Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta entrega describe cambios en un sistema de repetición y simulación de mercado para admitir varios activos y conjuntos de datos más grandes. El cambio principal es un directorio de datos configurable, que se especifica una vez en un archivo de…
El artículo explica los campos de un informe de prueba de un asesor experto, como las barras y los ticks modelados, la calidad del modelado, el beneficio bruto y neto, el factor de beneficio, la expectativa y el drawdown. Incluye fórmulas para varias…
Este artículo presenta Brain Storm Optimization (BSO), un método de búsqueda basado en población que pretende encontrar varias soluciones prometedoras en un problema de optimización multimodal. Las soluciones candidatas se agrupan por similitud mediante…
El artículo describe un método de gestión del dinero que usa un árbol de Fenwick para organizar datos de volumen recientes y comparar el volumen en distintos tramos de una ventana retrospectiva. Presenta cuatro modos de dimensionamiento propuestos —lineal,…
Este artículo presenta un enfoque de redes neuronales para pronosticar precios financieros y destaca la preparación de datos y la representación de las entradas. Recomienda entrenar con cambios de cotización o rendimientos logarítmicos, en lugar de niveles…
El documento explica cómo crear un indicador interactivo de repetición histórica de barras para MetaTrader 5. Sustituye las velas nativas por velas dibujadas de forma personalizada, usa un ancla vertical arrastrable para elegir el inicio de la repetición y…
Este artículo compara métodos de importancia de variables para modelos de trading basados en árboles, con especial atención a predictores correlacionados o duplicados. La disminución media de la impureza reparte el peso entre variables intercambiables,…
Este artículo modela ciertos anuncios del calendario económico como un grafo y luego trata ese grafo como una categoría cuyos vértices son objetos y cuyas conexiones son morfismos. Propone asignar esta estructura a una categoría ordenada temporalmente de…
El artículo explora un enfoque de cruces de medias móviles dobles que usa un marco temporal superior para establecer el sesgo direccional y uno inferior para determinar el momento de entrada. Compara las entradas de seguimiento de tendencia, que esperan un…
El artículo describe un asesor experto de MetaTrader 5 diseñado para operar desde un solo gráfico con una selección de símbolos de divisas y metales. Su señal de entrada combina Bandas de Bollinger calculadas sobre valores de Keltner Channel: Keltner Channel…
El artículo explica la red neuronal Structured Component Neural Network (SCNN), una arquitectura para pronosticar series temporales multivariantes mediante la separación de tendencias persistentes, patrones estacionales, cambios a corto plazo,…
Este artículo describe la descomposición de recompensas en el aprendizaje por refuerzo y su implementación en una variante de Soft Actor-Critic que usa el método DICE. En lugar de aprender una única función de valor para una recompensa compuesta, el agente…
El artículo desarrolla una estrategia en torno a patrones Doji detectados en metabarras, que combinan velas ordinarias consecutivas con una anchura variable. Como el Doji se considera una posible reversión y no una señal de entrada por sí sola, el método…
El artículo describe cómo convertir ADAM, un optimizador basado originalmente en gradientes y utilizado en redes neuronales, en un método poblacional para problemas generales de optimización. Repasa las actualizaciones de primer y segundo momento de ADAM y…
El artículo presenta un Asesor Experto que mide los resultados históricos de los patrones Doji, Engulfing y Pinbar. Recorre las velas en busca de cada patrón y comprueba si el precio se mueve en la dirección sugerida en la vela siguiente, dentro de una…
El artículo explica que los autoencoders son redes neuronales no supervisadas que aprenden una representación latente comprimida al codificar datos de entrada y entrenar un decodificador para reconstruirlos. Describe usos como la reducción de…
El artículo presenta un sistema de acción del precio que crea canales paralelos a partir de máximos y mínimos de oscilación significativos y vigila ambos límites en busca de rupturas. La detección de oscilaciones puede filtrar movimientos pequeños usando un…
El documento describe un Asesor Experto basado en un patrón de reversión: tres velas seguidas en una dirección, un breve movimiento en contra y una vela de confirmación en la dirección original. El patrón se refleja para las entradas largas y cortas, y las…
Este artículo describe un flujo de trabajo para ajustar una red neuronal profunda con dos capas ocultas que clasifica datos de mercado. Prepara conjuntos de preentrenamiento, entrenamiento, validación y prueba; elimina predictores considerados…
El documento describe un Asesor Experto de MQL5 que cambia su enfoque de trading según el régimen de mercado detectado. Usa lógica de seguimiento de tendencia en tendencias alcistas o bajistas, un ejemplo de reversión a la media basado en RSI en mercados…
El documento explica Turtle Soup como una estrategia de reversión que opera rupturas fallidas de máximos o mínimos recientes. Un movimiento más allá de un extremo de N barras puede activar órdenes stop agrupadas; la estrategia espera a que el precio vuelva…
Este artículo presenta utilidades reutilizables de MQL5 que amplían las operaciones con matrices y vectores, sobre todo para preparar datos de sistemas de trading y flujos de trabajo de aprendizaje automático. Las funciones descritas permiten leer datos CSV…
El artículo presenta una arquitectura para enviar vectores de características de MetaTrader 5 en tiempo real a un servicio de modelos Python. Como MQL5 no admite de forma nativa el transporte HTTP/2 de gRPC, el diseño utiliza un codificador de Protocol…
Este artículo desarrolla una biblioteca de MQL5 para describir tipos y patrones de velas, configurar sus parámetros de reconocimiento y devolver estadísticas de análisis históricos. Su estructura de clases almacena características de las velas, estado de la…