Distribuciones de probabilidad y sus funciones en MQL5

Resumen

Este artículo presenta las distribuciones de probabilidad como modelos de variables aleatorias y explica diferencias como las distribuciones discretas y continuas, la simetría, la localización y la modalidad. Describe formas habituales de representar una distribución, como su densidad, distribución acumulada, distribución acumulada inversa y función de supervivencia, y destaca cómo estas herramientas pueden ayudar a comparar datos empíricos del mercado con el comportamiento teórico.

El contenido práctico presenta implementaciones de clases de MQL5 para calcular distribuciones, empezando por la distribución normal. La clase normal proporciona densidad, probabilidad acumulada, cuantiles y probabilidad de supervivencia mediante aproximaciones de la función de error. La colección de código más amplia pretende abarcar varias distribuciones teóricas e incluye scripts para generar representaciones de distribuciones continuas y discretas. El artículo ofrece fundamentos de programación y estadística, no una estrategia de trading ni un estudio empírico del mercado. Señala que las parametrizaciones y fórmulas pueden variar según la fuente y describe la normalidad como algo poco frecuente en los mercados financieros, por lo que resulta más útil comparar con los datos observados que suponer que los rendimientos son normales.

Ideas clave

• Una distribución de probabilidad describe el comportamiento de un conjunto de observaciones de una variable aleatoria.
• Las distribuciones pueden clasificarse según si sus variables son discretas o continuas, entre otras propiedades.
• Las funciones de densidad, acumulada, acumulada inversa y de supervivencia ofrecen distintas perspectivas de una distribución.
• Los ejemplos de MQL5 implementan probabilidades y cuantiles de la distribución normal mediante aproximaciones de la función de error.
• La distribución normal se presenta como una referencia útil para los datos financieros empíricos, no como un modelo predeterminado de los rendimientos del mercado.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.