Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
122 documentos
Este cuaderno de ingeniería de variables construye variables que requieren información más allá del historial de precios de un solo activo. Para los futuros, calcula el rendimiento anualizado por roll a partir de los niveles contemporáneos de los contratos…
Este cuaderno construye regímenes de mercado descriptivos a partir de datos económicos mensuales de la Reserva Federal: desempleo, tipo de los fondos federales, curva de rendimientos del Tesoro e inflación. Explica cómo alinear series con distintas…
Este cuaderno crea características de volatilidad condicional basadas en modelos para acciones del S&P 500 con un modelo GJR-GARCH(1,1); después compara un diferencial de volatilidad implícita en opciones frente a la volatilidad realizada con otro frente a…
Este estudio de futuros de CME varía la capacidad de los árboles de boosting de gradiente y la función de pérdida, mientras registra predicciones en varios puntos de control del entrenamiento. El número de hojas controla el grado de detalle con que un modelo…
Este análisis explica cómo se relaciona el índice de prima de los futuros perpetuos de Binance con los precios al contado y cómo la plataforma transforma esa prima en financiación periódica. El índice usa los precios de compra y venta de impacto ejecutables…
Este notebook construye un asignador de carteras de extremo a extremo que sitúa una red de selección de variables de tipo Temporal Fusion Transformer antes de un LSTM. Redes residuales con compuertas independientes incorporan cada característica y, después,…
Este documento de configuración define un proceso semanal de investigación de acciones del S&P 500 que combina características del mercado de opciones con señales basadas en precios. Especifica el universo elegible, los horarios de decisión y ejecución, y…
Este cuaderno compara el error cuadrático, el error absoluto y la pérdida de Huber en modelos de boosting de gradiente que predicen rendimientos de straddles cortos at the money. El objetivo tiene una ganancia limitada y pérdidas potencialmente graves, por…
El cuaderno trata cada ventana de rentabilidades como una distribución empírica y agrupa las ventanas según la distancia de Wasserstein unidimensional. Para muestras del mismo tamaño, ordenarlas produce el emparejamiento óptimo de cuantiles; por tanto, la…
Este documento describe un método de dos pasadas para extraer observaciones de origen utilizadas en un estudio de straddles de opciones del S&P 500. Primero, identifica contratos call y put que cumplen un filtro de candidatos cerca del precio de ejercicio,…
El notebook entrena un autoencoder básico con rentabilidades horarias estandarizadas de un grupo de mercados de perpetuos cripto. Su codificador comprime el vector de rentabilidad entre activos en una representación latente bidimensional, y su decodificador…
Este documento explica por qué una serie diaria de opciones con vencimiento constante no representa los rendimientos de una posición realmente mantenida. Selecciona patas de compra y venta con el mismo precio de ejercicio y vencimiento que superan filtros de…
Este documento presenta métodos comunes para generar características de modelos ajustados sin utilizar observaciones futuras. Para los modelos de Markov ocultos, distingue las probabilidades de estado filtradas, basadas en observaciones hasta el momento…
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble para estimar si las desviaciones en las primas de futuros perpetuos se relacionan con los rendimientos posteriores de ocho horas y si la relación estimada difiere entre mercados de volatilidad alta y baja.…
Este cuaderno demuestra la cobertura profunda de una opción de compra europea vendida. Simula trayectorias de movimiento browniano geométrico, utiliza la cobertura delta de Black–Scholes como referencia y entrena una red neuronal semirrecurrente para elegir…
Este documento describe un conjunto de datos de divisas OHLCV que cubre pares principales y cruces G10, con barras diarias y de cuatro horas de OANDA. Expone cómo descargar, cargar y filtrar los datos por par o intervalo de fechas, y cómo explorarlos…
Este cuaderno evalúa si las medidas del mercado de opciones pueden ordenar los rendimientos futuros de distintas acciones. Ajusta modelos lineales declarados con variables derivadas de opciones, mediante validación walk-forward, y compara intensidades de…
Este cuaderno explica cómo GARCH convierte la agrupación de volatilidad en una variable por sesión. Primero utiliza gráficos de rendimientos y una prueba ARCH-LM para comprobar si los rendimientos al cuadrado dependen de sus propios retardos. En un modelo…
Este estudio pregunta si las magnitudes del mercado de opciones pueden ordenar los rendimientos futuros de las acciones. Sus variables incluyen volatilidad implícita en distintos vencimientos, asimetría put-call, pendiente de la estructura temporal y prima…
Este documento desarrolla un panel diario de variables para ordenar veinte pares de divisas al cierre de las 5 PM de Nueva York. Distingue las señales que permiten ordenar, como los rendimientos estandarizados a varios horizontes y la posición en el canal,…
Este cuaderno analiza cómo se comportó una estrategia de referencia de momentum con posiciones largas únicamente en ETF en distintas condiciones de mercado entre 2010 y 2024. Etiqueta cada rendimiento diario con medidas de volatilidad y tendencia conocidas…
Este flujo construye características financieras para un proceso de implementación de ETF a partir de precios OHLCV y una curva de tipos de interés. Calcula rentabilidades y rentabilidades ajustadas al riesgo para varios periodos retrospectivos, aceleración…
Este cuaderno examina los registros de operaciones y cotizaciones de AAPL durante el crash de mercado de marzo de 16, 2020 para mostrar cómo cambia la microestructura del mercado bajo estrés. Filtra el flujo de operaciones a las horas habituales de…
El cuaderno explica el valor en riesgo como un cuantil de pérdidas y el valor en riesgo condicional, o pérdida esperada de cola, como la pérdida media más allá de ese umbral. Estima el riesgo de cola a un día de un ETF de renta variable amplio mediante…