Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
733 documentos
Este cuaderno construye características a partir de datos de NASDAQ-100 a nivel de minuto mediante tres procedimientos: una regresión autorregresiva heterogénea móvil para pronosticar la varianza a corto plazo, una transformada de Fourier para describir la…
Este cuaderno evalúa si se puede estudiar una estrategia mensual long-short basada en características de empresas con un panel publicado de empresas de US. Comprueba la codificación de los datos, cómo cambia con el tiempo el universo disponible, si hay…
Este cuaderno desarrolla la solución de Almgren–Chriss para liquidar una posición equilibrando el impacto de mercado con el riesgo de seguir expuesto a los movimientos de precios. Usa el déficit de implementación respecto al precio de llegada, modela por…
Este cuaderno muestra cómo analizar un grafo de eventos financieros sin confundir cuándo ocurrió un evento, cuándo se hizo público y cuándo lo extrajo el proceso del grafo. Carga relaciones 8-K con marcas de tiempo, mide los retrasos de divulgación y…
El documento presenta los factores latentes como impulsores compartidos de rendimientos inferidos del movimiento conjunto entre futuros, en lugar de proporcionados como predictores con nombre. Compara dos métodos ajustados dentro de cada partición de…
El documento describe cómo comparar predicciones de validación de modelos lineales, de boosting de gradiente, de aprendizaje profundo tabular y secuenciales para opciones del S&P 500. Antes de presentar diagnósticos, comprueba que cada población de…
Este cuaderno convierte backtests registrados de microestructura NASDAQ-100 en una evaluación de estrategias, sin entrenar modelos ni volver a ejecutar backtests. Lee métricas y linaje del registro, crea tablas derivadas de cohortes y comparaciones…
Este cuaderno aplica una configuración de futuros CME seleccionada previamente a las predicciones del conjunto de reserva, usando el asignador establecido, el calendario de rebalanceo, las reglas de concentración y los supuestos de costes de transacción. El…
Este cuaderno explica cómo los almacenes de características mantienen alineados los datos de entrenamiento y las entradas del modelo en vivo. Describe las vistas de características mediante su clave de entidad, marca de tiempo del evento, tiempo de vida y…
Este cuaderno mide cómo responde a los cambios en los costes de transacción proporcionales una estrategia FX seleccionada en validación. Para cada etiqueta de predicción, selecciona una estrategia base entre los resultados de señal, asignación y…
Este cuaderno describe cómo seleccionar una configuración de caso de estudio de futuros CME a partir de backtests de validación registrados. Agrupa candidatos de las etapas de señal, asignación y gestión del riesgo, y luego elige la configuración con el…
Este cuaderno aplica una estrategia mensual de momentum de ETF y régimen de curva de rendimientos de dos maneras: mediante cálculos vectorizados de rendimientos y una simulación secuencial de cuenta. Ambas usan las mismas ponderaciones objetivo, activos,…
Este cuaderno de análisis explica cómo evaluar una estrategia bursátil US basada en características empresariales mediante resultados del registro, en lugar de nuevos backtests. Lee estadísticas de rendimiento que tienen en cuenta la incertidumbre, clasifica…
Este cuaderno compara mínimos cuadrados ordinarios con Ridge, LASSO y Elastic Net para predecir rendimientos futuros en un universo de ETF. Todos los modelos usan las mismas particiones walk-forward, con un intervalo de purga ajustado al horizonte de la…
Este cuaderno construye características para una hipótesis transversal: una posición larga inusualmente costosa en futuros perpetuos podría preceder a una debilidad relativa cuando se deshacen operaciones concurridas. Transforma las tasas de funding y los…
Este cuaderno describe el ajuste de una red de memoria a corto y largo plazo a características de microestructura de un minuto de NASDAQ-100 para predecir rentabilidades futuras en varios horizontes. El modelo procesa paso a paso una secuencia retrospectiva…
Este cuaderno compara medidas de volatilidad, ajusta un modelo autorregresivo heterogéneo (HAR) y estima la rugosidad mediante exponentes de Hurst. Primero contrasta la varianza realizada intradía con estimadores diarios, separa las rentabilidades nocturnas…
El cuaderno presenta un autoencoder condicional que amplía el análisis de componentes principales instrumentados al sustituir por una red neuronal su asignación lineal de características bursátiles a exposiciones a factores. Conserva la estructura de…
Este módulo de utilidades genera tablas y gráficos para evaluar modelos predictivos con datos de validación y del periodo de prueba. Sus diagnósticos incluyen intervalos de confianza para coeficientes de información, deterioro entre validación y periodo de…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para obtener y mantener series temporales financieras con un gestor unificado, universos de símbolos predefinidos o personalizados y almacenamiento Parquet particionado. Abarca la descarga de uno o varios símbolos…
El capítulo explica métodos clásicos para generar datos financieros sintéticos y abarca procesos de precios en tiempo continuo, volatilidad GARCH, remuestreo bootstrap y comparación de modelos. Describe cómo modelos como el movimiento browniano geométrico,…
Este análisis exploratorio evalúa si una señal de momentum de doce meses, excluido el mes más reciente, se asocia con las rentabilidades del mes siguiente en un universo de 100-ETF. Construye un panel mensual a partir de precios de cierre ajustados,…
Este cuaderno compara métodos de dimensionamiento de carteras para las principales configuraciones de señales bursátiles del S&P 500. Primero selecciona el punto de control con mayor Sharpe de validación y cobertura completa para cada configuración; después…
Este cuaderno ejecuta el modelo NLinear de una población declarada de tres modelos de aprendizaje secuencial para opciones del S&P 500. Resuelve las solicitudes y los puntos de control de toda la población antes de ajustar este modelo, para que cuadernos…