Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este análisis compara modelos predictivos de ETF registrados de varias familias en un panel multiactivo común. Evalúa cómo ordena cada modelo los fondos según sus rendimientos posteriores mediante coeficientes de información, examina intervalos de confianza…
Esta utilidad calcula métricas de sesgo de selección e incertidumbre del rendimiento para grupos de backtests de estrategias. Forma cohortes por familia, etapa y etiqueta, y por etiqueta; después calcula medidas como ratios de Sharpe deflactados, recuentos…
Este documento describe principios de implementación para un motor de backtest compartido y se centra en interpretar correctamente las cuadrículas de rendimientos al anualizar el rendimiento. Estima la frecuencia de muestreo observada a partir de los…
Este documento presenta un autoencoder supervisado como control para modelos condicionales de factores latentes. Asocia directamente las características de las empresas con los rendimientos futuros mientras comprime 57 entradas en un cuello de botella…
Este cuaderno explica cómo los splits de acciones y los dividendos en efectivo alteran las series históricas de precios sin ajustar y distorsionan los rendimientos calculados. Muestra el ajuste retrospectivo, que reescala los precios históricos por acciones…
Este cuaderno utiliza características ETF y rendimientos futuros para demostrar la inferencia clásica por mínimos cuadrados ordinarios antes de pasar a métodos centrados en la predicción. Examina pruebas de coeficientes y errores estándar, y luego…
Este documento presenta métodos comunes para generar características de modelos ajustados sin utilizar observaciones futuras. Para los modelos de Markov ocultos, distingue las probabilidades de estado filtradas, basadas en observaciones hasta el momento…
Este documento describe un método walk-forward para convertir residuos de predicción en anchuras de incertidumbre por entidad que sirven para dimensionar posiciones. En cada momento de decisión, la calibración utiliza residuos cuyo resultado ya se ha…
Este caso práctico selecciona una configuración de un conjunto congelado de estrategias de futuros perpetuos cripto que abarca varias etiquetas de rendimiento y dirección, métodos de dimensionamiento de cartera y overlays de riesgo. Elige el Sharpe de…
Esta guía describe conjuntos públicos de datos de rendimientos de factores de Ken French Data Library y AQR, incluidos factores de mercado, tamaño, valor, rentabilidad, inversión, momentum, calidad y beta baja. Explica cómo descargar y cargar observaciones…
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble para estimar si las desviaciones en las primas de futuros perpetuos se relacionan con los rendimientos posteriores de ocho horas y si la relación estimada difiere entre mercados de volatilidad alta y baja.…
Este cuaderno presenta PCMCI como método para detectar relaciones retardadas en series temporales financieras multivariantes sin especificar de antemano un grafo causal. Aplica el método a rendimientos de ETF e índices de volatilidad, compara su análisis…
Este cuaderno explica cómo evaluar pronósticos probabilísticos y controlar un proceso de previsión. Compara las puntuaciones de Brier y logarítmica, el error de calibración esperado y la nitidez; muestra cómo los diagramas de fiabilidad revelan dónde los…
Este estudio prueba si el mal ajuste de un modelo lineal a los rendimientos mensuales de acciones de US se debe a su objetivo de error cuadrático. Mantiene fijos el objetivo de rendimientos futuros sin winsorizar, las características y las particiones…
Este cuaderno presenta el protocolo Rademacher Anti-Serum (RAS) como método para ajustar estimaciones de rendimiento al seleccionar entre una clase finita de estrategias o señales. La complejidad empírica de Rademacher estima hasta qué punto la matriz de…
Este cuaderno presenta NLinear como referencia para predecir rendimientos de acciones a partir de ventanas ordenadas de características. Cada ejemplo contiene 60 sesiones consecutivas de una acción. Para cada característica, el modelo resta su valor más…
Este cuaderno reconstruye la mejor cotización nacional vigente de compra y venta (NBBO) para cada operación de AAPL durante la sesión regular del 16 de marzo de 2020. Combina cronológicamente eventos de cotización y operación, mantiene la última oferta de…
Este cuaderno ajusta modelos neuronales TabM a un objetivo de rendimiento de una estrategia short straddle de opciones del S&P 500 y compara tres capacidades de modelo usando el mismo panel de características que los métodos lineales y de boosting. TabM…
Este documento describe un conjunto de datos de divisas OHLCV que cubre pares principales y cruces G10, con barras diarias y de cuatro horas de OANDA. Expone cómo descargar, cargar y filtrar los datos por par o intervalo de fechas, y cómo explorarlos…
Este documento presenta el PCA instrumentado, en el que las cargas factoriales de los activos se modelan como funciones lineales de características observadas antes del rendimiento. Utiliza mínimos cuadrados alternos para estimar la relación entre…
Este cuaderno compara los pronósticos sin ejemplos de Chronos y TinyTimeMixer con un LSTM y un modelo lineal penalizado en un panel de ETF. Todos los modelos reciben el mismo contexto histórico univariante, pero los modelos preentrenados pronostican esa…
Este cuaderno estima si una puntuación z de la prima de perpetuos de criptomonedas se asocia con rendimientos posteriores de ocho horas bajo una intervención, ajustando por volatilidad de precios, tasa de financiación y desviación de la prima respecto a su…
Este cuaderno explica cómo GARCH convierte la agrupación de volatilidad en una variable por sesión. Primero utiliza gráficos de rendimientos y una prueba ARCH-LM para comprobar si los rendimientos al cuadrado dependen de sus propios retardos. En un modelo…
Este estudio pregunta si las magnitudes del mercado de opciones pueden ordenar los rendimientos futuros de las acciones. Sus variables incluyen volatilidad implícita en distintos vencimientos, asimetría put-call, pendiente de la estructura temporal y prima…