Selección de acciones con RSI, tres caídas consecutivas y volumen neto de grandes órdenes

Resumen

Esta publicación en chino describe un filtro de acciones que combina un 14 de RSI períodos por debajo de 65, tres sesiones consecutivas a la baja y una posición relativa alta en volumen neto de grandes órdenes. La fórmula define el volumen neto como el volumen de grandes compras menos el de grandes ventas y selecciona acciones en la parte superior de la clasificación transversal. La idea es combinar una condición de momentum o patrón de precios con una medida de los flujos de grandes órdenes.

El artículo ofrece fórmulas de indicadores e implementaciones de ejemplo para filtrar acciones, pero no presenta backtests, resultados de operaciones ni pruebas de que las señales predigan rendimientos. Advierte que la clasificación de grandes órdenes puede no corresponder de forma fiable con el movimiento posterior de los precios y que el método omite las condiciones generales del mercado y el riesgo de mercado. Sugiere añadir medidas de mercado, sector, valoración, flujos o sentimiento, aunque cualquier cambio tendría que validarse de forma independiente.

Ideas clave

• El filtro combina un RSI por debajo de 65 con tres sesiones consecutivas en las que el cierre queda por debajo de la apertura.
• El volumen neto de grandes órdenes se calcula como el volumen de grandes compras menos el de grandes ventas.
• La estrategia conserva las acciones que ocupan posiciones altas según el volumen neto de grandes órdenes.
• La publicación ofrece fórmulas y código de ejemplo, pero no pruebas de rendimiento.
• No se abordan las condiciones del mercado ni la relación entre los flujos de órdenes y los precios posteriores.

Etiquetas

Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.