Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno plantea una prueba concreta: si una representación aprendida de secuencias de características de financiación perpetua mejora los resúmenes del índice de prima, la diferencia entre los precios perpetuos y al contado, creados manualmente.…
Este cuaderno evalúa si los datos de futuros perpetuos de Binance permiten respaldar una estrategia transversal que ordena contratos por prima y toma posiciones largas y cortas. No ajusta un modelo ni hace previsiones. En su lugar, comprueba el universo de…
Esta configuración define un flujo de investigación de una estrategia larga-corta para futuros perpetuos de criptomonedas. Establece un universo de 19 activos seleccionados por volumen, decisiones alineadas con liquidaciones de financiación cada ocho horas y…
Esta demostración describe la operativa de una estrategia cripto que funciona de forma continua y está conectada a un bróker de contado en USD. Adapta el universo más amplio de un caso de estudio de futuros perpetuos al conjunto más reducido de pares…
Este cuaderno entrena un agente de aprendizaje por refuerzo para programar una orden de venta fija a lo largo de barras horarias de un mercado de futuros perpetuos de criptomonedas. Su estado incluye rendimientos retardados, volatilidad, volumen de la hora…
Este cuaderno crea una revisión diagnóstica reutilizable para conjuntos de datos financieros antes del preprocesamiento o la ingeniería de variables. Comprueba el tipo de dato del índice temporal, las marcas de tiempo nulas, el orden y la unicidad; detecta…
Este capítulo presenta un marco para evaluar afirmaciones causales en la investigación cuantitativa de trading. Empieza con definiciones claras de tratamiento, resultado, estimando, contrafactual y conjunto de ajuste, y después vincula las preguntas de…
Este cuaderno de evaluación filtra variables financieras y basadas en modelos según su relación con el rendimiento a ocho horas de los futuros perpetuos cripto. Construye la muestra de evaluación a partir de ventanas de validación walk-forward, deja fuera…
Este cuaderno estudia modelos de boosting por gradiente para pronosticar rendimientos y dirección en perpetuos cripto. La cuadrícula varía la capacidad de los árboles y la función de pérdida, incluidos los objetivos de error cuadrático, error absoluto y…
Este cuaderno estima si la puntuación z de la prima de un perpetuo cripto afecta a los rendimientos posteriores de ocho horas cuando se mantienen constantes tres factores declarados: volatilidad del precio, tasa de financiación y desviación media de la…
Este análisis exploratorio describe los datos horarios OHLCV de contratos perpetuos cripto junto con un índice de prima de ocho horas. Examina la cobertura de símbolos y fechas, los cambios en los contratos incluidos, las unidades y distribución de la prima,…
Este cuaderno desarrolla un marco consciente de las unidades para estimar los costes de trading en acciones, ETF, futuros, divisas y perpetuos de criptomonedas. Primero distingue el volumen negociado de las medidas de actividad que no pueden convertirse en…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de ejecución a la configuración ya seleccionada de futuros perpetuos de criptomonedas. Mantiene fijos el modelo, el punto de control, la regla de entrada, la asignación y el control de riesgo, y vuelve a ejecutar…
Esta guía relaciona preguntas causales con bibliotecas de Python y aclara la diferencia entre estimar efectos bajo una estructura causal supuesta y descubrir posibles estructuras a partir de los datos. Presenta el aprendizaje automático doble para efectos…
Este cuaderno aplica TabM, un ensamble neuronal con pesos compartidos, a un panel de características de futuros perpetuos de criptomonedas. Sus componentes comparten una base neuronal, pero tienen vectores de escala y capas de salida separados, combinando un…
Este cuaderno crea un informe auditable de una estrategia de Bitcoin solo larga que entra y sale según umbrales de RSI. Compara los resultados brutos y netos y mide el rendimiento frente a una referencia de comprar y mantener ejecutada con los mismos datos,…
Este cuaderno convierte las clasificaciones de modelos en carteras sencillas de perpetuos cripto. En cada marca temporal de funding, una regla de entrada selecciona contratos de la parte superior o inferior de la clasificación y les asigna el mismo peso. La…
Este cuaderno compara predicciones de validación de varias familias de modelos para investigar el funding de futuros perpetuos. Explica que el coeficiente de información mide la asociación de rangos entre predicciones y rentabilidades posteriores, AUC mide…
Esta implementación explica cómo construir ventanas de secuencias por lotes para datos de panel utilizados en estudios de aprendizaje profundo. Las ventanas siguen el calendario previsto del panel en lugar de comprimir las observaciones de cada activo en…
Este cuaderno compara los contratos de eventos de Polymarket liquidados en criptomonedas con los contratos regulados de Kalshi, y se centra en cómo las reglas de acceso y las políticas de cotización influyen en los precios y las preguntas que representa cada…
Este cuaderno compara la clonación del comportamiento con el aprendizaje por refuerzo inverso (IRL) para aprender de registros de ejecución. Las demostraciones proceden de un programa TWAP, cuyo objetivo neutral al riesgo es conocido: distribuir las…
Este cuaderno examina resultados conservados de una auditoría de estrategias reales que compara el motor LEAN con perfiles coincidentes de Backtest de ML4T. Identifica las cargas de trabajo por clase de activo compatibles con las entradas congeladas y…
El cuaderno reúne flujos de trabajo completos para acciones diarias y futuros perpetuos de cripto horarios, que abarcan la adquisición, validación, etiquetado de fuentes y almacenamiento. El ejemplo de acciones combina datos históricos de WikiPrices con un…
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble para estimar si la puntuación z de la prima de futuros perpetuos está asociada con el rendimiento posterior de ocho horas, tras ajustar por seis controles previos al tratamiento. Compara los efectos en…