خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
مقاله تقریب‌هایی برای قیمت بی‌تفاوتی خریدار و فروشنده در مطالبات احتمالی اروپایی، در چارچوب عمومی نوسان محلی‌ـ‌تصادفی، به دست می‌دهد. فرض بر این است که سرمایه‌گذار مطلوبیت نمایی دارد و پرداخت مطالبه می‌تواند به دارایی قابل معامله یا غیرقابل‌معامله وابسته…
این پژوهش یادگیری ماشین کوانتومی، یادگیری ماشین کلاسیک، روش‌های ترکیبی کوانتومی‌ـ‌کلاسیک و مدل‌های ترنسفورمر را در راهبردهای بازارساز خودکار و امور مالی غیرمتمرکز مقایسه می‌کند. از بک‌تست‌ها روی چندین دارایی رمزارزی و ده گونه مدل، از جمله جنگل تصادفی،…
این مقاله سبدهای تولیدشده به‌صورت تابعی و تغییر رفتار آن‌ها با افزودن یک فرایند تغییرات محدود را بررسی می‌کند. از چارچوب کاراتزاس و روف برای تدوین شرایطی استفاده می‌کند که تحت آن‌ها یک استراتژی معاملاتی می‌تواند در افق‌های به‌اندازه کافی بلند با قطعیت از…
این پژوهش رویکرد آربیتراژ آماری مبتنی بر یادگیری عمیق را که باقیمانده‌های مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی را معامله می‌کند، بازتولید می‌کند. روش اصلی را در دوره‌ای جدیدتر و خارج از نمونه، با داده‌های سهام آمریکا از 2016 تا 2024 به کار می‌گیرد. روند کار از…
مقاله روش استنباط بیزی و کورنتروپی را برای مدل‌سازی عدم‌قطعیت و ابهام در اطلاعات بازار و ارزیابی قیمت دارایی‌ها پیشنهاد می‌کند. این رویکرد را در مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف به کار می‌گیرد، تغییرات مصرف را با شبکه بیزی بازنمایی می‌کند و پویایی قیمت را…
مقاله مدلی از بازده مالی در سطح تیک ارائه می‌کند که فرایند ARFIMA، نوسان ناشی از قیمت پیشنهادی خرید و فروش، بازده‌های دنباله‌کلفت و فاصله‌های معاملاتی غیرپواسونی را ترکیب می‌کند. از این مؤلفه‌ها برای توضیح چند ویژگی مشاهده‌شده در داده‌های بازار استفاده…
این مقاله بررسی می‌کند که بازده سبدهای مومنتوم مقطعی و خلاف‌روند در بازارهای سهام چین چگونه در گذر زمان تغییر می‌کند. رابطه صرف ریسک آن‌ها را با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل سه‌عاملی فاما–فرنچ ارزیابی می‌کند و سپس ارتباط شرایط بازار…
این مقاله الگوریتمی عمومی برای معاملات جفتی را در قالب مسئله کنترل بازخوردی ارائه می‌کند. معامله‌گر می‌تواند کلاسی گسترده از توابع اسپرد را انتخاب کند و الگوریتم با تغییر اسپرد، سطوح سرمایه‌گذاری را به‌صورت پویا تنظیم می‌کند. روش به‌جای تکیه بر فرض‌های…
این تحلیل داده‌های تیک‌به‌تیک رمزارزهای بزرگ معامله‌شده در چندین پلتفرم را بررسی می‌کند. زمان میان تراکنش‌ها را همراه با شمار تراکنش‌ها، حجم معاملات و نوسان مطالعه می‌کند. نویسندگان از خودهمبستگی قانون توان با برد بلند در فاصله‌های زمانی میان تراکنش‌ها خبر…
این پژوهش بررسی می‌کند که شدت زیان‌های حدی در بازارهای پربسامد چگونه با فعالیت معاملاتی و عدم‌قطعیت بازار تغییر می‌کند. رگرسیون پویای ارزش حدی آن، متغیرهای پیش‌بین ایستا و دارای ریشه واحد موضعی را می‌پذیرد و به رفتار پیش‌بین‌هایی می‌پردازد که در غیر این صورت…
این سند رویکردی محاسباتی را شرح می‌دهد که برای معامله‌گری طراحی شده است که به‌دنبال پیامدهای ثروت سبدِ منطبق با یک معیار ریسک محدب است. روش پیشنهادی جعبه‌سیاه، توزیع مشترک قیمت سهام و معیار ریسک انتخاب‌شده را به‌عنوان ورودی می‌گیرد؛ سپس سرمایه اولیه لازم را…
این مقاله چشم‌اندازها و چالش‌های ایجاد رمزارزی برای تراکنش‌ها در رواندا را بررسی می‌کند؛ رمزارزی که آن را روانداکوین می‌نامد. ایده را در بستر گسترش استفاده از رمزارزها برای تراکنش‌های آنلاین و پذیرش بلاک‌چین در آفریقا قرار می‌دهد. یکی از کاربردهای اصلی مورد…
این پژوهش از گام تصادفی برای شبیه‌سازی دو دفتر سفارش محدودِ به‌هم‌پیوسته و بررسی شکل‌گیری همبستگی میان آن‌ها استفاده می‌کند. مدل، ورود و لغو سفارش‌ها و انتشار را بازنمایی می‌کند؛ درحالی‌که معامله‌گر جفتی با معامله بر مبنای بازگشت‌به‌میانگین این دفترها را به…
PrivySense برآورد احساسات در اخبار مالی را از طریق نوسان مشاهده‌شده قیمت پیشنهاد می‌کند. این رویکرد جهت معمولی را که مقاله شرح می‌دهد معکوس می‌کند: در روش رایج، طبقه‌بندهای احساسات با متن‌های برچسب‌گذاری‌شده به‌دست انسان آموزش می‌بینند و سپس برای آگاهی‌بخشی…
این مقاله به طراحی سبد برای آربیتراژ آماری می‌پردازد و به‌دنبال سبدهایی است که بازده یا اسپردهایشان بازگشت‌به‌میانگین نیرومندی نشان دهد. بهینه‌سازی، معیاری برای قدرت بازگشت‌به‌میانگین را با واریانس سبد و قید بودجه سرمایه‌گذاری متعادل می‌کند. این صورت‌بندی…
این مقاله بررسی می‌کند که استراتژی‌های معاملاتی قطعی چگونه می‌توانند بر فرایند قیمت اثر بگذارند. استراتژی را سازوکاری برای پردازش سیگنال در نظر می‌گیرد که از اطلاعات بیرونی و قیمت‌های گذشته استفاده می‌کند؛ سپس بررسی می‌کند سفارش‌های برآمده از استراتژی چگونه…
این پژوهش شش نوع میله اطلاعاتی—دلاری، حجمی، نوسان، دامنه‌ای، رنکو و ترکیبی—را مقایسه می‌کند که از تیک‌های معاملاتی بایننس و داده‌های یک‌دقیقه‌ای OHLCV برای قراردادهای آتی دائمی BTCUSDT ساخته شده‌اند. آن‌ها را با میله‌های زمانیِ بازه ثابت و با چارچوب…
این سند تابع هدف ترکیبی GT-Score را برای بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی داده‌محور معرفی می‌کند. این تابع سنجه‌های عملکرد، معناداری آماری، ثبات و ریسک نزولی را ترکیب می‌کند تا انتخاب‌هایی را که بیش‌ازحد با داده‌های تاریخی برازش می‌شوند کاهش دهد. انگیزه…
این سند شاخص قدرت نسبی مبتنی بر گراف‌های دیدپذیری را معرفی می‌کند؛ اندیکاتوری مبتنی بر قیمت که از روابط دیدپذیری پس‌نگر در سری قیمت یک ابزار ساخته شده است. مقدار اندیکاتور از صفر تا 100 مقیاس‌بندی می‌شود و برای تولید سیگنال در استراتژی معامله خودکار به‌کار…
این سند چارچوبی برای کنترل تصادفی توصیف می‌کند که انتخاب معاملات قراردادهای آتی کالا را طی افق سرمایه‌گذاری محدودی بررسی می‌کند. چارچوب بر مدل شوارتز 1997 بنا شده است؛ مدلی که قیمت کالاها را با استفاده از بازده نگهداری تصادفی مدل می‌کند. مسئله بیشینه‌سازی…
این یادداشت بیشینه‌سازی مطلوبیت را در شرایطی بررسی می‌کند که معامله هزینه‌های متناسب دارد. هدف اصلی آن اثبات قضیه حدی برای استراتژی‌های معاملاتی بهینه در این وضعیت و پاسخ‌گویی به مسئله بازی است که نویسندگان شناسایی کرده‌اند. نتیجه به رفتار استراتژی‌های بهینه…
این سند روشی برای یادگیری تقویتیِ بدون مدل در بهینه‌سازی ترتیبی ارائه می‌کند که در آن پیامدها با سنجه‌های ریسک محدب پویا ارزیابی می‌شوند. از اصل برنامه‌ریزی پویای سازگار با زمان برای ارزش‌گذاری سیاست‌ها استفاده می‌کند و سپس به‌روزرسانی‌های گرادیان سیاست را…
این سند TrendFolios را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای ساخت سبد که سیگنال‌های مومنتوم و پیروی از روند را در چند طبقه دارایی و عوامل ریسک آن‌ها ترکیب می‌کند. این چارچوب یک استراتژی سرمایه‌گذاری فعال را توصیف می‌کند و می‌گوید هدف آن بهره‌گیری از فرصت‌های بازدهی…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا واکنش‌های افراطی قیمت سهام اپل درون روز را می‌توان پیش‌بینی کرد و به‌عنوان سیگنال مومنتوم به‌کار برد. بازده‌های نرمال‌شده با نوسان را با ویژگی‌های هیجانی استخراج‌شده از پیام‌های توییتر ترکیب می‌کند، واکنش‌های افراطی را نسبت به…