Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
1,488 documentos
Este artículo explica cómo crear histogramas de frecuencia de datos de mercado en MQL5 sin búferes de indicadores, matrices ni estructuras. Utiliza objetos gráficos tanto para mostrar como para almacenar datos: los nombres de los objetos codifican los…
El artículo explica los campos de un informe de prueba de un asesor experto, como las barras y los ticks modelados, la calidad del modelado, el beneficio bruto y neto, el factor de beneficio, la expectativa y el drawdown. Incluye fórmulas para varias…
Este artículo presenta Brain Storm Optimization (BSO), un método de búsqueda basado en población que pretende encontrar varias soluciones prometedoras en un problema de optimización multimodal. Las soluciones candidatas se agrupan por similitud mediante…
El artículo describe un método de gestión del dinero que usa un árbol de Fenwick para organizar datos de volumen recientes y comparar el volumen en distintos tramos de una ventana retrospectiva. Presenta cuatro modos de dimensionamiento propuestos —lineal,…
Este artículo presenta un enfoque de redes neuronales para pronosticar precios financieros y destaca la preparación de datos y la representación de las entradas. Recomienda entrenar con cambios de cotización o rendimientos logarítmicos, en lugar de niveles…
Este artículo compara métodos de importancia de variables para modelos de trading basados en árboles, con especial atención a predictores correlacionados o duplicados. La disminución media de la impureza reparte el peso entre variables intercambiables,…
Este artículo explica cómo facilitar la revisión de la actividad histórica de trading en MetaTrader 5 mostrando en un gráfico una posición cerrada cada vez. Como el terminal guarda las operaciones completadas, pero no mantiene una lista independiente de…
Este artículo modela ciertos anuncios del calendario económico como un grafo y luego trata ese grafo como una categoría cuyos vértices son objetos y cuyas conexiones son morfismos. Propone asignar esta estructura a una categoría ordenada temporalmente de…
El artículo explica la red neuronal Structured Component Neural Network (SCNN), una arquitectura para pronosticar series temporales multivariantes mediante la separación de tendencias persistentes, patrones estacionales, cambios a corto plazo,…
Este artículo describe la descomposición de recompensas en el aprendizaje por refuerzo y su implementación en una variante de Soft Actor-Critic que usa el método DICE. En lugar de aprender una única función de valor para una recompensa compuesta, el agente…
El artículo desarrolla una red de transición de patrones ordinales para caracterizar la forma del precio sin depender de sus niveles ni del tamaño de los movimientos. Convierte cada ventana móvil en un símbolo que representa el orden relativo de sus valores…
El artículo presenta un panel independiente de MetaTrader 5 para analizar el rendimiento de la cuenta por estrategia sin modificar los Asesores Expertos de trading. Reconstruye las posiciones cerradas a partir de operaciones de compra y venta individuales,…
El artículo describe cómo convertir ADAM, un optimizador basado originalmente en gradientes y utilizado en redes neuronales, en un método poblacional para problemas generales de optimización. Repasa las actualizaciones de primer y segundo momento de ADAM y…
El artículo presenta un Asesor Experto que mide los resultados históricos de los patrones Doji, Engulfing y Pinbar. Recorre las velas en busca de cada patrón y comprueba si el precio se mueve en la dirección sugerida en la vela siguiente, dentro de una…
Esta guía explica cómo crear una DLL de Delphi DLL para usarla desde MQL5. Describe la configuración del proyecto, la exportación de funciones invocables con convenciones de llamada compatibles y la correspondencia entre los tipos MQL5 y los tipos de Delphi.…
El artículo presenta los mapas de Kohonen, también llamados mapas autoorganizados, como un método no supervisado que proyecta observaciones de más dimensiones en una cuadrícula de menor dimensión y conserva las relaciones de vecindad. Explica el aprendizaje…
El artículo explica que los autoencoders son redes neuronales no supervisadas que aprenden una representación latente comprimida al codificar datos de entrada y entrenar un decodificador para reconstruirlos. Describe usos como la reducción de…
El documento explica el marco de la media móvil relativa, que describe la posición del precio actual dentro de una ventana retrospectiva en vez de tratar una media suavizada como señal. Calcula una media móvil simple local, expresa los puntos de referencia…
El artículo integra en un motor de MQL5 basado en eventos un conjunto de características fractales de Python, manteniendo la causalidad temporal. Un fractal centrado en la vela c necesita n velas posteriores para confirmarse, así que los valores de las…
Este artículo describe un flujo de trabajo para ajustar una red neuronal profunda con dos capas ocultas que clasifica datos de mercado. Prepara conjuntos de preentrenamiento, entrenamiento, validación y prueba; elimina predictores considerados…
Este artículo presenta utilidades reutilizables de MQL5 que amplían las operaciones con matrices y vectores, sobre todo para preparar datos de sistemas de trading y flujos de trabajo de aprendizaje automático. Las funciones descritas permiten leer datos CSV…
El artículo amplía una clase MQL5 ARIMA con métodos de predicción más sencillos y funciones para guardar y cargar modelos. Explica por qué las previsiones necesitan suficientes observaciones de entrada: los términos autorregresivos requieren valores…
Este artículo para principiantes presenta operaciones con archivos de MQL5 mediante la primera parte de un proyecto de diario de trading. Explica cómo un script puede usar un cuadro de diálogo de selección de archivos para que el trader elija un archivo CSV…
El artículo explica un método de MQL5 para proponer etiquetas de ondas de Elliott a partir de puntos de giro en gráficos de precios. Primero expone las estructuras clásicas de ondas impulsivas y correctivas y sus restricciones; después describe dos enfoques…