Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta publicación en chino describe un filtro de acciones con cuatro condiciones: amplitud del precio superior a 1, aparición en la clasificación de actividad bursátil del día anterior, pertenencia al grupo temático de robótica y capitalización bursátil del…
Este filtro busca acciones con una amplitud diaria superior a 1, una caída máxima indicada de entre 4% y 5%, y una rentabilidad positiva durante el día. Considera la amplitud y la caída medidas del movimiento del precio, mientras que la rentabilidad diaria…
Este filtro selecciona acciones con un volumen de negociación entre 3% y 12%, códigos que empiezan por 60 y una amplitud diaria de al menos 1. El documento presenta el volumen de negociación como un filtro de liquidez y la amplitud como una forma de…
El documento describe una conexión con Trader Workstation de Interactive Brokers que podía enviar órdenes mediante ibPy, pero devolvía un error de conexión al solicitar actualizaciones de cuenta. El mensaje de error señalaba el ajuste del cliente socket, que…
El documento explica cómo ajustar datos históricos de acciones para que los precios y el volumen de negociación sean comparables antes y después de un desdoblamiento de acciones. En un desdoblamiento de acciones, la respuesta aceptada divide los precios…
Esta estrategia busca movimientos durante la sesión regular que superen el máximo o el mínimo del premercado del día. Usa el índice direccional medio (ADX) y la anchura de las bandas de Bollinger para filtrar condiciones débiles o de baja actividad, y…
Este documento describe una estrategia trimestral solo larga de acciones de US, basada en un ETF de valor ETF. Comienza con NYSE acciones, excluye empresas financieras, ADR y REIT, y luego filtra por liquidez usando el volumen medio diario en dólares durante…
Esta lección introductoria explica cómo los gráficos habituales pueden ayudar a quienes investigan a examinar datos financieros y detectar posibles estructuras o problemas en los datos. Con los precios diarios de dos acciones de US como ejemplo, muestra…
Este indicador calcula estadísticas móviles de rentabilidad y riesgo para un instrumento negociado y compara los rendimientos con un índice de referencia de renta variable seleccionable. Las entradas controlan el índice de referencia, la longitud del periodo…
Este cuaderno explica cómo generar predicciones para un periodo de reserva con una configuración previamente seleccionada de un modelo de acciones de US. Como las decisiones sobre el modelo y los ajustes de la estrategia se tomaron usando resultados de…
Este cuaderno presenta GReaT, un método para generar tablas financieras sintéticas con un modelo de lenguaje. Convierte cada fila en texto, ajusta un modelo basado en GPT con variables de ETF y analiza el texto generado para recuperar columnas numéricas y…
Este cuaderno explica cómo construir variables basadas en modelos para un panel de acciones de US sin permitir que observaciones futuras influyan en los valores históricos. Su método central es un calendario de estimación: los modelos usan un periodo inicial…
Esta publicación propone filtrar acciones chinas relacionadas con el metaverso: primero las ordena entre las cinco primeras por importe de la subasta de apertura del día y luego conserva aquellas cuyo cierre anterior está por encima de la media móvil de 250…
Esta publicación describe un filtro de acciones que selecciona títulos con una tasa de rotación entre 3% y 12%, cotización iniciada en 2021 y una condición descrita como el comienzo de una tendencia alcista importante. La referencia del indicador concreta…
Esta publicación en chino describe una regla de selección de acciones que combina un rango de tasa de rotación de 3%–12%, una ganancia positiva pero inferior a 35% en diez días y una condición de umbral que involucra el producto del cambio de precio y el…
Este filtro combina una amplitud diaria de al menos 1 con una rentabilidad sobre el capital superior a 15% en cada uno de los últimos cinco años y, después, busca tres jornadas consecutivas a la baja. Combina un filtro de rentabilidad histórica con un patrón…
Esta publicación en chino describe un filtro de acciones de empresas del sector del metaverso. Selecciona acciones con una ratio de volumen superior a 1.5 e inferior a 6, al menos cinco medias móviles superpuestas y una capitalización bursátil inferior a 50…
Este artículo presenta herramientas estadísticas para evaluar si una serie de precios revierte a la media, sigue un paseo aleatorio o muestra una tendencia. Explica la prueba aumentada de Dickey-Fuller como una prueba de raíz unitaria: la hipótesis nula…
Esta estrategia intradía combina niveles de Ichimoku con comparaciones de movimiento direccional y RSI para definir escenarios largos y cortos. Las entradas exigen divergencia, filtros de ADX e índice direccional, coincidencia entre las líneas Ichimoku y una…
Esta publicación en chino propone una regla para seleccionar acciones mediante un RSI inferior a 65, un valor de capitalización bursátil en circulación de entre 5 y 10 miles de millones de yuanes, y una puntuación basada en el cambio de precio multiplicado…
Este resumen de investigación examina el índice ChiNext 50 a través de las cadenas de suministro de sus componentes y sostiene que las ponderaciones sectoriales por sí solas no muestran cómo se relacionan las empresas tecnológicas con proveedores y clientes.…
La guía explica cómo los titulares de acciones estadounidenses y ETF tokenizados elegibles pueden ofrecerlos como garantía para obtener préstamos cripto, en lugar de vender su exposición vinculada a acciones. Detalla los pasos para pedir el préstamo, los…
Esta estrategia diaria para acciones compara una media móvil simple rápida de los precios de cierre con otra más lenta. Compra cuando la media rápida está por encima de la lenta y no hay ninguna posición abierta, usando una cantidad calculada a partir de la…
Esta estrategia emplea un flujo de trabajo con tres agentes para crear una cartera concentrada a partir de una lista fija de acciones de grandes empresas. Un agente de investigación clasifica hasta cinco candidatas según la previsibilidad de sus operaciones,…