خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مطالعه با استفاده از توان هرست، سری زمانی را به‌عنوان رونددار یا بازگشت‌کننده به میانگین دسته‌بندی می‌کند و سپس استراتژی متناسب با آن رفتار را برمی‌گزیند. مومنتوم با شرایط رونددار و بازگشت به میانگین با رفتار قیمتِ بازگشت‌کننده به میانگین تطبیق داده…
این مطالعه 41 مدل یادگیری ماشین، شامل دسته‌بندها و رگرسیون‌گرها، را برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و ارزیابی کاربردشان در معاملات الگوریتمی مقایسه می‌کند. سنجه‌های پیش‌بینی مانند خطای مطلق و مربعی را با سنجه‌های معاملاتی، از جمله سود و زیان و نسبت شارپ، ترکیب…
این پژوهش استراتژی معاملاتی‌ای برای کارگزار FX تدوین می‌کند که در حال نقدکردن موقعیتی بزرگ در یک جفت‌ارز کم‌نقدشونده است. کارگزار ترکیبی سه‌تایی را معامله می‌کند که شامل آن جفت‌ارز و دو جفت‌ارز نقدشونده است؛ این جفت‌ها طوری انتخاب می‌شوند که یکی از سه…
این سند راه‌حل‌های صریحی برای دسته‌ای از معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو خطی ارائه می‌کند که محرکشان فرایندهای ولترا گاوسی است. فرایندهای مورد بحث شامل حرکت براونی چندفراکتالی و فرایندهای اورنشتاین–اولنبک چندفراکتالی‌اند و چارچوب را فراتر از محرک‌های براونی…
این بحث توضیح می‌دهد چرا استراتژی‌های کمی خنثی از نظر دلار، از جمله آربیتراژ آماری در سهام، هنگام ریزش بازار COVID-19 با افت سرمایه چشمگیری روبه‌رو شدند. توضیح می‌دهد چرا چنین استراتژی‌هایی در شرایط عادی می‌توانند کار کنند، مشخص می‌کند در کدام رژیم‌های بازار…
این سند راه‌حلی دقیق برای یک استراتژی ساده پیرو روند ارائه می‌دهد و توزیع حاصل سود هر معامله را شرح می‌دهد. مدل به‌جای فرض تقارن پیامدها، توزیعی نامتقارن و شبیه اختیار معامله تولید می‌کند که شکل آن پیوسته با پارامترهای استراتژی و نوسان دارایی مورد معامله…
این مقاله فرایندهای هاوکس مرکب و هاوکس مرکب با تغییر رژیم را به‌عنوان مدل‌هایی برای پویایی قیمت در دفترهای سفارش محدود معرفی می‌کند. فرایندهای هاوکس ورود رویدادهایی را نمایش می‌دهند که نرخ وقوعشان می‌تواند به رویدادهای پیشین وابسته باشد؛ گونه‌های مرکب در…
این سند گسترشی از بازی اقلیت را توصیف می‌کند که در آن بازار، وقتی از کارایی فاصله زیادی دارد، به استراتژی‌های خلاف‌روند و هنگامی که به کارایی نزدیک است، به استراتژی‌های پیروی از روند پاداش می‌دهد. مدل، موفقیت نسبی هر سبک معاملاتی را به وضعیت بازار پیوند…
این مقاله اطلاعات به‌کاررفته در انتخاب سبد میانگین‌ـ‌واریانس را بخشی از مسئله بهینه‌سازی قرار می‌دهد. استدلال می‌کند که تحلیل استاندارد سبد می‌تواند با گنجاندن متغیرهایی که هنگام تصمیم‌گیری در دسترس نیستند، یا با اشتباه‌گرفتن تغییرات مشترک با ریسک خاص…
این مقاله چارچوبی برای پایش تراکنش‌ها و شناسایی پول‌شویی در پول موبایلی رواندا توسعه می‌دهد. به عدم‌توازن شدید کلاس‌ها، برچسب‌های محدود و با تأخیر، و ظرفیت تحقیقاتی محدود می‌پردازد. با استفاده از مجموعه‌داده‌ای مصنوعی شامل بیش از نه میلیون تراکنش در 17 گونه…
این مطالعه می‌پرسد آیا سرمایه‌گذاران رمزارز با سرمایه‌گذاران سهام متفاوت معامله می‌کنند و از تاریخچه قیمت دارایی‌ها به‌عنوان شاهدی بر این رفتارها استفاده می‌کند. ابتدا چندین مدل یادگیری ماشین را برای طبقه‌بندی سری‌های زمانی رمزارز و سهام که در یک دوره مشاهده…
این مقاله دو سرمایه‌گذار را بررسی می‌کند که هنگام رقابت بر سر ثروت نسبی، سبدهای میانگین‌ـ‌واریانس انتخاب می‌کنند. یکی از سرمایه‌گذاران پویایی واقعی سهام را می‌داند؛ دیگری باید آن را از تحول مشاهده‌شده بازار استنباط کند. تصمیم‌هایشان به هم پیوند خورده‌اند،…
این پژوهش رویکردی برای معامله جفت‌های رمزارزی هم‌انباشت توسعه می‌دهد که از کوپولاها برای مدل‌سازی وابستگی و شناسایی قیمت‌گذاری نسبی نادرست استفاده می‌کند. انتخاب جفت‌ها آزمون‌های هم‌انباشت خطی و غیرخطی را با سنجه همبستگی ترکیب می‌کند. استراتژی خانواده‌های…
این مطالعه با رویکرد مطالعه رویداد بررسی می‌کند که اعلامیه‌های SEC مبنی بر طبقه‌بندی دارایی‌های رمزارزی به‌عنوان اوراق بهادار، چگونه بر بازده و حجم معاملات دارایی‌هایی که صریحاً نام برده شده‌اند اثر می‌گذارند. مطالعه بازده‌های منفی چشمگیری پس از اعلامیه‌ها…
این مطالعه اثر رتبه پایین در برابر رتبه بالا را در کالاها بررسی می‌کند: کالاهای ارزان‌تر و با رتبه پایین‌تر، بازده آتی بیشتری از کالاهای گران‌تر و با رتبه بالاتر دارند. با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی ناپارامتری، استدلال می‌کند که این اثر از توزیع ایستای…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا احساسات روزانه Twitter می‌تواند به پیش‌بینی بازده سهام و پشتیبانی از تصمیم‌های معاملاتی کمک کند. یادگیری ماشین را برای ارزیابی سیگنال احساسات با یادگیری تقویتی، به‌ویژه یادگیری Q، ترکیب می‌کند تا از آن سیگنال یک سیاست معاملاتی…
این سند استراتژی سهامی را شرح می‌دهد که بنا بر ادعای آن می‌تواند برای یک صندوق پوشش ریسک کمیِ به‌اندازه کافی بزرگ و خنثی نسبت به بازار، بازدهی چشمگیر ایجاد کند. همچنین استراتژی را عاملی در افزایش نابرابری جهانی ثروت می‌داند و این پیامد توزیعی را بخشی از…
MiniFed چارچوبی برای شبیه‌سازی نشست‌های کمیته بازار آزاد فدرال با عامل‌های مدل زبانی بزرگ است. هدف آن بازنمایی اعضای نشست و فرایند تصمیم‌گیری کمیته است؛ در نتیجه، توجه را از بررسی صرفِ آثار تغییرات نرخ وجوه فدرال به مدل‌سازی چگونگی اتخاذ تصمیم‌های نرخ بهره…
این مقاله مدل‌های نوسان تصادفی را توسعه می‌دهد که از قیمت‌های باز و بسته، همراه با بیشینه و کمینه مشاهده‌شده هر دوره، استفاده می‌کنند. انگیزه آن این است که قیمت‌های حدی درون یک دوره، اطلاعاتی درباره نوسان دارند که ممکن است در مشاهدات قیمت پایانی به قیمت…
این سند مدلی ارائه می‌کند که اثر قیمتی فرادستورهای بزرگ را به پویایی جریان سفارش‌های بازار پیوند می‌دهد. فرض می‌کند اثر دائمی خطی است و قیمت‌ها از فرایند مارتینگل پیروی می‌کنند، سپس بر پایه این فرض‌ها چگونگی تحول قیمت‌ها را از جریان سفارش استخراج می‌کند. در…
این مقاله عدم تقارن میان بازده Bitcoin و نوسان را که با بازده‌های مجذور سنجیده می‌شود، در داده‌های روزانه و پرتواتر بررسی می‌کند. گزارش می‌دهد که همبستگی‌های متقاطع بازده و نوسان در سطح روزانه عمدتاً معنادار نیستند. در بسامدهای بالاتر، الگویی از قانون توانی…
این مطالعه آمار رکوردها را در سری‌های زمانی منتخب بازار سهام و گام‌برداری‌های تصادفی هندسی شبیه‌سازی‌شده بررسی می‌کند. تمرکز آن بر مدت‌زمان ماندگاری رکوردها پیش از شکسته‌شدن است و شبیه‌سازی‌ها را در کنار داده‌های تجربی سهام به‌کار می‌گیرد. گزارش می‌شود که…
DeePM به‌عنوان سامانه‌ای یادگیری عمیق و سرتاسری برای مدیریت سبدهای کلان متنوع معرفی می‌شود. طراحی آن با سازوکاری علّی مبتنی بر تأخیر، داده‌های نامتزامن بازار را مدیریت می‌کند، روابط میان دارایی‌ها را با گرافی مبتنی بر اقتصاد محدود می‌سازد و با تابع هدف…
این سند نامساوی Hoeffding را به‌عنوان سنجه‌ای احتمالی برای هشدار زودهنگام درباره تغییر شرایط بازاریِ پشتیبان یک استراتژی معاملاتی به‌کار می‌گیرد. عملکرد استراتژی را متغیری تصادفی و کراندار در نظر می‌گیرد و نتایج مشاهده‌شده را با عملکرد مورد انتظار معامله‌گر…