Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
711 documentos
Esta evaluación sigue una estrategia de renta variable US desde un conjunto congelado de backtests de validación hasta su evaluación de holdout. Aplica una regla determinista: elige el candidato con el mayor Sharpe de validación y desempata por hash del…
Este cuaderno explica cómo seleccionar una estrategia de un conjunto fijo de backtests de renta variable US y evaluarla en un periodo de holdout independiente. Comprueba que los candidatos compartan las identidades de datos y protocolo requeridas; luego los…
Este cuaderno compara tres modelos lineales de series temporales, un codificador Transformer y pronósticos sin parámetros para las rentabilidades diarias de SPY. Los modelos lineales convierten una ventana histórica en un pronóstico de varios días, con…
Este cuaderno presenta un debate de varias rondas entre posturas alcistas y bajistas sobre un pronóstico. Cada lado defiende una probabilidad mayor o menor para un evento, ve en rondas posteriores el argumento previo del otro y presenta una probabilidad con…
Este cuaderno examina si los árboles con boosting de gradiente pueden encontrar relaciones no lineales en variables de microestructura de NASDAQ-100 que un modelo lineal podría pasar por alto. Se centra en la posibilidad de que el desequilibrio del flujo de…
Este cuaderno explica un agente de investigación de tipo operador para iterar sobre casos de estudio cuantitativos. En lugar de limitar el modelo a acciones de predicción predefinidas, le proporciona herramientas generales para trabajar con archivos,…
Este análisis de viabilidad comprueba si se puede investigar una estrategia diaria de clasificación de renta variable long-short con el panel de acciones de US disponible. Examina la construcción del universo con datos disponibles en cada fecha mediante…
Este cuaderno vuelve a ajustar la configuración seleccionada en las etapas de validación anteriores con datos históricos anteriores a -2021 y luego publica predicciones para un holdout de 2021. Recupera la configuración elegida de un conjunto registrado de…
Este cuaderno implementa un flujo de titulares ESG que selecciona noticias mediante palabras clave, asigna cada titular seleccionado a una categoría ambiental, social o de gobernanza y puntúa titulares muestreados con el análisis de sentimiento FinBERT. Mide…
Este cuaderno evalúa variables financieras y basadas en modelos por su relación con la rentabilidad de las siguientes ocho horas de contratos perpetuos de criptomonedas. Para cada liquidación, calcula correlaciones de Spearman transversales entre los…
Este cuaderno agrega resultados existentes de modelos con validación walk-forward en distintos casos financieros para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN y PatchTST con modelos de referencia lineales, de boosting de gradiente y redes neuronales tabulares.…
Este cuaderno examina si los factores de inversión publicados ofrecen primas de rentabilidad creíbles y se diversifican entre sí. Utiliza series de larga trayectoria y de distintos activos de AQR, junto con factores de renta variable de Fama-French, y aplica…
Este cuaderno trata el valor total bloqueado como datos alternativos y evalúa la hipótesis de que las condiciones del capital en DeFi pueden ayudar a predecir los rendimientos de ether. Define TVL como el valor en dólares de los criptoactivos depositados en…
Este cuaderno examina por qué el coeficiente de información de un modelo no determina el ratio de Sharpe de una estrategia basada en sus predicciones. En varios casos de estudio, compara la clasificación de señales con los resultados de backtests y analiza…
Este cuaderno implementa una adaptación educativa diaria de un modelo adversarial de factor de descuento estocástico. Una red de ponderación de cartera construye un factor a partir de los rendimientos excedentes del día siguiente, usando características y el…
Este cuaderno reúne resultados walk-forward ya obtenidos para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN y PatchTST en distintos casos de estudio, junto con modelos lineales, modelos de boosting de gradiente y referencias TabM. Informa de coeficientes de…
Este cuaderno exploratorio analiza datos horarios de futuros de CME en distintos productos y clases de activos, con el E-mini S&P 500 como ejemplo. Explica la jerarquía desde el producto hasta el contrato con vencimiento y la serie continua, resume las…
Este documento describe una interfaz de usuario para examinar resultados de backtests almacenados en un registro. Permite resumir el número de ejecuciones, inspeccionar especificaciones y ejecuciones individuales, ordenar resultados, comparar métodos de…
Este cuaderno analiza eventos financieros con marcas de tiempo en un grafo de conocimiento y distingue cuándo ocurrió un evento, cuándo se hizo público y cuándo la canalización de extracción creó la arista. Calcula los retrasos entre divulgación y…
Esta reseña de un capítulo describe un proceso basado en hipótesis para definir estrategias de trading antes del backtest. Relaciona los supuestos documentados sobre los datos y la configuración inmutable con el análisis exploratorio, los estudios de eventos…
Este cuaderno entrena un autoencoder básico con rendimientos horarios de una cesta de mercados perpetuos de criptomonedas. Los rendimientos se estandarizan con el periodo de entrenamiento y una red neuronal comprime la entrada multiactivo en una…
El documento describe un flujo de análisis compartido para comparar configuraciones de modelos entre estudios de caso. Primero selecciona una configuración por estudio y, a partir de esa selección, deriva resúmenes por pliegue y entre estudios para que los…
Este análisis reconstruye los ciclos de vida de las órdenes limitadas de NASDAQ a partir de mensajes ITCH, y sigue cada orden desde su envío hasta el primer evento relacionado con una cancelación o una ejecución. Distingue altas, eliminaciones, cancelaciones…
Este cuaderno define etiquetas de retornos de precios futuros para un panel fijo de contratos perpetuos de cripto y explica cómo su construcción afecta a todos los modelos y backtests posteriores. Desplaza las marcas temporales de apertura de las barras…