Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta entrega describe cambios en un sistema de repetición y simulación de mercado para admitir varios activos y conjuntos de datos más grandes. El cambio principal es un directorio de datos configurable, que se especifica una vez en un archivo de…
Este artículo compara métodos de importancia de variables para modelos de trading basados en árboles, con especial atención a predictores correlacionados o duplicados. La disminución media de la impureza reparte el peso entre variables intercambiables,…
Este artículo desarrolla una biblioteca MQL5 y una interfaz de ejemplo para gestionar órdenes pendientes. Describe funciones para colocar, modificar, eliminar, filtrar y ordenar órdenes, incluidas operaciones limitadas por símbolo u otras categorías de…
Este resumen explica la formación de precios en los mercados mediante la competencia entre compradores y vendedores, cuyas órdenes especifican precios y cantidades disponibles. Parte de las ofertas de compra y venta individuales y llega a la profundidad de…
Este artículo técnico explica cómo los archivos ZIP almacenan ficheros y describe clases de MQL5 para crear, cargar, descargar y extraer archivos. Expone la cabecera local, los datos del fichero, el directorio central y el registro final, y explica cómo los…
Este artículo presenta las distribuciones de probabilidad como modelos de variables aleatorias y explica diferencias como las distribuciones discretas y continuas, la simetría, la localización y la modalidad. Describe formas habituales de representar una…
Este artículo explica cómo un asesor experto de MQL5 puede enviar eventos de trading a un servidor HTTP local mediante WinINet. OnTradeTransaction serializa las aperturas y cierres como JSON y los coloca en una cola en memoria; una función de temporizador…
La clase describe cómo los costes de transacción afectan al rendimiento de una estrategia y cómo los equipos institucionales de trading evalúan la ejecución. Distingue las comisiones y tarifas explícitas de los costes indirectos, como el spread y el impacto…
El documento distingue entre el volumen de acciones y el volumen en dólares, y explica por qué los datos de barras pueden mostrar precios medios, ponderados por volumen o de la última operación. Describe patrones intradía habituales del volumen en la renta…
Este benchmark compara pandas y Polars en operaciones habituales de las canalizaciones de datos financieros, como características móviles, cálculos por grupos, transformaciones de ventanas, filtrado, uniones, lecturas diferidas, uso de memoria y manipulación…
Este cuaderno explica cómo aplicar cuatro modelos de impacto de mercado en un backtest: sin impacto, impacto lineal, impacto de raíz cuadrada y una ley de potencia configurable. Cada modelo estima un movimiento de precio por acción con signo, según la…
Este cuaderno describe la reconstrucción de un libro de órdenes limitadas NASDAQ para un solo símbolo y un solo día a partir de datos ITCH de mensajes por orden. Procesa mensajes de alta, ejecución, cancelación, eliminación y sustitución, y mantiene cada…
Este análisis exploratorio explica cómo interpretar barras de un minuto creadas a partir de cotizaciones y operaciones de componentes del NASDAQ-100. Organiza los campos en familias que abarcan cotizaciones de compra y venta, ejecuciones, diferenciales,…
Este cuaderno aplica una configuración de trading NASDAQ-100 seleccionada previamente a predicciones generadas para un periodo de reserva intacto. La estrategia, la concentración de la cartera, el método de asignación, el calendario de rebalanceo, la capa de…
Este análisis compara modelos predictivos para ordenar acciones de NASDAQ-100 según su rentabilidad en los próximos 15 minutos, usando características intradía de microestructura como diferenciales, desequilibrio de profundidad, volumen con signo y…
Este cuaderno analiza libros de órdenes limitadas reconstruidos del NASDAQ para describir los diferenciales intradía y la profundidad en el mejor nivel, y examina si el desequilibrio del flujo de órdenes se relaciona con los rendimientos posteriores por…
Este cuaderno enseña a decodificar mensajes binarios NASDAQ TotalView-ITCH y guardarlos como datos estructurados para analizar después la microestructura del mercado. Explica el encuadre de mensajes, los campos de ancho fijo, los valores big-endian, las…
Este cuaderno crea características por minuto a partir de cotizaciones y operaciones de NASDAQ-100 para estudiar la presión de precios a corto plazo. Trata el desequilibrio normalizado del flujo de órdenes como principal candidato a señal y usa el spread, la…
Esta guía explica cómo convertir datos horarios de futuros continuos en barras diarias alineadas con las sesiones de negociación de CME. Como una sesión termina a las 4 PM, hora central, las barras del domingo por la tarde corresponden a la sesión del lunes…
Este caso práctico crea variables a nivel de minuto a partir de cotizaciones y operaciones de NASDAQ-100 para examinar si las compras o ventas agresivas recientes predicen cambios de precio a corto plazo. El desequilibrio del flujo de órdenes es la señal…
Este cuaderno construye varios esquemas de muestreo a partir de un día de operaciones de NASDAQ ITCH para una acción: barras de tiempo calendario, ticks, volumen, importe, desequilibrio y rachas. Compara sus propiedades estadísticas, incluida la normalidad y…
Este capítulo trata los costes de transacción como una limitación durante toda la investigación y puesta en producción de estrategias, desde la evaluación de factores y el backtesting hasta la construcción de carteras, la supervisión del riesgo y el…
Este cuaderno estudia cómo calibrar barras temporales, de ticks, volumen, dólares y desequilibrio usando varias sesiones de datos de operaciones market-by-order de NVDA. Filtra las operaciones a las horas regulares de negociación, usa las etiquetas de lado…
Este cuaderno presenta un modelo generativo inspirado en GT-GAN para series financieras muestreadas a intervalos irregulares, como barras de ticks, volumen o dólares. Su codificador, generador, discriminador y decodificador utilizan dinámicas de Neural ODE…