Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo cierra una serie de pruebas de reglas de señales que combinan el oscilador Estocástico con la media móvil adaptativa fractal (FrAMA). Describe configuraciones para rupturas de compresión con baja volatilidad, formaciones W/M del Estocástico…
El artículo presenta un Asesor Experto que mide los resultados históricos de los patrones Doji, Engulfing y Pinbar. Recorre las velas en busca de cada patrón y comprueba si el precio se mueve en la dirección sugerida en la vela siguiente, dentro de una…
El artículo presenta un sistema de acción del precio que crea canales paralelos a partir de máximos y mínimos de oscilación significativos y vigila ambos límites en busca de rupturas. La detección de oscilaciones puede filtrar movimientos pequeños usando un…
El artículo integra en un motor de MQL5 basado en eventos un conjunto de características fractales de Python, manteniendo la causalidad temporal. Un fractal centrado en la vela c necesita n velas posteriores para confirmarse, así que los valores de las…
El artículo explica cómo construir un canal de precios en MQL4 a partir de puntos de giro fractales confirmados. Busca dos máximos o mínimos dentro de un rango de velas específico del marco temporal, proyecta una línea que los atraviesa y después localiza un…
El documento describe un Asesor Experto de MQL5 que cambia su enfoque de trading según el régimen de mercado detectado. Usa lógica de seguimiento de tendencia en tendencias alcistas o bajistas, un ejemplo de reversión a la media basado en RSI en mercados…
El documento explica Turtle Soup como una estrategia de reversión que opera rupturas fallidas de máximos o mínimos recientes. Un movimiento más allá de un extremo de N barras puede activar órdenes stop agrupadas; la estrategia espera a que el precio vuelva…
Este artículo presenta un método de entrada por ruptura de canal pensado para captar un cambio de tendencia. Los canales pueden tener pendiente ascendente, descendente o lateral, y trazarse con varias técnicas. La señal propuesta aparece cuando una vela…
El artículo describe un sistema de trading adaptativo que combina Order Blocks, Fair Value Gaps y Break of Structure con lecturas del sentimiento en temporalidades altas, medias y bajas. Asigna las reacciones de Order Block a condiciones neutrales o…
Este artículo utiliza la Standard Library de MQL5 para convertir un canal de desviación estándar en un asesor experto. El canal combina una línea central de regresión lineal con bandas desplazadas por un múltiplo elegido de la desviación estándar residual.…
El artículo presenta un asesor experto multidivisa que registra un rango de precios de dos horas para cada instrumento seleccionado, desde 10:00 hasta 12:00 UTC+2. Una vez cerrado el rango, una ruptura al alza puede activar una compra cuando la lectura del…
Este documento explica cómo medir rendimientos en torno a eventos como activaciones de señales, anuncios de resultados o publicaciones macroeconómicas. Su ejemplo práctico usa rupturas de impulso en ETF líquidos. Para cada evento, un modelo de mercado…
Este notebook explica cómo comprobar si eventos como señales de trading o anuncios predicen rentabilidades más allá de un índice de referencia de mercado. Muestra el flujo de trabajo con rupturas de momentum en ETF líquidos: estima un modelo de mercado a…
El documento describe un enfoque sistemático para adaptar las estrategias de trading y la asignación de activos a medida que cambian las condiciones del mercado. Propone utilizar modelos autorregresivos de Markov con cambio de estado para identificar y…
Esta estrategia de Bitcoin combina la alineación local de medias móviles exponenciales con señales de tendencia de cuatro intervalos temporales superiores. Permite operaciones largas cuando las medias locales son alcistas y coinciden al menos tres intervalos…
Esta estrategia intradía de Nifty construye un rango de apertura con las primeras 10 velas de cada día; el número de velas se puede ajustar. Una vez completado el rango, entra en largo cuando el cierre cruza por encima del máximo del rango, o en corto cuando…
Este documento describe una estrategia de seguimiento de tendencias solo larga para acciones cotizadas en US. Entra cuando una acción cierra en su máximo histórico de cierre o por encima de él y sale cuando se activa un stop móvil basado en el rango…
Esta estrategia busca movimientos durante la sesión regular que superen el máximo o el mínimo del premercado del día. Usa el índice direccional medio (ADX) y la anchura de las bandas de Bollinger para filtrar condiciones débiles o de baja actividad, y…
Esta estrategia intradía combina niveles de Ichimoku con comparaciones de movimiento direccional y RSI para definir escenarios largos y cortos. Las entradas exigen divergencia, filtros de ADX e índice direccional, coincidencia entre las líneas Ichimoku y una…
El artículo analiza el estancamiento del precio de Pi Network mediante medidas de volatilidad, estructura gráfica y niveles cercanos de soporte y resistencia. Describe el estrechamiento de las Bandas de Bollinger, la baja volatilidad histórica y el ATR, y un…
Este indicador sigue los dos máximos más altos y los dos mínimos más bajos recientes de periodos seleccionables, desde el anual hasta el horario. Traza líneas entre esos extremos y puede prolongar sus pendientes a lo largo del periodo actual. Se pueden…
Este módulo de código calcula varios indicadores basados en precios que describen la volatilidad, la posición dentro de un canal o posibles rupturas. El rango verdadero promedio usa los máximos, mínimos y el cierre anterior para calcular rangos verdaderos y…
Esta estrategia usa Bandas de Bollinger calculadas a partir de cierres horarios para generar operaciones largas y cortas. Abre una posición larga cuando el último tick supera la banda superior y una corta cuando cae por debajo de la inferior. La posición…