خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مطالعه معامله‌گری را بررسی می‌کند که از طریق دفتر سفارش محدود می‌فروشد و سپس موجودی باقی‌مانده را با برنامه‌های جهت‌دار در حراج پایانی تنظیم می‌کند. دو مرحله با پیش‌بینی قیمت تسویه حراج و بازخورد حین حراج به هم مرتبط‌اند. نویسندگان شبکه‌های عمیق Q را با…
این مقاله رفتار پریمیوم و تخفیف صندوق‌های قابل معامله بورسی بیت‌کوین نقدی را طی چهار ماه نخست معامله، از ژانویه 11 تا مه 17، 2024 بررسی می‌کند. تمرکز آن بر این است که فرایند ایجاد و بازخرید واحدهای صندوق، که مشارکت‌کنندگان مجاز آن را مدیریت می‌کنند، چگونه…
این مطالعه بررسی می‌کند که یک خانوار چگونه سرمایه‌گذاری کند، درحالی‌که نیازی احتیاطی با زمان وقوع تصادفی و هدفی برای انباشت دارایی تا موعدی ثابت را برآورده می‌سازد. اگر خانوار توان پرداخت داشته باشد، باید هنگام وقوع نیاز احتیاطی آن را به‌طور کامل بپردازد؛…
مقاله از بهینه‌سازی تکاملی برای محاسبه استراتژی‌های معاملاتی قاعده‌محور بر پایه داده‌های احساسات مالی استفاده می‌کند. سیگنال احساسات، دیدگاه صعودی یا نزولی جامعه آنلاین معامله‌گری درباره سهام منفرد را نشان می‌دهد و از StockTwits گرفته شده است. نویسندگان…
مقاله موازنه نوسان و سازگاری مدل (VMAT) را به‌عنوان استراتژی معاملات جفتی چندمتغیره معرفی می‌کند. این مقاله به شکافی می‌پردازد که نویسندگان در پژوهش‌های پیشین شناسایی کرده‌اند: پژوهش‌ها اغلب قواعد معاملاتی را بهبود می‌دهند، درحالی‌که مدیریت سبد در چندین سری…
مقاله استدلال می‌کند که استراتژی‌های متعارف پیروی از روند و مومنتوم به رفتار گذشته قیمت متکی‌اند و ممکن است هنگام تغییر شرایط بازار محدودیت داشته باشند. پیشنهاد آن استفاده از هوش مصنوعی و روش‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی روندهای آتی بازار، با هدف کمک به…
مقاله فرایندهای هاوکس مرکب عمومی را توسعه می‌دهد و ویژگی‌های آن‌ها را در دفترهای سفارش محدود بررسی می‌کند. برای چند نسخه مشخص از این فرایندها، قانون اعداد بزرگ و قضیه‌های حد مرکزی تابعی را اثبات می‌کند و چارچوبی ریاضی برای تحلیل ورود سفارش‌ها و رفتار تجمیعی…
این مطالعه مؤلفه‌ای مکانی مبتنی بر گراف را برای یک مدل عامل‌مبنای بزرگ‌مقیاس از بازارهای مسکن شهری ارائه می‌کند. این مؤلفه نشان می‌دهد ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی، از جمله ترس از جا ماندن، گرایش به پیروی از روندها و گستره فعالیت عامل در بازار فرعی، چگونه بر…
این مقاله با افزودن مجموعه کوچکی از عوامل ریسک توصیف‌کننده نقدشوندگی دفتر سفارش، مدل‌های تصادفی پارامتری برای بازارهای سفارش محدود توسعه می‌دهد و بدین‌ترتیب مدل‌های کلاسیک بازارهای کاملاً نقدشونده را گسترش می‌دهد. هدف رویکرد فرم کاهش‌یافته، حفظ قابلیت…
ManiScope سامانه‌ای برای تحلیل بصری است که به کاربران کمک می‌کند ریسک دستکاری مبتنی بر معامله، از جمله معاملات صوری، را در بازارهای رمزارز ارزیابی کنند. نماهای هماهنگ آن توزیع مالکیت توکن، روابط میان دارندگان، رفتار هر دارنده، حرکت قیمت و الگوهای مشکوک…
این مطالعه با استفاده از مدل عامل‌مبنا بررسی می‌کند که تقلید محلی و جریان کند اطلاعات چگونه می‌توانند هم‌زمان مومنتوم و سپس بازگشت قیمت را در بازار سهام A چین ایجاد کنند. سرمایه‌گذاران باورهای متفاوتی درباره قیمت‌های آتی دارند، تصمیم می‌گیرند بخرند، بفروشند…
این مقاله مدیریت ریسک دنباله‌ای را تخصیص میان ابزارهای محافظت در برابر الگوهای زیان متمایز می‌داند: سقوط‌های ناگهانی، تجدید قیمت‌گذاری نوسان و افت سرمایه طولانی‌مدت. چارچوبی پیوسته‌زمان برای ارزش در معرض ریسک شرطی ارائه می‌کند که اختیارهای فروشِ خریداری‌شده…
این به‌روزرسانی، مدل کمی قیمت مواد غذایی را بدون تغییر ساختار آن تا ژانویه 2012 گسترش می‌دهد. مدل اصلی با شاخص قیمت مواد غذایی FAO از ژانویه 2004 تا مارس 2011 برازش شده بود. این مدل پیروی سرمایه‌گذاران از روند، جابه‌جایی سرمایه‌گذاری میان کالاها، سهام و…
این مقاله مدلی برای پیش‌بینی نوسان تحقق‌یافته در بازارهای سهام جهان ارائه می‌کند. بازارها را به‌صورت شبکه‌ای پویا نمایش می‌دهد و با استفاده از شاخص سرریز نوسان، توضیح می‌دهد که شوک‌های یک بازار چگونه ممکن است به بازارهای دیگر منتقل شوند. سپس یک شبکه عصبی…
این مقاله قیمت‌گذاری اختیار را بررسی می‌کند؛ سررسید اختیار کوتاه است، اما نسبت به زمان بازگشت به میانگین عامل نوسان تصادفی بلندتر است. مسئله را به‌صورت میانگین‌گیری یا همگن‌سازی برای معادلات غیرخطی همیلتون–ژاکوبی–بلمن در نظر می‌گیرد، با عاملی سریع که در فضای…
این مطالعه معماری پیش‌بینی اینفورمر را به‌عنوان پایه‌ای برای استراتژی‌های خودکار روی داده‌های پربسامد بیت‌کوین می‌آزماید. گونه‌هایی از مدل را با RMSE، زیان جهت‌دار میانگین قدرمطلق تعمیم‌یافته (GMADL) و زیان چندکی آموزش می‌دهد و سپس بازده‌های آتی پیش‌بینی‌شده…
این مطالعه بررسی می‌کند آیا می‌توان شاخص پیرو روند را روی داده‌های رمزگذاری‌شده بازار محاسبه کرد تا تجمیع‌گر داده‌هایش را خصوصی نگه دارد و تحلیلگران سیگنال معاملاتی تولید کنند. شاخص با دو کتابخانه رمزگذاری همومورفیک، SEAL و HEAAN، پیاده‌سازی می‌شود و محاسبات…
این سند شکل تعمیم‌یافته‌ای از تحلیل تکنیکال مبتنی بر مومنتوم را شرح می‌دهد که در آن حجم معاملات به‌صورت یک عامل ضربی وارد می‌شود. پیشنهاد می‌کند استراتژی‌های مبتنی بر این شاخص تعمیم‌یافته با استراتژی‌های تحلیل تکنیکال کلاسیک مقایسه شوند تا نقش حجم در کنار…
این سند روشی برای برآورد نوسان قیمت سهام از قیمت‌های روزانه بالا، پایین، بازشدن و بسته‌شدن شرح می‌دهد. این روش از دامنه مورد انتظار حرکت براونی حسابی و روش گشتاورها استفاده می‌کند. جهش قیمت هنگام بازشدن، پیامد تحول مشاهده‌نشده قیمت در دوره معاملات پس از ساعت…
این مطالعه سازوکار مزایده پیوسته دوطرفه را با بررسی توزیع زمان انتظار در بازار سهام شبیه‌سازی‌شده ارزیابی می‌کند. یک مدل مبتنی بر عامل، سفارش‌ها و تعاملات محتمل را در دفتر بازار ایجاد می‌کند. پژوهشگران رفتار معامله‌گران و ریزساختار بازار را در 36 پیکربندی…
این مطالعه مقدماتی بررسی می‌کند که آیا می‌توان با ترکیب احساسات بازار و تحلیل تکنیکال، نوسانات قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کرد. ورودی احساسی آن شاخص ترس و طمع است که در کنار شاخص‌های تکنیکال و الگوریتم‌های یادگیری ماشین به کار می‌رود. انگیزه اعلام‌شده این است…
این سند مدلی پیوسته‌زمان از یک دارایی را توصیف می‌کند که عامل‌های ناهمگون آن را معامله می‌کنند. پویایی‌های مرتبه دوم آن، تأخیر میان تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و معاملات را بازنمایی می‌کنند. مدل شامل بازگشت به میانگین مبتنی بر ارزش، معاملات سفته‌بازانه یا…
این مطالعه شکل ضعیف فرضیه بازار کارا را برای بیت‌کوین با شبکه عصبی پیش‌خور می‌آزماید. بررسی می‌کند آیا افزودن بازده یا ویژگی‌های مرتبط از دارایی‌های دیگر، در کنار بازده بیت‌کوین، پیش‌بینی را بهبود می‌دهد یا نه. ورودی‌های اضافی شامل شاخص‌های سهام، نرخ ارز…
این سند اثر قیمت را معرفی می‌کند، توضیح می‌دهد که پژوهش‌های اخیر چگونه آن را اندازه‌گیری و مدل‌سازی می‌کنند و این تصور شهودی را به چالش می‌کشد که معاملات از سازوکاری ساده و مستقیم قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کنند. به شواهد تجربیِ همبستگی قوی میان جریان سفارش…