Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno muestra cómo usar PCMCI para buscar relaciones retardadas entre ETF y los rendimientos de volatilidad sin especificar de antemano un grafo causal. Contrasta las pruebas de independencia condicional basadas en paneles con las pruebas de Granger…
Este experimento examina cuánto depende de las acciones de pequeña capitalización una señal long-short mensual seleccionada de renta variable de US. Aplica un filtro de capitalización bursátil con rezago que elimina el cuartil más pequeño de las predicciones…
Este cuaderno explica cómo PatchTST utiliza segmentos de longitud fija de características de mercado secuenciales para pronosticar etiquetas del NASDAQ-100. El mecanismo de atención relaciona segmentos a lo largo de la última hora y reduce la longitud de la…
Este documento explica un experimento con futuros CME que usa TabM, un ensamblaje neuronal eficiente en parámetros, sobre las mismas filas de características diseñadas y pliegues walk-forward que los modelos lineales y de aumento de gradiente. TabM comparte…
El documento presenta NLinear, un modelo secuencial mínimo para pronosticar rendimientos de acciones del NASDAQ-100 a partir de características intradía. Usa una ventana retrospectiva fija, resta la observación más reciente para que el modelo opere con…
Este material explica cómo evaluar una estrategia elegida con datos de validación mediante predicciones de un conjunto reservado independiente de 2021. Mantiene fijos la asignación seleccionada, la concentración, los controles de riesgo, el calendario de…
Este módulo describe la migración de un registro después de que una biblioteca cambiara la numeración de los pliegues walk-forward, pero mantuviera sin cambios sus ventanas de fechas y valores ajustados. Como los identificadores de pliegue aparecen en…
Este cuaderno examina resultados conservados de una auditoría de estrategias reales que compara el motor LEAN con perfiles coincidentes de Backtest de ML4T. Identifica las cargas de trabajo por clase de activo compatibles con las entradas congeladas y…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para la ventana reservada de un estudio de caso sobre acciones de US después de seleccionar una configuración en los pliegues de validación. Resuelve la configuración seleccionada, conserva la elección del…
Este cuaderno presenta un marco para comprobar si la calidad aparente de una señal de momentum se mantiene ante decisiones de investigación razonables. Con datos reales de ETF anteriores al periodo reservado, varía un parámetro de retrospectiva cada vez y…
El cuaderno compara dos formas de dividir una orden de renta variable grande en órdenes más pequeñas a lo largo de una sesión. TWAP envía cantidades aproximadamente iguales en cada intervalo y no necesita una previsión de mercado. VWAP distribuye las…
El cuaderno explica cómo comparar modelos de predicción de opciones del S&P 500 sin que muestras de evaluación incompletas o incompatibles distorsionen los resultados. Identifica cada modelo por familia, configuración y punto de control, comprueba que las…
Este cuaderno explica un autoencoder condicional que modela los rendimientos de las acciones como cargas factoriales dependientes de características multiplicadas por factores latentes. Primero estima los rendimientos de carteras gestionadas por…
Esta guía de datos describe una colección de contratos de futuros continuos CME que abarca índices bursátiles, tipos de interés, energía, metales, divisas, agricultura y ganadería. Explica los datos de origen horarios y la frecuencia diaria derivada, los…
Este cuaderno estudia cómo afectan las reglas de asignación a las estrategias de ETF después de que un modelo haya clasificado los activos. Mantiene fijos los conjuntos de predicciones y el calendario de rebalanceo, selecciona la misma cesta de los k…
Este cuaderno compara modelos lineales con características de ETF basadas en ventanas de rendimientos solapadas y medidas relacionadas de momentum, volatilidad y osciladores. Estos predictores son colineales, lo que vuelve inestables los coeficientes de…
Este cuaderno toma las principales configuraciones de predicción de validación de una referencia de señales con ponderación equitativa y prueba métodos de asignación alternativos sobre las mismas predicciones. Compara la ponderación basada en puntuaciones y…
Este cuaderno evalúa cómo funcionan conjuntos registrados de predicciones ETF al convertirlos en carteras. Combina cada conjunto de predicciones de validación con esquemas de entrada definidos, como distintas cantidades de posiciones entre las mejor…
Este capítulo describe un recorrido desde la investigación hasta la ejecución en vivo, basado en una lógica de estrategia que puede funcionar en backtest, paper trading y trading en vivo. Abarca las integraciones de brókeres y plataformas, los ciclos de…
Este capítulo organiza datos financieros de fuentes de mercado, fundamentales y alternativas, y compara cómo la clase de activo determina qué significan los precios, la liquidez y las observaciones. Destaca que las marcas de tiempo, los ajustes, los…
Este cuaderno describe un modelo LSTM que predice rendimientos a partir de ventanas ordenadas de características bursátiles en un panel de renta variable US. A diferencia de un modelo tabular plano, el LSTM procesa las sesiones secuencialmente y mantiene un…
Este módulo de Python describe métodos para cuantificar la incertidumbre en backtests de estrategias usando rendimientos diarios fuera de muestra. Combina intervalos de bootstrap por bloques estacionarios para estadísticas de series de rendimientos, un error…
La auditoría examina cómo retirar un predictor de los pronósticos condicionados por regímenes. Eliminar los retardos de una variable no equivale a excluirla de todo el proceso de ajuste, filtrado y ajuste de hiperparámetros, porque también puede afectar al…
Este notebook presenta TimeGAN, un modelo adversario generativo recurrente que produce secuencias financieras sintéticas. Sus cinco módulos aprenden una incrustación y una reconstrucción, predicen estados latentes sucesivos, generan secuencias a partir de…