خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
327 سند
این سند مدل معاملات زوجی برای دو دارایی هم‌انباشت را ارائه می‌کند که با مشخصه کشسانی ثابت واریانس، نوسان‌پذیری متغیر با زمان را لحاظ می‌کند. انتخاب سبد را در افق ثابتی به‌صورت مسئله کنترل تصادفی صورت‌بندی می‌کند: وزن‌های سبد برای بیشینه‌سازی مطلوبیت توانی…
این مقاله ممیزی در سطح ادعا را برای عامل‌های ماژولار پیشنهاد می‌کند که برنامه‌ریزی، اقدام، بررسی و اصلاح می‌کنند؛ انگیزه آن محدودیت‌های اتکا به یک امتیاز کلی برای کل وظیفه است. ممیزی شواهد هر نتیجه‌گیری را ثبت می‌کند، یکی از چهار رأیِ پشتیبانی‌شده،…
این مقاله بررسی می‌کند سیگنال‌های پیروی از روند چگونه می‌توانند به‌صورت تطبیقی از دوره‌های بازنگری متفاوت مومنتوم استفاده کنند. این روش به‌جای اتکای صرف به خلاصه‌های ثابت بازده گذشته، از یک طبقه‌بند دودویی پویا برای یادگیری این موضوع استفاده می‌کند که آیا…
این مقاله معاملات جفتی را با چارچوب بلک–لیترمن ترکیب می‌کند تا سبدهایی با میانگین–واریانس بسازد. انگیزه این است که معاملات جفتی ممکن است در افق سرمایه‌گذاری به تعادل بازنگردند، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان یا بحرانی. گنجاندن این استراتژی در بهینه‌سازی سبد…
این مقاله آربیتراژ آماری مبتنی بر هم‌انباشتگی را بررسی می‌کند و روش‌هایی را برای یافتن پرتفوی‌های سهامی نامزد با استفاده از چند عامل مقایسه می‌کند. خوشه‌بندی K-means، لاسو گرافیکی در کل مجموعه سهام و رویکرد ترکیبی این دو را ارزیابی می‌کند. نتایج گزارش‌شده…
این مقاله شبکه‌های مولد تخاصمی شرطی را برای کالیبره‌کردن استراتژی‌های معاملاتی منفرد و ترکیب سیگنال‌های آن‌ها پیشنهاد می‌کند. روندکاری برای آموزش و انتخاب cGAN در داده‌های سری زمانی ارائه می‌دهد؛ در آن از نمونه‌های تولیدشده برای تنظیم استراتژی‌ها و از مجموعه…
این مقاله Signature Trading را معرفی می‌کند؛ روشی برای بهینه‌سازی سبد که استراتژی را تابعی خطی از امضای مسیر نمایش می‌دهد. امضاها تاریخچه حرکت مشترک سیگنال‌ها و دارایی‌ها را کدگذاری می‌کنند و به چارچوب امکان می‌دهند وابستگی به مسیر را دربرگیرد و هم‌زمان…
این مقاله انتخاب سبد را در شرایطی بررسی می‌کند که سرمایه‌گذار از ساختار کوواریانس دارایی‌های پایه آگاهی دقیقی ندارد. هدف، یافتن استراتژی‌ای است که رشد مجانبی را در رده مناسبی از ساختارهای کوواریانس مجاز، به‌شکلی پایدار بیشینه کند. بنابراین پژوهش بر چگونگی…
این مقاله روشی مبتنی بر کرنل برای ساخت استراتژی‌های معاملاتی پویا با هدف میانگین‌واریانس ارائه می‌کند. در این روش، استراتژی‌ها به‌صورت توابعی در فضای هیلبرت بازتولیدکننده کرنل نمایش داده می‌شوند؛ بنابراین تصمیم‌ها می‌توانند به تاریخچه سیگنال‌های بازار وابسته…
NoxTrader از داده‌های تاریخی قیمت و حجم سهام US برای ساخت ویژگی‌هایی مانند بازده، قیمت هفتگی و مومنتوم قیمت ماهانه استفاده می‌کند. این سامانه برای پیش‌بینی بازده و شناسایی روندهای پایدار قیمت، مدل LSTM را به کار می‌گیرد و هنگام اجرا آن را به‌صورت پویا…
این مقاله بررسی می‌کند چگونه کوچک‌ترین زیرمجموعه دارایی‌های پرریسک را شناسایی کنیم که بتواند مرز کارای میانگین-واریانس جهان سرمایه‌گذاری پرتفوی بزرگ‌تری را پوشش دهد. شرایط شناسایی این زیرمجموعه را بیان می‌کند و روشی برای برآورد و استنباط معرفی می‌کند که طوری…
این سند ارزیابی می‌کند که ویژگی‌های دارایی‌ها چگونه به‌طور مشترک بازده را پیش‌بینی می‌کنند و چگونه می‌توان از آن‌ها برای ساخت پرتفوی سرمایه‌گذارانی با ترجیحات ریسک متفاوت استفاده کرد. عملکرد با مطلوبیت توان خارج از نمونه و معادل‌های قطعی سنجیده می‌شود؛ سپس…
این پژوهش معامله پرتفوی را به‌صورت فرایند تصمیم‌گیری مارکوفی صورت‌بندی می‌کند و عاملی را با یادگیری عمیق Q آموزش می‌دهد تا تخصیص‌ها را میان چند دارایی انتخاب کند. فضای کنش گسسته و ترکیبی است: عامل برای هر دارایی، جهت معامله‌ای با اندازه ازپیش‌تعیین‌شده…
این سند رویکردی بهینه‌سازی برای شناسایی آربیتراژهای آماری ارائه می‌کند که می‌توانند بیش از دو دارایی را در بر بگیرند. مسئله را یافتن سبدی با نوسان‌پذیری بالا صورت‌بندی می‌کند که قیمت آن در یک نوار مشخص بماند و محدودیت اهرم را رعایت کند. نوار، مسیری محدود…
این مقاله یک تونتین حافظ همسر برای درآمد بازنشستگی خانوار طراحی می‌کند. مرگ نخست، بدون انتقال وجه از صندوق، وضعیت خانوار را تغییر می‌دهد؛ حساب در قرارداد باقی می‌ماند و اگر بازنشسته نخست فوت کند، می‌تواند ادامه‌ای مختص همسر را تأمین کند. نویسندگان شرایط…
این مقاله بررسی می‌کند که اثرهای مومنتوم در بازارهای رمزارز چگونه با نقدشوندگی تغییر می‌کنند. رمزارزها را بر اساس مومنتوم و نقدشوندگی مرتب می‌کند تا سبدهایی بسازد؛ تعداد دارایی‌ها در طول زمان تغییر می‌کند و سبدها بازمتوازن می‌شوند. یافته گزارش‌شده این است که…
این مقاله استفاده از منتقد-بازیگر نرم (SAC) و گرادیان سیاست قطعی عمیق (DDPG) را برای مدیریت سبدهای ارز دیجیتال پیشنهاد می‌کند. عامل‌ها در محیطی شبیه‌سازی‌شده و با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، کنش‌های معاملاتی پیوسته را می‌آموزند و وزن‌های سبد را برای…
این پژوهش یادگیری ماشین کوانتومی، یادگیری ماشین کلاسیک، روش‌های ترکیبی کوانتومی‌ـ‌کلاسیک و مدل‌های ترنسفورمر را در راهبردهای بازارساز خودکار و امور مالی غیرمتمرکز مقایسه می‌کند. از بک‌تست‌ها روی چندین دارایی رمزارزی و ده گونه مدل، از جمله جنگل تصادفی،…
این مقاله سبدهای تولیدشده به‌صورت تابعی و تغییر رفتار آن‌ها با افزودن یک فرایند تغییرات محدود را بررسی می‌کند. از چارچوب کاراتزاس و روف برای تدوین شرایطی استفاده می‌کند که تحت آن‌ها یک استراتژی معاملاتی می‌تواند در افق‌های به‌اندازه کافی بلند با قطعیت از…
این سند رویکردی محاسباتی را شرح می‌دهد که برای معامله‌گری طراحی شده است که به‌دنبال پیامدهای ثروت سبدِ منطبق با یک معیار ریسک محدب است. روش پیشنهادی جعبه‌سیاه، توزیع مشترک قیمت سهام و معیار ریسک انتخاب‌شده را به‌عنوان ورودی می‌گیرد؛ سپس سرمایه اولیه لازم را…
این مقاله به طراحی سبد برای آربیتراژ آماری می‌پردازد و به‌دنبال سبدهایی است که بازده یا اسپردهایشان بازگشت‌به‌میانگین نیرومندی نشان دهد. بهینه‌سازی، معیاری برای قدرت بازگشت‌به‌میانگین را با واریانس سبد و قید بودجه سرمایه‌گذاری متعادل می‌کند. این صورت‌بندی…
این سند چارچوبی برای کنترل تصادفی توصیف می‌کند که انتخاب معاملات قراردادهای آتی کالا را طی افق سرمایه‌گذاری محدودی بررسی می‌کند. چارچوب بر مدل شوارتز 1997 بنا شده است؛ مدلی که قیمت کالاها را با استفاده از بازده نگهداری تصادفی مدل می‌کند. مسئله بیشینه‌سازی…
این یادداشت بیشینه‌سازی مطلوبیت را در شرایطی بررسی می‌کند که معامله هزینه‌های متناسب دارد. هدف اصلی آن اثبات قضیه حدی برای استراتژی‌های معاملاتی بهینه در این وضعیت و پاسخ‌گویی به مسئله بازی است که نویسندگان شناسایی کرده‌اند. نتیجه به رفتار استراتژی‌های بهینه…
این سند TrendFolios را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای ساخت سبد که سیگنال‌های مومنتوم و پیروی از روند را در چند طبقه دارایی و عوامل ریسک آن‌ها ترکیب می‌کند. این چارچوب یک استراتژی سرمایه‌گذاری فعال را توصیف می‌کند و می‌گوید هدف آن بهره‌گیری از فرصت‌های بازدهی…