خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
مقاله سنجه‌هایی مبتنی بر فاصله برای مقایسه مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی پیشنهاد می‌کند؛ انگیزه آن نگرانی از توان پایین آزمون‌های آماری و استفاده بی‌ضابطه از آمار آلفاست. سنجه پیشنهادی، مجموع مربع آلفاها و خطاهای استاندارد را ترکیب و سپس جذر می‌گیرد و یک…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا آرشیوهای عمومی آتی دائمی BTCUSDT در بایننس از پژوهش عاملی معتبر بر مبنای اطلاعات موجود در هر نقطه زمانی پشتیبانی می‌کنند یا نه. زمان رخداد، انتشار و دسترس‌پذیری را از هم متمایز می‌کند و مراحل پیشنهاد، ممیزی، ارزیابی و داده…
این مطالعه نوسان بازده بیت‌کوین را در سطح دقیقه با روش‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته مدل‌سازی می‌کند. بازده‌ها و نوسان تاریخی، که با گونه‌هایی از خانواده GARCH نمایش داده می‌شوند، با فرضیه ترکیب توزیع‌ها ترکیب می‌شوند: جریان اطلاعات بازار…
این سند مدلی از اطلاعات نامتقارن ارائه می‌دهد که در آن فعالان عادی بازار اطلاعات پرنویز درباره جریان نقدی آینده یک دارایی می‌بینند، درحالی‌که یک معامله‌گر سیگنالی جداگانه و پرنویز نیز دریافت می‌کند. سیگنال اضافی ممکن است در نویز با اطلاعات بازار مشترک باشد.…
این مقاله کاهش اهرم خودکار را مدل‌سازی می‌کند؛ سازوکاری که محل‌های معاملات آتی دائمی به‌عنوان آخرین راهکار، زمانی به کار می‌برند که تصفیه‌ها و صندوق‌های بیمه نتوانند کسری توان پرداخت را پوشش دهند. در هر دور، محل معامله بودجه توان پرداخت و حساب‌های سوددهی را…
این مطالعه با استفاده از داده‌های بلاک‌چین، مدت نگهداری بیت‌کوین و فعالیت معاملاتی وابسته به سن را بررسی می‌کند. توزیع زمان نگهداری دنباله‌سنگین گزارش شده و میانگین نمای قانون توانی در دوره‌هایی از یک روز تا دست‌کم 200 هفته نزدیک به 0.9 است. این توزیع بین…
این مطالعه ادعاهای مربوط به پیروی قیمت بیت‌کوین از قانون توانی در طول زمان را می‌آزماید و بررسی می‌کند که آیا این الگو از نظر ساختاری پایدار یا برای پیش‌بینی مفید است. پروتکل کلاوسِت–شالیزی–نیومن را بر توزیع‌های مرتبط با دنباله بیت‌کوین اعمال می‌کند و سه…
این مطالعه ریاضی، مدل عمومی پوشش ریسک خودتأمین مالی در بازارهای کم‌نقدشونده را بررسی می‌کند؛ مدلی که نخستین‌بار شوئنبوخر و ویلموت معرفی کردند. در این مدل، استراتژی‌های پوشش ریسک از یک معادله دیفرانسیل جزئی غیرخطی پیروی می‌کنند که تابع ضریب آن به تابع مطلوبیت…
این مقاله مطالعه‌ای آینده‌نگر درباره کشف قیمت کالشی در حوالی زمانی پیشنهاد می‌کند که یک قرارداد نخستین‌بار طبق قواعد خود تعیین‌پذیر می‌شود. بازارهایی را که پس از آن زمان همچنان برای معامله باز هستند از بازارهایی که پیش از آن بسته می‌شوند متمایز می‌کند و…
این سند روشی بدون‌نظارت برای شناسایی رویدادهای مشکوک پامپ و دامپ در توکن‌های معامله‌شده در Poloniex توصیف می‌کند. این روش آستانه‌های قیمت و حجم را با میانگین‌های متحرک وزن‌دهی‌شده نمایی و سنجه‌های نوسان ترکیب می‌کند. آستانه‌ها با الگوهای معاملاتی مشاهده‌شده…
این مقاله برای مدل معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی کایل، در شرایطی که نقدشوندگی معاملات معامله‌گران غیرمطلع تصادفی است، تعادل زمان‌پیوسته استخراج می‌کند. این مدل توزیعی عمومی برای ارزش بنیادی دارایی می‌پذیرد و امکان همبستگی پویایی سهام و نوسان را فراهم می‌کند.…
این سند مروری دارد بر تغییر طراحی بازار هم‌زمان با تحول فناوری‌های معاملاتی و مشارکت‌کنندگان. مسیر از معاملات تالاری به دفترهای سفارش الکترونیکی و معاملات پُربسامد می‌رسد و سپس مزایده‌های دسته‌ای، استخرهای تاریک، بازارسازهای خودکار مبتنی بر بلاک‌چین،…
مقاله فرایندهای گاوسی (GPها) و بهینه‌سازی بیزی را معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که رگرسیون GP چگونه از یادگیری ماشین بیزی پشتیبانی می‌کند و ابرپارامترهای آن چگونه باید انتخاب شوند. بهینه‌سازی بیزی از مدلی احتمالاتی برای جست‌وجوی نقطه بهینه در تابعی جعبه‌سیاه،…
این مقاله سرمایه‌گذاری بهینه را برای سرمایه‌گذاری با ترجیحات ریسک‌گریزی نسبی ثابت در بازاری پیوسته و ناکامل صورت‌بندی می‌کند. قیمت دارایی‌ها از فرایندهای ایتو پیروی می‌کنند و استراتژی‌های معاملاتی باید محدودیت‌های پویای ریسک را رعایت کنند که با زمان و وضعیت…
این پژوهش می‌پرسد چه زمانی باید از متن بازار پیروی کرد و چه زمانی باید برخلاف آن موضع گرفت. اظهارات نهادها (Say)، تکرار رسانه‌ای (Echo) و جایگاه‌گیری آشکارشده نهادها (Do) را از یکدیگر جدا می‌کند. یک مدل خطی‌ـ‌درجه‌دوم نهادی آگاه را توصیف می‌کند که می‌تواند…
این پژوهش بیت‌کوین را با طلا و S&P 500 مقایسه می‌کند و از قیمت‌های پایانی روزانه، هفتگی و ماهانه و بازده‌های لگاریتمی از سپتامبر 2014 تا ژانویه 2021 استفاده می‌کند. پژوهش، نوسانِ سنجیده‌شده با انحراف معیار را از قابلیت پیش‌بینیِ سنجیده‌شده با آنتروپی تقریبی…
این مقاله تحلیل تجربی دفتر سفارش یکپارچه قراردادهای آتی شاخص RTS را با یک مدل چندعاملی پواسونی ترکیب می‌کند. مدل گروه‌هایی از عامل‌ها را بازنمایی می‌کند که سفارش ثبت می‌کنند و پژوهشگران پارامترهای گروه‌ها را برای شبیه‌سازی ویژگی‌های مشاهده‌شده در دفترهای…
این مقاله فرایندی برای انتخاب استراتژی به نام DNN-forwardtesting پیشنهاد می‌کند. به‌جای انتخاب استراتژی معاملاتی صرفاً بر اساس نتایج آن روی قیمت‌های تاریخی، ابتدا مسیر احتمالی آینده قیمت را با شبکه عصبی عمیق پیش‌خور پیش‌بینی می‌کند و شاخص‌های تکنیکال را روی…
این پژوهش با آزمایشی در محیط آزمایشگاهی و میدانی بررسی می‌کند که مردم چگونه حدس می‌زنند بازارهای مالی بالا می‌روند یا پایین می‌آیند. داوطلبان اطلاعات مالی کنترل‌شده‌ای دریافت می‌کنند که بر داده‌های واقعی شاخص‌های جهانی مبتنی است و چندین بار جهت بازار را…
این مقاله بررسی می‌کند که سامانه‌های روند در افق‌های زمانی مختلف چگونه در بازده مدیران معاملات آتی کالا (CTA) نقش دارند. مقاله یک مدل گرافی بیزی پیشنهاد می‌کند تا بازده را به‌صورت پویا به مؤلفه‌های روند کوتاه‌مدت، روند بلندمدت و بتای بازار تفکیک کند. این کار…
این پژوهش روشی بدون‌نظارت برای تحلیل جهش‌های قیمت سهام با استفاده از بازنمایی‌های ساخته‌شده از ضرایب موجک معرفی می‌کند. هدف آن تمایز میان الگوهای جهشی مرتبط با پویایی درونی یک سامانه و الگوهای ناشی از شوک‌های بیرونی است. تحلیل، نامتقارنی زمانی نوسان را ویژگی…
این پژوهش داده‌های لحظه‌ای معاملات و مظنه سهام در بورس‌های پاریس، لندن و فرانکفورت را طی پنج سال بررسی می‌کند. الگوریتمی برای همگام‌سازی دو منبع داده توسعه می‌دهد و می‌سنجد که انتخاب‌های بازسازی چگونه بر جریان سفارش استنباط‌شده از داده‌های تجمیع‌شده اثر…
این پژوهش دنباله‌های بازده روزانه بیت‌کوین و اتریوم را مقایسه می‌کند. از برآوردهای هفت‌پارامتری پژوهشی پیشین بر پایه توزیع پایدار تعمیم‌یافته تعدیل‌شده استفاده می‌کند و سپس نمودارهای چندک‌ـ‌چندک را در برابر توزیع نرمال می‌سنجد تا تفاوت بازده مشاهده‌شده با…
این پژوهش ویژگی‌های معاملات پربسامد بیت‌کوین و اتر را در دوره پس از COVID بررسی می‌کند. بازده، میانگین تعداد معاملات در هر واحد زمان و حجم معامله‌شده را با تحلیل همبستگی متقاطع چندفراکتالیِ بدون روند می‌سنجد؛ روشی مناسب برای شناسایی وابستگی غیرخطی در…