Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
62 documentos
Este documento describe un universo diario de candidatos ETF que abarca acciones, renta fija, materias primas y divisas. Expone un flujo de trabajo para descargar datos de mercado, cargarlos para analizarlos, inspeccionar la cobertura por símbolo y…
Este registro de un agente de investigación analiza si la Reserva Federal elevará el límite superior de su tipo objetivo durante 2026. Incluye un precio de mercado, búsquedas y estimaciones de probabilidad del agente. La primera justificación se inclina por…
Este cuaderno aplica el análisis de componentes principales a los cambios en los rendimientos del Tesoro a distintos vencimientos. Estandarizar los cambios da la misma influencia a cada vencimiento, y los componentes resultantes se interpretan como…
Este cuaderno explica cómo interpretar los contratos sobre el tipo de los fondos federales de Kalshi y preparar sus precios para la investigación cuantitativa. El precio de un contrato binario representa una probabilidad implícita de que ocurra un evento,…
Este estudio de eventos utiliza modelos bayesianos de series temporales estructurales para estimar cómo afectan los anuncios de la Reserva Federal a un ETF de bonos ETF. Aprende la relación del activo objetivo con los rendimientos de ETF internacionales de…
Este capítulo repasa métodos para recuperar estructuras comunes de paneles de retornos y características, desde PCA y carteras de autovectores hasta IPCA, PCA de prima de riesgo, autocodificadores condicionales, estimación de factores de descuento…
Esta nota de datos describe una colección diversificada de fondos cotizados usada en una estrategia de impulso y en una serie más amplia de ejemplos de investigación financiera. Proporciona observaciones diarias de apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen…
Este cuaderno explica la paridad de riesgo jerárquica como alternativa a la asignación media-varianza cuando las estimaciones de covarianza son ruidosas. HRP agrupa los activos usando distancias de correlación, los ordena según la jerarquía, divide…
Este cuaderno aplica el análisis de componentes principales a los cambios en los rendimientos de ocho vencimientos constantes del Tesoro, de uno a treinta años. Elimina las filas del calendario rellenadas hacia adelante que no presentan cambios en los…
Este cuaderno explora un panel de datos económicos creado a partir de series de Federal Reserve Economic Data. Explica que el panel distribuido usa fechas naturales, incluidos fines de semana y festivos, y muestra cómo los metadatos asociados identifican el…
Esta configuración especifica un conjunto de datos macroeconómicos históricos de FRED para filtrar regímenes y analizar distintos activos. Organiza series con frecuencia diaria, semanal, mensual y trimestral, incluidos rendimientos de bonos del Tesoro, el…
Este documento describe un flujo de trabajo para recopilar rendimientos de bonos del Tesoro e indicadores económicos de FRED, alinear series con distintas frecuencias de publicación a un calendario diario y cargar o filtrar el conjunto de datos resultante.…
Este cuaderno aplica métodos bayesianos de estudio de eventos con series temporales estructurales para estimar el impacto de los anuncios de la Reserva Federal en un ETF de bonos. Construye un contrafactual a partir de las relaciones previas al evento entre…
Este cuaderno explica cómo inspeccionar un panel distribuido de series económicas de FRED e interpretar su calendario diario, sus metadatos y sus columnas derivadas. Como el panel se ha aplanado en un calendario diario, el número de filas oculta los…
Esta guía de conjuntos de datos describe un flujo de trabajo para obtener series de FRED, alinear observaciones con un calendario diario y cargar indicadores seleccionados para analizarlos. Los ejemplos incluyen rendimientos de bonos del Tesoro, el…
Este documento registra un pronóstico en varias etapas sobre si la Reserva Federal subirá los tipos durante 2026. Tres agentes buscan pruebas y asignan probabilidades, tras lo cual se celebra un debate y un supervisor actualiza el pronóstico. Sus opiniones…
Este registro recoge una ejecución de previsión de LangGraph sobre si la Reserva Federal subiría su tipo objetivo durante 2026. Tres agentes generaron probabilidades, seguidas de un debate y una actualización del supervisor. Los resultados registrados…
Este artículo estudia la elección de cartera a lo largo de la vida de una persona cuando los ingresos son estocásticos y las inversiones incluyen acciones, un bono y un seguro de vida. El objetivo contempla el consumo, las prestaciones por fallecimiento y el…
Este documento recoge un debate estructurado entre alcistas y bajistas sobre si la Reserva Federal subirá su tipo objetivo durante 2026. Tres agentes evalúan la cuestión con argumentos basados en las proyecciones de la Fed, la inflación, las condiciones del…
Este documento describe un conjunto de datos diarios de ETF pensado como grupo candidato para investigar el momentum y las relaciones entre clases de activos. Abarca nueve categorías, entre ellas US y acciones internacionales, renta fija, materias primas,…
El documento presenta un modelo estocástico de la dinámica de las acciones susceptible de tratamiento analítico, que alterna entre regímenes saludables y de dificultades financieras. Utiliza este marco para relacionar los diferenciales observados de los…
El documento presenta un enfoque para prever diferenciales de crédito que combina aprendizaje por conjuntos con selección de características basada en información mutua. Plantea que los diferenciales de crédito son datos útiles para decidir inversiones en…
FedNLP se presenta como un sistema de procesamiento del lenguaje natural con varios componentes para examinar las comunicaciones de la Reserva Federal, que pueden ser extensas y difíciles de interpretar. Combina métodos que van desde el aprendizaje…
Este artículo reevalúa la regla de Taylor estimando los tipos de los fondos federales mediante una regresión lineal y un modelo no lineal de aprendizaje automático. En el enfoque lineal, mínimos cuadrados ordinarios estiman coeficientes para la inflación, la…