Entradas por ruptura de Bandas de Bollinger y salidas por la línea media

Resumen

Esta estrategia usa Bandas de Bollinger calculadas a partir de cierres horarios para generar operaciones largas y cortas. Abre una posición larga cuando el último tick supera la banda superior y una corta cuando cae por debajo de la inferior. La posición larga se cierra por debajo de la banda media; la corta, por encima. Las bandas usan una ventana de 40 periodos y una desviación estándar de 2.5; antes de actualizarlas, el código descarta la última vela horaria si aún está abierta.

El tamaño de la posición se basa en dividir un importe de operación configurado por el último precio de cierre y redondearlo a una cantidad mínima. La implementación envía órdenes limitadas a precios ligeramente más allá del mercado actual y guarda los niveles de señal y la posición prevista. También compara la posición de la estrategia con las tenencias comunicadas por la bolsa y puede cancelar órdenes abiertas y enviar una orden correctiva. El documento ofrece detalles de implementación, pero no pruebas de backtesting ni de rendimiento. El estado de la posición se actualiza al enviar las órdenes, por lo que las órdenes pendientes o ejecutadas parcialmente y las diferencias de ejecución pueden hacer que diverja de las tenencias reales.

Ideas clave

• La estrategia abre posiciones largas por encima de la banda superior de Bollinger y cortas por debajo de la inferior.
• Las posiciones largas se cierran por debajo de la banda media y las cortas, por encima.
• Las bandas se calculan a partir de velas horarias cerradas con una ventana de 40 periodos y 2.5 desviaciones estándar.
• La cantidad operada se obtiene de un importe configurado y se redondea a un tamaño mínimo.
• La implementación guarda el estado de posición previsto e incluye una rutina para conciliarlo con las tenencias de la bolsa.

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