Cómo interpretar las métricas de un informe de backtest de un asesor experto
Resumen
El artículo explica los campos de un informe de prueba de un asesor experto, como las barras y los ticks modelados, la calidad del modelado, el beneficio bruto y neto, el factor de beneficio, la expectativa y el drawdown. Incluye fórmulas para varias métricas y explica cómo se calculan el número de operaciones, los porcentajes de acierto, las operaciones medias y más grandes, y las rachas consecutivas de ganancias o pérdidas. También describe el diagrama de colores de calidad del modelado del informe, que distingue los datos por minuto, los marcos temporales superiores, el modelado fractal y los límites de fechas; después, desarrolla un cálculo de ejemplo con límites de historial de muestra.
Es una guía para interpretar los datos del informe, no una evaluación de estrategias. Las cifras descritas resumen una simulación histórica y dependen del historial disponible y del método de modelado; el porcentaje de calidad del modelado no demuestra por sí mismo que una estrategia vaya a funcionar bien en trading en vivo. El artículo ofrece definiciones y un ejemplo resuelto, pero no orienta sobre significación estadística, validación fuera de muestra, costes de transacción ni selección de sistemas. Conviene usar las métricas en conjunto y examinar los supuestos de la prueba.
Ideas clave
- El beneficio neto es el beneficio bruto menos las pérdidas brutas, mientras que el factor de beneficio compara el beneficio bruto con las pérdidas brutas.
- La expectativa combina la frecuencia y el tamaño medio de las operaciones ganadoras y perdedoras.
- El drawdown absoluto y el máximo describen caídas distintas del saldo o del capital de la cuenta durante una prueba.
- La calidad del modelado depende de los segmentos de historial disponibles en los distintos marcos temporales y del punto de inicio de la prueba.
- Las estadísticas del informe describen resultados simulados pasados y no demuestran por sí solas el rendimiento futuro.
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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.