خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
این پژوهش هندسه فراکتالی و تحلیل آماری را برای بررسی پایداری، قابلیت پیش‌بینی و ساختار بازار در بازده بیت‌کوین به کار می‌گیرد. نه رمزارز را که در مجموع نزدیک به سه‌چهارم ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، با دارایی‌های سنتی از جمله کالاهای نقدی و آتی، اوراق قرضه…
این مقاله قیمت رمزارزها را به‌صورت مسیرهایی در یک میدان پتانسیل غیرخطی و متغیر مدل می‌کند. برای برآورد میدان از قیمت‌های تاریخی، استنباط بیزی را با فرایندهای گاوسی ترکیب می‌کند و سپس جاذب‌ها و دافع‌های استنباط‌شده را به‌عنوان شاخص‌هایی از شرایط بازار و روابط…
این مقاله سه روش برای توصیف نوسان‌پذیری بیت‌کوین را مقایسه می‌کند: نوسان‌پذیری تاریخی که با انحراف معیار نمونه اندازه‌گیری می‌شود، پیش‌بینی‌های شرطی از مدل‌های نوع GARCH و نوسان‌پذیری ضمنی که از اختیارهای معامله بیت‌کوین به دست می‌آید. از این سنجه‌ها برای…
این سند برای مطالعه مدل‌های بازار به سبک بازی اقلیت از تحلیل تابع مولد استفاده می‌کند. عامل‌ها ارزش‌گذاری استراتژی را بر اساس قواعدی به‌روزرسانی می‌کنند که درجات متفاوتی از طمع و اضطراب را بازنمایی می‌کنند. گرایش آن‌ها به دنبال‌کردن روند یا معامله برخلاف…
این سند یک مدل خودرگرسیو هم‌انباشتگی برای سری‌های زمانی با مشاهدات ماتریسی معرفی می‌کند. روابط هم‌انباشتگی آن دوخطی‌اند و ساختار میان هر دو ردیف و ستون را نمایش می‌دهند. هدف این صورت‌بندی حفظ سازمان ماتریسی و پشتیبانی از تفسیرهایی است که هم‌انباشتگی معمولی…
این سند تغییرات سهم کلی پیوسته‌زمان را زمانی استخراج می‌کند که قیمت بلندمدت یک دارایی از قانون‌توان پیروی کند و واریانس بازده آن در طول زمان کاهش یابد. با بازده بدون ریسک صفر، تخصیص به توان رشد، مقیاس نوسان‌پذیری و نرخ کاهش واریانس بستگی دارد. این تخصیص فقط…
این مقاله چارچوبی تحلیلی برای معامله‌گری پیوسته‌زمان تدوین می‌کند که به انتگرال‌های تصادفی یا مدل احتمالاتی نیاز ندارد. سودها و شرایط خودتأمین مالی را مستقیماً بر پایه مسیرهای قیمت تعریف می‌کند و درعین‌حال می‌کوشد با افزودن مدل احتمالاتی، با تعاریف کلاسیک…
این مقاله استدلال می‌کند که یک استراتژی معاملاتی می‌تواند با استفاده از اطلاعات تاریخی معاملات خودش برای تصمیم‌گیری درباره اجرای سفارش‌های جدید، نتایجش را بهبود دهد. مقاله این شرط‌گذاری را برای دستیابی به مزیت آماری ضروری می‌داند و ادعا می‌کند که برای…
این پژوهش با استفاده از مدل‌های نوسان‌پذیری تصادفی، پیش‌بینی‌های احتمالاتی برای قیمت‌های نقدی برق در روز آینده ارائه می‌کند. قیمت‌ها به‌صورت یک سری زمانی نامانا در نظر گرفته می‌شوند که واریانس آن در طول زمان تغییر می‌کند و نوسان‌پذیری آن با فرایندی تصادفی و…
مقاله مدل می‌کند که قیمت یک دارایی هنگام معامله از طریق دفتر سفارش چگونه شکل می‌گیرد. دو رویکرد مرتبط می‌سازد: بازی متناهیِ چندبازیکنی و بازی میدان میانگین، با هزینه‌های معامله‌ای که نقدشوندگی محدود را بازتاب می‌دهند. نویسندگان در هر دو چارچوب، عبارت‌های…
این سند رویکردی مبتنی بر یادگیری فدرال برای برآورد درآمد وام‌گیرندگان ارائه می‌کند؛ زمانی که وام‌دهندگان نمی‌توانند سوابق خام متقاضیان را با هم ادغام کنند. مؤسسه‌ها درحالی‌که داده‌ها را محلی نگه می‌دارند، یک مدل مشترک آموزش می‌دهند. ارزیابی، کنسرسیومی از…
مطالعه از رمزگذار خودکار کانولوشنی برای استخراج الگوهای غالب رفتار بازار ارزهای دیجیتال و گروه‌بندی 40 ارز دیجیتال در طبقه‌ها استفاده می‌کند. دوازده دوره متوالی شش‌ماهه را که از 15 مه 2013 آغاز می‌شوند بررسی می‌کند و سپس تغییرات عضویت در طبقه‌ها را در گذر…
این مطالعه خط لوله‌ای برای یافتن سیگنال‌های معاملاتی جهت‌دار از روابط میان نه سهم ارائه می‌کند. ابتدا سهام را با مدل مخلوط گاوسی بر اساس نوسان تاریخیِ دامنه میانی گروه‌بندی می‌کند، سپس پیوندهای پیش‌بینی را با علیت گرنجر، رویه سفارشی PCMCI و آنتروپی انتقال…
این مطالعه معاملات شست‌وشویی احتمالی را در بازارهای NFT مبتنی بر Ethereum بررسی می‌کند؛ جایی که معامله‌گران می‌توانند بدون بررسی هویت، چندین نشانی را به‌کار بگیرند. فروش‌های 52 مجموعه بزرگ NFT بر پایه حجم را تحلیل می‌کند و بازه ژانویه 2018 تا میانه نوامبر…
این مقاله روش‌های گام‌برداری زمانی ضمنی با جهت متناوب را برای حل عددی معادله دیفرانسیل جزئی سه‌بعدی Heston–Hull–White بررسی می‌کند. ابتدا فضا را با تفاضل محدود روی شبکه‌های نامنظم گسسته‌سازی می‌کند و سپس طرح‌های ADI را برای بُعد زمان ارزیابی می‌کند. مدل شامل…
این مقاله ارزیابی می‌کند که آیا سنجه‌های احساسات و توجه در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به پیش‌بینی بازده لگاریتمی روزانه ده ارز دیجیتال کمک کنند. متغیرهای پیش‌بین شامل احساسات Twitter و Reddit، شاخص‌های Google Trends و حجم معاملات هستند. روش پیش‌بینی،…
این مطالعه بررسی می‌کند که جریان سفارش و ساختار دفتر سفارش محدود چگونه در مقیاس میانی، افقی با انگیزه زمان‌بندی اجرا، با شکل‌گیری قیمت ارتباط دارند. داده‌های تیک‌به‌تیک در دسته‌های مبتنی بر حجم گروه‌بندی می‌شوند و تحلیل، ارسال سفارش‌های بازار و محدود را در…
این سند معامله‌گری آنتروپی‌محور را معرفی می‌کند؛ استراتژی پیشنهادی‌ای که ایده‌های ترمودینامیک را در سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد. انتخاب اصلی در طراحی آن، گزینش متغیرهای حالت به‌گونه‌ای است که استراتژی معاملاتی قانون دوم ترمودینامیک را برآورده کند. سپس…
این سند بررسی می‌کند که عدم‌قطعیت پارامترهای مدل نرخ بهره چگونه بر برآوردهایی بسیار فراتر از سررسید ابزارهای نقدشونده اثر می‌گذارد. تمرکز آن بر قیمت‌گذاری بدهی‌های بسیار بلندمدت و سنجش عدم‌قطعیت نرخ در افق‌هایی تا یک قرن است. چارچوب پیشنهادی از مدل آفین…
مقاله تقریب‌هایی برای قیمت بی‌تفاوتی خریدار و فروشنده در مطالبات احتمالی اروپایی، در چارچوب عمومی نوسان محلی‌ـ‌تصادفی، به دست می‌دهد. فرض بر این است که سرمایه‌گذار مطلوبیت نمایی دارد و پرداخت مطالبه می‌تواند به دارایی قابل معامله یا غیرقابل‌معامله وابسته…
این مقاله سبدهای تولیدشده به‌صورت تابعی و تغییر رفتار آن‌ها با افزودن یک فرایند تغییرات محدود را بررسی می‌کند. از چارچوب کاراتزاس و روف برای تدوین شرایطی استفاده می‌کند که تحت آن‌ها یک استراتژی معاملاتی می‌تواند در افق‌های به‌اندازه کافی بلند با قطعیت از…
مقاله روش استنباط بیزی و کورنتروپی را برای مدل‌سازی عدم‌قطعیت و ابهام در اطلاعات بازار و ارزیابی قیمت دارایی‌ها پیشنهاد می‌کند. این رویکرد را در مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف به کار می‌گیرد، تغییرات مصرف را با شبکه بیزی بازنمایی می‌کند و پویایی قیمت را…
مقاله مدلی از بازده مالی در سطح تیک ارائه می‌کند که فرایند ARFIMA، نوسان ناشی از قیمت پیشنهادی خرید و فروش، بازده‌های دنباله‌کلفت و فاصله‌های معاملاتی غیرپواسونی را ترکیب می‌کند. از این مؤلفه‌ها برای توضیح چند ویژگی مشاهده‌شده در داده‌های بازار استفاده…
این تحلیل داده‌های تیک‌به‌تیک رمزارزهای بزرگ معامله‌شده در چندین پلتفرم را بررسی می‌کند. زمان میان تراکنش‌ها را همراه با شمار تراکنش‌ها، حجم معاملات و نوسان مطالعه می‌کند. نویسندگان از خودهمبستگی قانون توان با برد بلند در فاصله‌های زمانی میان تراکنش‌ها خبر…