خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
91 سند
این مقاله مدلی مبتنی بر عامل می‌سازد تا تعامل معامله‌گران کم‌بسامد و پربسامد و اثر آن بر قیمت دارایی‌ها را بررسی کند. عامل‌های کم‌بسامد بر پایه زمان تقویمی معامله می‌کنند و می‌توانند میان قواعد بنیادگرا و نمودارمحور جابه‌جا شوند. عامل‌های پربسامد در واکنش به…
این سند با شبیه‌سازی بزرگی مبتنی بر عامل بررسی می‌کند کدام سبک‌های معاملاتی در بازاری پرنویز دوام می‌آورند. مدل MAS-Utopia شامل 10,000 عامل در پنج گروه است و از پنج سال داده پربسامد استفاده می‌کند. محیط شبیه‌سازی‌شده اصطکاک معاملاتی را صفر فرض می‌کند و به…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا جهش در قیمت دارایی‌های دیجیتالِ پربسامد به توضیح بازده در بازارهای رمزارز کمک می‌کند یا نه. تمرکز آن بر جهش‌هایی است که پیرامون رویدادهای استثنایی بازار خوشه‌بندی می‌شوند و رابطه زمان‌بندی آن‌ها با الگوهای تکرارشونده نوسان و حجم…
این پژوهش مدل فرایند نقطه‌ای هاوکس چندمتغیره‌ای را برای قیمت‌های بازار و فعالیت معاملاتی پربسامد معرفی می‌کند. چهار هسته تعامل، خودبرانگیختگی ورود معاملات، بازگشت قیمت به میانگین، اثر معاملات ورودی بر حرکت قیمت و بازخورد تغییرات قیمت به فعالیت معاملاتی را…
این سند به ابهام قیمت دارایی‌ها در بسامدهای بسیار بالا می‌پردازد؛ جایی که آخرین معامله، بهترین قیمت خرید و نقطه میانی می‌توانند متفاوت باشند. این موضوع در عمل اهمیت دارد، چون راهبردهای معاملاتی به یک مرجع قیمت‌گذاری سازگار نیاز دارند. این پژوهش مفهوم قیمتی…
این سند بازارهای NFT را در اصل شفاف، اما در برابر معامله‌گران ماهری آسیب‌پذیر توصیف می‌کند که از دانش فنی، سازوکارهای پروتکل و ناکارایی‌های بازار بهره می‌گیرند. معامله فرصت‌طلبانه را فعالیتی خودکار و پرتکرار می‌داند که می‌تواند در معاملات کاربران عادی اختلال…
این چارچوب پژوهشی، شبیه‌ساز قطعی دفتر سفارش محدود را با ورود تصادفی سفارش‌ها از فرایندهای هاوکس نشان‌دار چندمتغیره ترکیب می‌کند. توضیح می‌دهد که مدل‌های خطی و غیرخطی هاوکس چگونه جریان سفارش خوشه‌ای را بازنمایی می‌کنند و نتایج پایداری و ارگودیک بودن را برای…
این سند الگوریتم پیشنهادی معاملات پرتکرار سهام را ترسیم می‌کند که از پیش‌بینی شبکه عصبی برای تولید سیگنال‌های خریدوفروش بهره می‌گیرد. سه رویکرد را مقایسه می‌کند: رگرسیون لجستیک بهینه‌شده با زیان آنتروپی متقاطع و روش شبه‌نیوتنی، شبکه عصبی کاملاً متصل و ماشین…
این مطالعه بررسی می‌کند سرعت واکنش و فوریت معامله چگونه بر استراتژی‌های خودکار در بازارهای شبیه‌سازی‌شده با یک بورس، دفتر سفارش محدود عمومی و تطبیق حراج دوطرفه پیوسته اثر می‌گذارند. سرعت واکنش یعنی زمانی که یک استراتژی برای محاسبه پاسخ به رویدادهای بازار…
این پژوهش راه‌های کاهش تأخیر در برنامه‌های C++ حساس به کارایی را بررسی می‌کند و معاملات پربسامد را زمینه اصلی خود قرار می‌دهد. همچنین مخزن برنامه‌نویسی‌ای با نمونه‌های بنچمارک‌شده، یک استراتژی بهینه آربیتراژ آماری زوجیِ خنثی از نظر بازار و پیاده‌سازی C++…
PulseReddit بحث‌های گسترده Reddit را با آمار پُرفرکانس بازار رمزارز هم‌زمان می‌کند تا بررسی کند آیا اطلاعات اجتماعی می‌توانند از معامله کوتاه‌مدت پشتیبانی کنند. مقاله سامانه‌های چندعاملی مبتنی بر LLM را که این داده‌ها را به کار می‌گیرند ارزیابی می‌کند و…
این مقاله مدلی از حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت را شرح می‌دهد که جهت قیمت رمزارز را در افقی کوتاه‌مدت و ثابت، با استفاده از داده‌های تک‌تک معاملات یک دوره گذشته‌نگر پیش‌بینی می‌کند. روند کار شامل طراحی ویژگی‌ها و جست‌وجوی ابرپارامترهاست و آموزش بر پایه تقریباً…
این پژوهش الگوهای تکرارشونده در نوسان و حجم معاملات بیت‌کوین و اتر را در کوین‌بیس پرو، بایننس و یونی‌سواپ V2 بررسی می‌کند. تفاوت‌ها را بر اساس روز هفته، ساعت روز و بازه‌های درون هر ساعت می‌سنجد. نویسندگان از تناوب نظام‌مند در نوسان و حجم خبر می‌دهند و…
این مقاله جریان سفارش پربسامد را منبع تغییرات قیمت درون‌روزی مدل‌سازی می‌کند و برای تولید توالی‌های سفارش مصنوعی از شبکه‌های مولد تخاصمی توالی‌محور استفاده می‌کند. این توالی‌ها برای شبیه‌سازی مسیرهای قیمت به کار می‌روند و سپس رفتار تولیدشده با داده‌های واقعی…
این سند چارچوبی برای بازارسازی پُربسامد ارائه می‌کند که داده‌های بازار در سطح تیک را با سیگنال‌های پیش‌بینی دوره‌ای ترکیب می‌کند. از یادگیری تقویتی عمیق بهره می‌گیرد تا هنگام تعیین کنش‌های بازارسازی، هم اطلاعات سریع سطح سفارش و هم پیش‌بینی‌های کم‌بسامدتر را…
این مقاله مدل خودرگرسیوی می‌سازد که پیام‌های توکنیزه‌شده دفتر سفارش محدود را تولید می‌کند تا یک شبیه‌ساز از آن‌ها برای به‌روزرسانی وضعیت دفتر استفاده کند. معماری آن از لایه‌های ساده‌شده فضای حالت ساختاریافته برای پردازش دنباله‌های طولانی پیام‌ها و وضعیت‌ها…
این مقاله راهبردی برای معاملات جفتی قراردادهای آتی پیشنهاد می‌کند که از امضاهای مسیر به‌عنوان ویژگی‌های سری زمانی استفاده می‌کند. امضا را به دو شاخص تجزیه می‌کند: سنجه امضای قطعه‌بندی‌شده برای تعامل‌پذیری مسیر و سنجه هم‌تغییری افزایش‌ها برای جهت. این شاخص‌ها…
این مقاله یادگیری تقویتی را برای آربیتراژ آماری در معاملات پُربسامد بررسی می‌کند. عامل با تعامل با محیط معاملاتی خود یاد می‌گیرد و تمرکز مقاله بر یادگیری عمیق Q به‌عنوان راهی برای تطبیق تصمیم‌ها با فرصت‌های کوتاه‌عمر بازار است. بحث، موازنه میان اکتشاف و…
این سند بررسی می‌کند که آیا عدم‌توازن دفتر سفارش (OBI) پس از فیلترکردن سفارش‌ها بر اساس طول عمر، تعداد اصلاح‌ها و زمان اصلاح، بازده‌های کوتاه‌مدت را بهتر دنبال می‌کند یا نه. سیگنال‌های کل جریان سفارش با سیگنال‌های ساخته‌شده از سفارش‌های والد معاملات اجراشده…
این مطالعه با استفاده از پایگاه داده پربسامد مظنه‌ها و معاملات سهام US، عرضه و تقاضای دفتر سفارش را در ارتباط با تغییرات بعدی قیمت مدل می‌کند. جهت حرکت قیمت را با اتکا به تاریخچه قیمت‌ها و جریان سفارش پیش‌بینی می‌کند و عملکرد را در سهام و دوره‌های زمانی…
این سند صف‌های خرید و فروش را در بازاری نقدشونده که سفارش‌ها با بسامد بالا وارد آن می‌شوند مدل‌سازی می‌کند. قضیه حد مرکزی تابعی را برای پویایی مشترک آن‌ها استخراج می‌کند و نشان می‌دهد با افزایش بسامد ورود سفارش، دفتر را می‌توان در ربع مثبت با پخش جهشی…
این مقاله بازده سهام با بسامد بالا را با تفکیک تغییرات قیمت در هر معامله از فرایندی که زمان ورود معاملات را تعیین می‌کند، مدل‌سازی می‌کند. برای قرارداد آتی E-mini S&P 500 با سررسید ماه نزدیک و نقدشوندگی بالا، گزارش می‌دهد که پس از درنظرگرفتن اخبار…
این سند مدلی با بسامد بالا برای قیمت ارائه می‌کند که برای زمان‌های مشاهده نامنظم و تغییرات گسسته قیمت طراحی شده است. مدل در چارچوب نوسان‌پذیری مبتنی بر نمره، از توزیع اسکلمِ صفرمتورم استفاده می‌کند و مؤلفه‌ای میانگین‌متحرک دارد که برای فیلترکردن نویز…
این مقاله رویکردی فضای حالتی برای مدل‌سازی اسپردهای بازگشت‌پذیر به میانگین در آربیتراژ آماری، از جمله معامله جفتی، توسعه می‌دهد. اسپردهای مشاهده‌شده را خوانش‌هایی نویزی از حالت‌های پنهان در نظر می‌گیرد و از برآوردهای بلادرنگ این حالت‌ها برای شناسایی…