Configuración de datos macro FRED para analizar regímenes

Código Machine Learning for Trading

Resumen

Esta configuración especifica un conjunto de datos macroeconómicos históricos de FRED para filtrar regímenes y analizar distintos activos. Organiza series con frecuencia diaria, semanal, mensual y trimestral, incluidos rendimientos de bonos del Tesoro, el tipo de los fondos federales, el VIX, indicadores laborales, índices de inflación, producción industrial, oferta monetaria y GDP nominal y real. También enumera nombres descriptivos y define diferenciales de la curva de tipos derivados de los vencimientos del Tesoro.

Se configura por separado un conjunto de series de primera publicación para determinadas tasas e indicadores de volatilidad, lo que permite analizar cuándo estuvieron disponibles los datos por primera vez. Las salidas incluyen archivos alineados, sin procesar y de metadatos, con el perfilado activado. La configuración proporciona datos de entrada e indicadores derivados, no un análisis ni una regla de trading probada. No explica cómo se gestionan los retrasos de publicación, cuál es el modelo de régimen preciso ni si hay evidencia de que los diferenciales indicados predigan rendimientos; toda estrategia que use estas series necesita sus propias comprobaciones temporales y de validación.

Ideas clave

Agrupa los indicadores macroeconómicos por frecuencia de publicación al reunir datos de investigación entre activos.
Los rendimientos de bonos del Tesoro, el VIX, el empleo, la inflación, la producción y la oferta monetaria se incluyen como posibles datos de entrada para los regímenes.
Los diferenciales de la curva de tipos se derivan del rendimiento a 10 años en relación con los rendimientos de bonos del Tesoro de vencimientos más cortos.
Las observaciones de primera publicación se configuran por separado para apoyar investigaciones que tienen en cuenta la fecha de disponibilidad de los datos.
La configuración proporciona datos de entrada, pero no demuestra que ningún indicador tenga valor predictivo.

Etiquetas

Multiactivo Renta fija Volatilidad Estadística

Texto completo

# config.yaml


```yaml
# ML4T Macro Data Configuration
# ============================
# Macro indicators for regime filtering and cross-asset analysis
# FRED provider (requires free FRED_API_KEY)
#
# Products: Treasury yields, rates, volatility, labor, inflation, growth
# Date range: 2000-01-01 to 2025-12-31 (26 years)
# Estimated cost: Free (requires FRED API key from https://fred.stlouisfed.org)
#
# Usage:
#   from ml4t.data.macro.downloader import MacroDataManager
#
#   # Initialize with config
#   manager = MacroDataManager.from_config("config/macro.yaml")
#
#   # Download all data
#   manager.download_treasury_yields()
#
#   # Load data for analysis
#   yields = manager.load_treasury_yields()

macro:
  provider: fred
  start: '2000-01-01'
  end: '2025-12-31'
  storage_path: macro
  generate_profile: true
  outputs:
    aligned_file: fred_macro.parquet
    raw_file: fred_macro_raw.parquet
    metadata_file: fred_macro_metadata.parquet

  alfred_initial_release:
    symbols:
      - DGS1
      - DGS2
      - DGS3
      - DGS5
      - DGS7
      - DGS10
      - DGS20
      - DGS30
      - VIXCLS
    outputs:
      aligned_file: fred_macro_initial_release.parquet
      raw_file: fred_macro_initial_release_raw.parquet
    derived:
      - name: YIELD_CURVE_SLOPE
        formula: DGS10 - DGS2
      - name: YIELD_CURVE_5_10
        formula: DGS10 - DGS5

  series:
    daily:
      description: "Daily rates and volatility indicators"
      symbols:
        - DFF
        - DGS1
        - DGS2
        - DGS3
        - DGS5
        - DGS7
        - DGS10
        - DGS20
        - DGS30
        - T10Y2Y
        - VIXCLS

    weekly:
      description: "Weekly labor and Federal Reserve balance sheet indicators"
      symbols:
        - ICSA
        - WALCL

    monthly:
      description: "Monthly inflation, labor, production, and money supply indicators"
      symbols:
        - CPIAUCSL
        - CPILFESL
        - PCEPI
        - UNRATE
        - PAYEMS
        - CIVPART
        - INDPRO
        - M2SL

    quarterly:
      description: "Quarterly growth indicators"
      symbols:
        - GDP
        - GDPC1

  descriptions:
    DFF: "Fed Funds Rate"
    DGS1: "1-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS2: "2-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS3: "3-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS5: "5-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS7: "7-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS10: "10-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS20: "20-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS30: "30-Year Treasury Constant Maturity"
    T10Y2Y: "10Y-2Y Treasury spread"
    VIXCLS: "VIX Volatility Index"
    ICSA: "Initial Jobless Claims"
    WALCL: "Fed Balance Sheet"
    CPIAUCSL: "CPI All Urban Consumers"
    CPILFESL: "Core CPI"
    PCEPI: "PCE Price Index"
    UNRATE: "Unemployment Rate"
    PAYEMS: "Non-Farm Payrolls"
    CIVPART: "Labor Force Participation"
    INDPRO: "Industrial Production"
    M2SL: "M2 Money Stock"
    GDP: "Nominal GDP"
    GDPC1: "Real GDP"

  derived:
    - name: YIELD_CURVE_SLOPE
      formula: DGS10 - DGS2
      description: "10Y-2Y spread for regime detection (>0.5% = risk-on)"
    - name: YIELD_CURVE_5_10
      formula: DGS10 - DGS5
      description: "10Y-5Y spread for additional regime context"

```

Se muestra íntegramente con atribución según la licencia de la fuente. Licencia: MIT

Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.