Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
409 documentos
Este cuaderno describe cómo evaluar una estrategia seleccionada de financiación de perpetuos cripto en un periodo de prueba posterior. Reutiliza predicciones generadas con datos de entrenamiento que terminan antes de ese periodo, mantiene la señal, el método…
El documento muestra un flujo de trabajo de VectorBT para una regla de reversión a la media RSI de Bitcoin, solo en largo. Calcula RSI a partir de los precios de cierre diarios, entra cuando la lectura del día anterior cae por debajo de un umbral inferior y…
El notebook entrena un autoencoder básico con rentabilidades horarias estandarizadas de un grupo de mercados de perpetuos cripto. Su codificador comprime el vector de rentabilidad entre activos en una representación latente bidimensional, y su decodificador…
Esta auditoría compara varios motores de backtesting con entradas históricas compartidas para asignación de ETF, futuros de CME, perpetuos de criptomonedas con financiación, divisas y acciones US. Cada par compatible recibe los mismos datos de mercado…
Este notebook implementa una regla de reversión a la media RSI solo en largo para perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega barras intradía en datos diarios OHLCV de UTC, calcula un RSI móvil de ganancias y pérdidas,…
Este cuaderno explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros de precios para un panel de perpetuos de criptomonedas con barras de ocho horas. Desplaza las marcas de tiempo de apertura de las barras hasta el momento en que están disponibles los…
Este cuaderno compara tres formas de convertir predicciones de rendimientos con signo en posiciones binarias: un umbral fijo en cero, un percentil móvil de las puntuaciones propias de cada símbolo y un percentil transversal entre símbolos. Mide la activación…
Este caso práctico selecciona una configuración de un conjunto congelado de estrategias de futuros perpetuos cripto que abarca varias etiquetas de rendimiento y dirección, métodos de dimensionamiento de cartera y overlays de riesgo. Elige el Sharpe de…
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble para estimar si las desviaciones en las primas de futuros perpetuos se relacionan con los rendimientos posteriores de ocho horas y si la relación estimada difiere entre mercados de volatilidad alta y baja.…
Este cuaderno entrena un agente de optimización de políticas proximales para liquidar una orden fija en un horizonte determinado. Compara la política de ritmo aprendida con TWAP y un calendario de Almgren–Chriss, mide el déficit de ejecución y examina cuándo…
Este cuaderno estima si una puntuación z de la prima de perpetuos de criptomonedas se asocia con rendimientos posteriores de ocho horas bajo una intervención, ajustando por volatilidad de precios, tasa de financiación y desviación de la prima respecto a su…
Este documento estudia las salidas a nivel de posición añadidas a una estrategia existente de perpetuos de criptomonedas: stops de pérdidas fijos, stops dinámicos y salidas basadas en el tiempo. Explica que estos controles solo cierran las posiciones…
Este cuaderno convierte las clasificaciones de modelos en carteras sencillas de futuros perpetuos de cripto para que experimentos posteriores midan el efecto de cambiar el tamaño de las posiciones, los costes o los controles de riesgo. Aplica reglas de…
Este cuaderno aísla los resultados del motor LEAN de una auditoría que compara ejecuciones conservadas de estrategias reales con perfiles de backtest de ML4T equivalentes. Identifica cuatro cargas de trabajo compatibles: asignación de ETF, financiación de…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones de holdout para una estrategia seleccionada de financiación de perpetuos cripto. Resuelve la configuración a partir de los resultados de validación, conserva la elección del punto de control y crea una nueva…
Este cuaderno compara DQN, PPO y A2C en un entorno simulado de trading de criptomonedas. Calibra un proceso de volatilidad GARCH(1,1) con rendimientos horarios de futuros perpetuos de Bitcoin y después simula trayectorias que conservan la agrupación de…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para un periodo reservado de una estrategia de financiación de futuros perpetuos cripto después de seleccionar su configuración mediante resultados de validación. Recupera el backtest elegible de validación…
Este módulo define un entorno de simulación con datos disponibles en cada momento para ejecutar una gran orden de venta en futuros perpetuos de criptomonedas. Sus observaciones combinan el inventario restante y el tiempo con la volatilidad del mercado, el…
Este documento describe un proceso para descargar registros oficiales de financiación de futuros perpetuos Binance USD-M, normalizarlos y guardarlos en caché en un archivo columnar. Los archivos mensuales se descargan en paralelo para los símbolos y el…
Este análisis selecciona una configuración de un conjunto congelado de candidatos a futuros perpetuos de criptomonedas, que abarca cuatro etiquetas de predicción y varias etapas de estrategia. Elige el Sharpe de validación más alto y considera los detalles…
Este cuaderno compara configuraciones de gradient boosting para futuros perpetuos de criptomonedas con características basadas en la prima de los contratos perpetuos sobre el mercado al contado. Varía la capacidad de los árboles y la función de pérdida,…
Este cuaderno desarrolla características basadas en modelos para futuros perpetuos de criptomonedas: previsiones de volatilidad condicional por activo mediante GJR-GARCH y una probabilidad de régimen de tensión de todo el mercado mediante un modelo oculto de…
Este cuaderno evalúa una serie del valor total bloqueado (TVL) de DeFi como datos alternativos para negociar ether. Organiza la revisión en torno a cuatro preguntas: si la serie se relaciona con las rentabilidades futuras, si los datos son sólidos y…
Esta demostración describe un ciclo de trading de criptomonedas continuo conectado al mercado de contado en USD de Alpaca. Asocia un universo de estudio de caso de futuros perpetuos con los pares de contado admitidos por la plataforma y deja claro que solo…