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Comparar indicadores parabólicos TA-Lib y SAR integrados

Código backtrader

Resumen

Esta estrategia de ejemplo inicializa dos indicadores parabólicos SAR sobre una misma serie de precios: el SAR de TA-Lib, calculado a partir de los datos de máximos y mínimos, y el PSAR integrado en Backtrader. Carga datos históricos de mercado desde un archivo CSV con fechas de inicio y fin opcionales y, después, ejecuta la estrategia con el motor de Backtrader. El ejemplo también ofrece una opción para ejecutar paso a paso y otra para mostrar un gráfico de velas.

El código muestra cómo configurar los indicadores y un flujo básico para comparar dos implementaciones dentro de un entorno de backtesting. No define reglas de entrada o salida, no realiza operaciones, no informa del rendimiento ni explica cómo interpretar las señales de SAR. Por tanto, sirve como pequeño ejemplo de indicadores técnicos y backtesting, pero no ofrece pruebas de que ninguno de los indicadores ni las estrategias que los usen sean rentables.

Ideas clave

  • El ejemplo inicializa SAR de TA-Lib y PSAR de Backtrader con los mismos datos de precios.
  • Carga precios históricos desde un archivo CSV con límites de fecha opcionales.
  • El backtest puede ejecutarse por lotes o procesar los datos paso a paso.
  • El gráfico opcional muestra los datos en velas, pero no incluye reglas de trading ni resultados.

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Texto completo
# tablibsartest.py


```py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; py-indent-offset:4 -*-
###############################################################################
#
# Copyright (C) 2015-2023 Daniel Rodriguez
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#
###############################################################################
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import argparse
import datetime

import backtrader as bt


class TALibStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        bt.talib.SAR(self.data.high, self.data.low)
        bt.ind.PSAR()


def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)

    cerebro = bt.Cerebro()

    dkwargs = dict()
    if args.fromdate:
        fromdate = datetime.datetime.strptime(args.fromdate, '%Y-%m-%d')
        dkwargs['fromdate'] = fromdate

    if args.todate:
        todate = datetime.datetime.strptime(args.todate, '%Y-%m-%d')
        dkwargs['todate'] = todate

    data0 = bt.feeds.YahooFinanceCSVData(dataname=args.data0, **dkwargs)
    cerebro.adddata(data0)

    cerebro.addstrategy(TALibStrategy)
    cerebro.run(runonce=not args.use_next, stdstats=False)
    if args.plot:
        pkwargs = dict(style='candle')
        if args.plot is not True:  # evals to True but is not True
            npkwargs = eval('dict(' + args.plot + ')')  # args were passed
            pkwargs.update(npkwargs)

        cerebro.plot(**pkwargs)


def parse_args(pargs=None):

    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description='Sample for sizer')

    parser.add_argument('--data0', required=False,
                        default='../../datas/yhoo-1996-2015.txt',
                        help='Data to be read in')

    parser.add_argument('--fromdate', required=False,
                        default='2005-01-01',
                        help='Starting date in YYYY-MM-DD format')

    parser.add_argument('--todate', required=False,
                        default='2006-12-31',
                        help='Ending date in YYYY-MM-DD format')

    parser.add_argument('--use-next', required=False, action='store_true',
                        help=('Use next (step by step) '
                              'instead of once (batch)'))

    # Plot options
    parser.add_argument('--plot', '-p', nargs='?', required=False,
                        metavar='kwargs', const=True,
                        help=('Plot the read data applying any kwargs passed\n'
                              '\n'
                              'For example (escape the quotes if needed):\n'
                              '\n'
                              '  --plot style="candle" (to plot candles)\n'))

    if pargs is not None:
        return parser.parse_args(pargs)

    return parser.parse_args()


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

```

Se muestra íntegramente con atribución según la licencia de la fuente. Licencia: GPL-3.0

Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.