilidad de régimen de tensión de todo el mercado mediante un modelo oculto de…
Este análisis compara los resultados de selección de características en nueve estudios de caso de trading y pregunta si las características que superan el filtro predicen estrategias más sólidas. El filtro combina el control de falsos descubrimientos de…
Este cuaderno describe DeePM, una política integral de cartera de ETF ETF diseñada para mejorar el rendimiento en distintas condiciones de mercado. Sus componentes incluyen características de rendimiento y tendencia normalizadas por volatilidad, un modelo…
Este estudio de caso aplica estimación causal al momentum de ETF y pregunta si su efecto sobre los rendimientos futuros varía con la volatilidad del mercado. Utiliza un tratamiento continuo de momentum, un resultado de rendimiento futuro a 21 días, controles…
Este cuaderno presenta NLinear como referencia sencilla de modelo secuencial para predecir rendimientos de acciones US. Cada ejemplo utiliza una ventana de 60 sesiones consecutivas de una acción, con las características ordenadas en el tiempo. Para cada…
Este cuaderno utiliza el análisis de excursiones máximas favorables y adversas para orientar la amplitud de las barreras triples a partir de trayectorias de precios observadas. Para una entrada larga al cierre de una barra, mide el máximo más alto y el…
Este cuaderno evalúa NLinear, un modelo secuencial mínimo que resta el último nivel observado de cada ventana retrospectiva y transforma los valores restantes en una predicción. Su sencillez lo convierte en una referencia útil para arquitecturas secuenciales…
El documento describe un estudio walk-forward de redes neuronales TabM para predecir rendimientos mensuales a partir de características de empresas. Como el proceso de entrenamiento compartido fija el objetivo en error cuadrático para regresión y entropía…
El documento explica cómo cuatro modelos de impacto de mercado estiman el movimiento adverso del precio por acción asociado a una orden: sin impacto, impacto lineal, impacto de raíz cuadrada y ley de potencias configurable. Aclara la convención de signo, las…
El documento convierte una hipótesis de momentum entre activos en una prueba exploratoria mensual con un universo de 100-ETF. Construye precios ajustados de fin de mes, mide el momentum de 12 a -1 meses, clasifica los ETF válidos en cinco grupos con…
Este cuaderno presenta una perspectiva por familias de cinco métodos de factores latentes aplicados a un estudio de caso de análisis de opciones sobre acciones. PCA estima directamente los movimientos comunes a partir del panel de rendimientos; IPCA asigna…