Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
948 documentos
Esta referencia describe dos fuentes públicas de declaraciones SEC para estudiar posiciones en renta variable y la actividad de personas con información privilegiada. Los informes trimestrales 13F muestran las posiciones institucionales, ya sea de un…
Este cuaderno reconstruye la mejor cotización nacional vigente de compra y venta (NBBO) para cada operación de AAPL durante la sesión regular del 16 de marzo de 2020. Combina cronológicamente eventos de cotización y operación, mantiene la última oferta de…
Este cuaderno ajusta modelos neuronales TabM a un objetivo de rendimiento de una estrategia short straddle de opciones del S&P 500 y compara tres capacidades de modelo usando el mismo panel de características que los métodos lineales y de boosting. TabM…
Este documento presenta el PCA instrumentado, en el que las cargas factoriales de los activos se modelan como funciones lineales de características observadas antes del rendimiento. Utiliza mínimos cuadrados alternos para estimar la relación entre…
Este documento describe un benchmark reproducible de acciones US del archivo de replicación de valoración de activos de Chen, Pelger y Zhu. Contiene aproximadamente 1.2 millones de observaciones bursátiles mensuales entre 1967 y 2016, con 46 características…
Este documento explica cómo TSMixer procesa el historial reciente de variables de una acción como una matriz de sesiones por variables. Sus bloques mezclan información a lo largo de las columnas de variables en el tiempo y, después, entre variables dentro de…
Este cuaderno utiliza predicciones GBM walk-forward registradas para ETF y futuros CME con el fin de comparar la ponderación igualitaria, la ponderación inversa a la anchura conforme y la ponderación proporcional a las puntuaciones de predicción positivas.…
Este cuaderno compara los pronósticos sin ejemplos de Chronos y TinyTimeMixer con un LSTM y un modelo lineal penalizado en un panel de ETF. Todos los modelos reciben el mismo contexto histórico univariante, pero los modelos preentrenados pronostican esa…
Este cuaderno evalúa si las medidas del mercado de opciones pueden ordenar los rendimientos futuros de distintas acciones. Ajusta modelos lineales declarados con variables derivadas de opciones, mediante validación walk-forward, y compara intensidades de…
Este cuaderno explica cómo GARCH convierte la agrupación de volatilidad en una variable por sesión. Primero utiliza gráficos de rendimientos y una prueba ARCH-LM para comprobar si los rendimientos al cuadrado dependen de sus propios retardos. En un modelo…
Este estudio pregunta si las magnitudes del mercado de opciones pueden ordenar los rendimientos futuros de las acciones. Sus variables incluyen volatilidad implícita en distintos vencimientos, asimetría put-call, pendiente de la estructura temporal y prima…
Este cuaderno adapta a las acciones estadounidenses diarias un diseño adversario de factor de descuento estocástico. Una red de ponderaciones de cartera forma un factor a partir de rendimientos excedentes del día siguiente, mientras que una red de momentos…
Este cuaderno convierte un grafo real de conocimiento de la cadena de suministro y las posiciones institucionales 13F en variables de aprendizaje automático. Deriva medidas de red, como centralidad e indicadores de dependencia; estima la concentración de…
Este cuaderno analiza cómo se comportó una estrategia de referencia de momentum con posiciones largas únicamente en ETF en distintas condiciones de mercado entre 2010 y 2024. Etiqueta cada rendimiento diario con medidas de volatilidad y tendencia conocidas…
Este cuaderno muestra un flujo de preguntas y respuestas de solo lectura sobre un grafo de posiciones institucionales creado a partir de declaraciones 13F. En vez de generar consultas a la base de datos desde lenguaje natural, dirige las preguntas exactas…
Este capítulo presenta los datos de mercado como resultado de las reglas de trading, la liquidez y el comportamiento de los participantes. Recorre los datos desde las cotizaciones del mejor precio hasta los flujos por orden, y luego describe cómo analizar…
Este flujo construye características financieras para un proceso de implementación de ETF a partir de precios OHLCV y una curva de tipos de interés. Calcula rentabilidades y rentabilidades ajustadas al riesgo para varios periodos retrospectivos, aceleración…
El documento presenta un flujo de trabajo que conecta cargadores estandarizados de datos de mercado, un registro de características predefinidas y diagnósticos de señales. El cálculo de características se puede especificar mediante nombres, diccionarios de…
Este cuaderno compara modelos LightGBM con una referencia ridge para predecir rentabilidades de ETF en dos horizontes. Explica por qué los árboles pueden descubrir interacciones dependientes del régimen, como un comportamiento distinto del momentum bajo…
Este cuaderno muestra cómo ajustar reglas StopLoss, TakeProfit y TrailingStop para una cartera de momentum, manteniendo una separación cronológica entre calibración y evaluación. Prueba los anchos de cada regla por separado y sus combinaciones usando datos…
Este documento muestra cómo conectar una estrategia de momentum ETF de cinco días con Alpaca mediante una interfaz de estrategia compartida. La estrategia sigue el momentum de SPY, QQQ e IWM y genera señales cuando cruza un umbral. Los adaptadores…
Este estudio de caso evalúa estrategias deciles largas y cortas mensuales basadas en características de empresas US. Compara modelos lineales, gradient boosting y enfoques de factores latentes con desfases contables que respetan la información disponible en…
Esta implementación describe un autoencoder condicional para la valoración de activos. Una red beta transforma las características de cada acción en cargas factoriales latentes, mientras que una red factorial lineal transforma las rentabilidades de carteras…
Este cuaderno aplica análisis de componentes principales a un subconjunto líquido de acciones de US para construir eigenportafolios normalizados por exposición bruta y estudiar su papel como factores de riesgo latentes. Examina la varianza explicada,…