Un RSI de grafos de visibilidad para señales de trading automatizado

Resumen

Este documento presenta el índice de fuerza relativa de grafos de visibilidad, un indicador basado en precios y construido a partir de relaciones de visibilidad retrospectiva en la serie de precios de un instrumento. El indicador va de cero a 100 y se utiliza para generar señales en una estrategia de trading automatizado. La evaluación emplea un diseño móvil con una ventana de optimización de 30 días y una ventana de prueba de 7 días, aplicado al Dow Jones Industrial Average, EUR/USD y el oro cotizado en dólares US durante 2024–2025.

Los resultados descritos incluyen beneficios en cada mercado, drawdowns moderados, varias operaciones al día y ratios de Sharpe. Son resultados históricos de backtest en tres instrumentos; el documento no ofrece información sobre costes de transacción, slippage, riesgo de las posiciones más allá de la inversión fija indicada ni rendimiento en otros periodos. Los hallazgos sugieren que el indicador merece más investigación, pero no demuestran que siga siendo rentable fuera de muestra o en trading en vivo.

Ideas clave

• El VGRSI obtiene señales de trading a partir de relaciones de visibilidad retrospectiva en los datos de precios.
• El indicador va de cero a 100 y se evalúa mediante una estrategia automatizada.
• El estudio prueba la estrategia en un índice bursátil, un par de divisas y oro.
• El rendimiento descrito se basa en pruebas históricas y no demuestra rentabilidad en mercados en vivo.

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# Visibility graphs can make money in financial markets


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Traditional technical analysis indicators, although widely used by market participants, are often not sufficiently effective. We propose the Visibility Graphs Relative Strength Index (VGRSI), based on backward visibility relations in the price of a financial instrument. Rescaled to the 0--100 range, it can generate profitable trading signals. The performance of the indicator was evaluated using an automated trading strategy based on a 30-day optimisation window and a 7-day test window for three instruments representing different asset classes: DJI30, EUR/USD and XAU/USD over the 2024--2025 period (503 trading days). The strategy based on VGRSI signals generated a profit of USD~146,000 for DJI30, USD~69,000 for EUR/USD, and USD~125,000 for XAU/USD. This gives a total result of USD$\sim$340,000, which corresponds to an average profit of USD$\sim$676 per trading day, with a fixed investment of USD~1,000 to open a single trade. For all three assets, the strategy generated substantial profits while maintaining a moderate drawdown (10--18\% relative to a portfolio value of USD~10,000), a relatively low trading intensity (3.3--4.8 trades per day) and high Sharpe ratio values (2.55--3.6). These results indicate that VGRSI constitutes a promising technical analysis tool that goes beyond the classical trend-following approach by exploiting the geometric properties of asset price fluctuations.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.