Arquitectura gobernada para AI en el trading eléctrico europeo

Resumen

El documento describe un diseño funcional para el trading en mercados eléctricos europeos respaldado por AI. Trata los mercados a plazo, diario, intradiario y de balance como capas conectadas, sujetas a regulación, reglas de las bolsas, acoplamiento de mercados, límites de transferencia transfronteriza y física de redes. La especificación propuesta incluye una representación del estado de decisión, el registro de exposiciones residuales, optimización con restricciones, una barrera para las acciones permitidas y controles de cierre seguro ante fallos con registros auditables.

El análisis describe las principales plataformas de los operadores designados del mercado eléctrico e identifica obstáculos operativos relacionados con los horarios de las interfaces, los distintos permisos y los vínculos con los mercados de balance. Su principal lección es integrar AI en procesos de decisión acotados y gobernados, en lugar de depender de predicciones sin restricciones. El documento presenta una arquitectura y un análisis operativo, no pruebas de rendimiento de trading medido ni de una implementación validada. Su aplicabilidad depende, por tanto, de las reglas específicas de cada mercado, las interfaces de las plataformas y las obligaciones regulatorias.

Ideas clave

• El trading eléctrico europeo conecta varios horizontes sujetos a restricciones compartidas de red y regulación.
• Los sistemas de trading con AI pueden especificarse mediante estados explícitos, registro de exposiciones y objetivos con restricciones.
• Una barrera de permisos para las acciones y controles de cierre seguro ante fallos pueden limitar las decisiones automatizadas.
• Los horarios de las plataformas, los permisos dispares y los vínculos con los mercados de balance pueden dificultar la coordinación transfronteriza.
• El marco propuesto es una especificación arquitectónica, no un resultado de rendimiento demostrado.

Etiquetas

# 2609.29108


# Functional Architecture of European Electricity Trading Markets: Requirements for AI Supported Trading Systems under Regulatory Constraints









European electricity trading in the EU operates as a constrained multi-layer system in which legal design, exchange microstructure, and network physics are executed jointly across forward, day-ahead, intraday, and balancing horizons. This paper develops a functional architecture for AI-supported trading that is aligned with market-coupling mechanics, cross-zonal transfer constraints, and compliance obligations under REMIT, MiFID II, MiFIR, and EMIR. The contribution is a formal system specification composed of a decision-state vector, residual-exposure accounting, constrained optimization objective, executable-action permission gate, and fail-closed AI control logic with auditable records. The analysis maps major Nominated Electricity Market Operator (NEMO) venues and related exchange operators into an operational venue topology and identifies where cross-border coordination fails in practice: interface-level timing, permission heterogeneity, and balancing-layer coupling. The resulting framework proposes how AI can be deployed as a bounded decision component inside regulated market operation with explicit governance, rather than as an unconstrained prediction layer.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.