Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
932 documentos
Este cuaderno demuestra la cobertura profunda de una opción de compra europea vendida. Simula trayectorias de movimiento browniano geométrico, utiliza la cobertura delta de Black–Scholes como referencia y entrena una red neuronal semirrecurrente para elegir…
Este documento presenta el PCA instrumentado, en el que las cargas factoriales de los activos se modelan como funciones lineales de características observadas antes del rendimiento. Utiliza mínimos cuadrados alternos para estimar la relación entre…
Este documento describe un benchmark reproducible de acciones US del archivo de replicación de valoración de activos de Chen, Pelger y Zhu. Contiene aproximadamente 1.2 millones de observaciones bursátiles mensuales entre 1967 y 2016, con 46 características…
Este documento explica cómo TSMixer procesa el historial reciente de variables de una acción como una matriz de sesiones por variables. Sus bloques mezclan información a lo largo de las columnas de variables en el tiempo y, después, entre variables dentro de…
Este cuaderno compara los pronósticos sin ejemplos de Chronos y TinyTimeMixer con un LSTM y un modelo lineal penalizado en un panel de ETF. Todos los modelos reciben el mismo contexto histórico univariante, pero los modelos preentrenados pronostican esa…
Este cuaderno estima si una puntuación z de la prima de perpetuos de criptomonedas se asocia con rendimientos posteriores de ocho horas bajo una intervención, ajustando por volatilidad de precios, tasa de financiación y desviación de la prima respecto a su…
Este cuaderno evalúa si las medidas del mercado de opciones pueden ordenar los rendimientos futuros de distintas acciones. Ajusta modelos lineales declarados con variables derivadas de opciones, mediante validación walk-forward, y compara intensidades de…
Este estudio pregunta si las magnitudes del mercado de opciones pueden ordenar los rendimientos futuros de las acciones. Sus variables incluyen volatilidad implícita en distintos vencimientos, asimetría put-call, pendiente de la estructura temporal y prima…
Este cuaderno adapta a las acciones estadounidenses diarias un diseño adversario de factor de descuento estocástico. Una red de ponderaciones de cartera forma un factor a partir de rendimientos excedentes del día siguiente, mientras que una red de momentos…
Este cuaderno convierte un grafo real de conocimiento de la cadena de suministro y las posiciones institucionales 13F en variables de aprendizaje automático. Deriva medidas de red, como centralidad e indicadores de dependencia; estima la concentración de…
Este documento presenta un registro estructurado del estado de agentes de investigación, separado de su transcripción de conversación. El registro guarda la pregunta y la fecha límite, la evidencia reunida, las preguntas pendientes, el historial de llamadas…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para la evaluación final de una estrategia de FX después de haber seleccionado su configuración con los resultados de validación. Resuelve cuál es el backtest de validación con mayor Sharpe entre los…
Este cuaderno muestra un flujo de preguntas y respuestas de solo lectura sobre un grafo de posiciones institucionales creado a partir de declaraciones 13F. En vez de generar consultas a la base de datos desde lenguaje natural, dirige las preguntas exactas…
Este módulo de utilidades compartidas permite analizar causalmente datos de trading mediante aprendizaje automático doble para series temporales (DML). Sus herramientas documentadas incluyen estimación walk-forward con embargo, modelos auxiliares y…
El documento presenta un flujo de trabajo que conecta cargadores estandarizados de datos de mercado, un registro de características predefinidas y diagnósticos de señales. El cálculo de características se puede especificar mediante nombres, diccionarios de…
Este capítulo plantea el backtest como un intento de refutar una estrategia mediante supuestos explícitos sobre el momento de las señales, la ejecución, el rebalanceo, el tamaño de las posiciones, los costes, las restricciones y las referencias. Compara las…
Este cuaderno compara modelos LightGBM con una referencia ridge para predecir rentabilidades de ETF en dos horizontes. Explica por qué los árboles pueden descubrir interacciones dependientes del régimen, como un comportamiento distinto del momentum bajo…
Este estudio de caso evalúa estrategias deciles largas y cortas mensuales basadas en características de empresas US. Compara modelos lineales, gradient boosting y enfoques de factores latentes con desfases contables que respetan la información disponible en…
Esta implementación describe un autoencoder condicional para la valoración de activos. Una red beta transforma las características de cada acción en cargas factoriales latentes, mientras que una red factorial lineal transforma las rentabilidades de carteras…
Este cuaderno reúne estimaciones registradas de aprendizaje automático doble de varios estudios de trading y compara su incertidumbre y diagnósticos. Carga las filas actuales de los registros de cada estudio, comprueba la integridad de los registros y la…
Este cuaderno filtra características candidatas para un estudio de futuros CME frente a rentabilidades futuras. Para cada característica, calcula correlaciones de rango transversales entre sus valores y las rentabilidades posteriores, resume la correlación a…
Este cuaderno describe un filtro de señales candidatas para pares de divisas 20, que analiza una característica cada vez. Calcula la concordancia diaria de rango transversal de cada característica con la rentabilidad de la sesión siguiente usando solo…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de predicción ETF: actualizar los datos de mercado, recalcular características financieras, reentrenar un modelo Ridge, guardar artefactos de despliegue, generar predicciones transversales…
Este cuaderno compara LightGBM con un perceptrón multicapa mínimo, TabM y, de forma opcional, TabPFN para predecir rentabilidades transversales de ETF. Los modelos se evalúan en los mismos pliegues walk-forward mediante el coeficiente de información de…