Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno expresa un flujo de pronóstico en cuatro fases mediante la orquestación con Python sencillo, CrewAI y LangGraph. Compara dónde se mantiene el estado, cómo se inspeccionan o recuperan los fallos, qué dependencias añade cada enfoque y cómo…
Este cuaderno examina la regularización de modelos lineales para un universo de pares de divisas cuyos rendimientos están vinculados porque cada par representa una cotización entre monedas compartidas por distintos pares. Distingue la colinealidad de…
Este cuaderno estudia si una prima extrema en futuros perpetuos afecta a los rendimientos posteriores de BTC o a la reversión de la prima. Define el tratamiento como un estado de prima alta y compara un resultado general del mercado, al que pueden afectar…
Este capítulo repasa cómo convertir procedimientos estadísticos ajustados en características para modelos de trading. Abarca diagnósticos y estacionariedad, rupturas estructurales, diferenciación fraccionaria, filtrado de Kalman, métodos espectrales y de…
Este cuaderno crea etiquetas de rendimientos futuros de acciones para una estrategia que usa datos de opciones cotizadas para ordenar acciones y luego mantenerlas. Genera una serie de precios ajustados por operaciones societarias e identifica las empresas…
Este cuaderno presenta el análisis de componentes principales como una referencia de factores latentes sin condicionamiento para pronosticar rendimientos de acciones en un estudio de análisis de opciones. PCA usa el panel histórico de rendimientos para…
Este cuaderno compara la búsqueda exhaustiva en cuadrícula con el muestreador TPE de Optuna para ajustar un modelo LightGBM de predicción de rendimientos. Primero asigna a ambos métodos el mismo presupuesto de pruebas y la misma cuadrícula discreta de…
Este cuaderno evalúa un factor de momentum transversal usando coeficientes de información, rendimientos por cuantiles, spreads entre extremos y diagnósticos de clasificación. Presenta Spearman IC como la correlación de rangos entre una señal y los…
Esta configuración especifica un conjunto de datos macroeconómicos históricos de FRED para filtrar regímenes y analizar distintos activos. Organiza series con frecuencia diaria, semanal, mensual y trimestral, incluidos rendimientos de bonos del Tesoro, el…
Este análisis pregunta si los datos pueden respaldar una estrategia transversal de perpetuos cripto antes de ajustar un modelo o hacer predicciones. El enfoque propuesto ordena los contratos por prima en cada liquidación de financiación y luego compra los…
El documento presenta GReaT, un marco que serializa como texto filas de datos financieros numéricos y categóricos, ajusta un modelo de lenguaje con esos registros y convierte el texto generado de nuevo en tablas. Su ejemplo crea características de ETF a…
El documento explica cómo la incertidumbre de un modelo puede aportar información adicional a su estimación puntual. Contrasta GARCH, que define la volatilidad a partir de los rendimientos pasados, con un modelo de volatilidad estocástica que trata la…
Este análisis de varios casos estudia cómo la información predictiva, medida por el coeficiente de información (IC), se traduce en el Sharpe de cartera en nueve casos prácticos de trading. Su punto central es que la implementación media en esta relación: las…
Este cuaderno usa el análisis de componentes principales para representar los movimientos comunes en un amplio panel de acciones US. PCA extrae direcciones que explican la variación compartida de los rendimientos; la carga de cada acción mide su exposición a…
Este cuaderno evalúa reglas de seguridad para un asistente financiero basado en documentos mediante seis casos creados manualmente. Los casos cubren la inyección de prompts, cifras inventadas en material no confiable, intentos de realizar acciones y citas de…
Este cuaderno presenta una red convolucional temporal (TCN) para predecir rendimientos futuros de ETF a partir de secuencias de características basadas en rendimientos pasados. Las convoluciones causales garantizan que una salida solo use observaciones hasta…
Este cuaderno explica las barras de desequilibrio de ticks y volumen y compara enfoques adaptativos, de umbral fijo y de ventana móvil con datos de negociación de NVDA. El desequilibrio de ticks acumula direcciones firmadas de las operaciones hasta alcanzar…
Este cuaderno repasa métodos para detectar cambios en el proceso que genera una serie financiera, con datos diarios de SPY como ejemplo. Contrasta la prueba de Zivot-Andrews, que estima un cambio mientras prueba la presencia de una raíz unitaria, con métodos…
Esta utilidad prepara artefactos de predicción para cuadernos de demostración en vivo al normalizar distintos nombres de columna y formatos de fecha en una estructura común de marca temporal, activo y predicción. Agrupa observaciones duplicadas de marca…
Este cuaderno entrena un modelo Skip-gram Word2Vec con un corpus pequeño de noticias financieras etiquetadas por sentimiento y examina lo que revelan sus vecinos más cercanos. El método representa las palabras según los contextos en los que aparecen. En el…
Este documento describe un flujo de trabajo para recopilar rendimientos de bonos del Tesoro e indicadores económicos de FRED, alinear series con distintas frecuencias de publicación a un calendario diario y cargar o filtrar el conjunto de datos resultante.…
Este cuaderno analiza libros de órdenes reconstruidos de NASDAQ para describir los diferenciales intradía y la profundidad en los mejores precios de compra y venta, y examina si el desequilibrio del flujo de órdenes está asociado con la rentabilidad del…
Este cuaderno usa la regresión lineal como referencia para predecir rentabilidades del NASDAQ-100 a partir de variables de microestructura por minuto. Como las medidas de diferencial y desequilibrio de órdenes se solapan entre periodos retrospectivos, la…
Este cuaderno compara dos preguntas causales sobre primas extremas en futuros perpetuos de Bitcoin: si un estado de prima predice rentabilidades futuras y si predice una reversión posterior de la prima. El tratamiento es un indicador binario de una…