خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مقاله استدلال می‌کند که یک استراتژی معاملاتی می‌تواند با استفاده از اطلاعات تاریخی معاملات خودش برای تصمیم‌گیری درباره اجرای سفارش‌های جدید، نتایجش را بهبود دهد. مقاله این شرط‌گذاری را برای دستیابی به مزیت آماری ضروری می‌داند و ادعا می‌کند که برای…
این پژوهش با استفاده از مدل‌های نوسان‌پذیری تصادفی، پیش‌بینی‌های احتمالاتی برای قیمت‌های نقدی برق در روز آینده ارائه می‌کند. قیمت‌ها به‌صورت یک سری زمانی نامانا در نظر گرفته می‌شوند که واریانس آن در طول زمان تغییر می‌کند و نوسان‌پذیری آن با فرایندی تصادفی و…
این یادداشت راهبرد ساده‌ای را بررسی می‌کند که اختیارهای خرید اروپاییِ کوتاه‌سررسید و خارج از قیمت را نگه می‌دارد. استدلال می‌کند این راهبرد در چارچوب Black-Scholes-Merton به‌شکلی نامعمول جذاب به‌نظر می‌رسد و احتمال ناسازگاری میان آن مدل و مدل قیمت‌گذاری…
مقاله مدل می‌کند که قیمت یک دارایی هنگام معامله از طریق دفتر سفارش چگونه شکل می‌گیرد. دو رویکرد مرتبط می‌سازد: بازی متناهیِ چندبازیکنی و بازی میدان میانگین، با هزینه‌های معامله‌ای که نقدشوندگی محدود را بازتاب می‌دهند. نویسندگان در هر دو چارچوب، عبارت‌های…
MARKET-BENCH ارزیابی می‌کند که آیا مدل‌های زبانی بزرگ می‌توانند توصیف راهبردها و فرض‌های بازار به زبان طبیعی را به بک‌تسترهای اجرایی تبدیل کنند. وظایف آن شامل معامله زمان‌بندی‌شده در Microsoft، معامله جفتی در Coca-Cola و Pepsi و پوشش ریسک دلتا در Microsoft…
این مقاله استفاده از منتقد-بازیگر نرم (SAC) و گرادیان سیاست قطعی عمیق (DDPG) را برای مدیریت سبدهای ارز دیجیتال پیشنهاد می‌کند. عامل‌ها در محیطی شبیه‌سازی‌شده و با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، کنش‌های معاملاتی پیوسته را می‌آموزند و وزن‌های سبد را برای…
این مقاله کاهش خودکار اهرم (ADL) را مدل‌سازی می‌کند؛ سازوکاری که بسترهای قرارداد آتی دائمی برای اجتماعی‌کردن زیان‌ها به‌کار می‌برند، وقتی نقدشدن اجباری نمی‌تواند توانگری مالی را حفظ کند. نتیجه نظری محوری آن سه‌گانه‌ای دشوار است: سیاست ADL نمی‌تواند هم‌زمان…
این گزارش قدرت درونی کندل (IBS) را به‌عنوان سیگنالی کوتاه‌مدت برای معامله سبدی از صندوق‌های قابل‌معامله در بورس کشوری بررسی می‌کند. راهبرد را بازگشت به میانگین می‌داند: از قیمت‌های تاریخی ETF و IBS برای شناسایی حرکت‌های احتمالی کوتاه‌مدت قیمت استفاده کنید و…
این سند رویکردی مبتنی بر یادگیری فدرال برای برآورد درآمد وام‌گیرندگان ارائه می‌کند؛ زمانی که وام‌دهندگان نمی‌توانند سوابق خام متقاضیان را با هم ادغام کنند. مؤسسه‌ها درحالی‌که داده‌ها را محلی نگه می‌دارند، یک مدل مشترک آموزش می‌دهند. ارزیابی، کنسرسیومی از…
این سند معیارسنجی‌ای برای ارزیابی عامل‌های معاملاتی الگوریتمی و مبتنی بر مدل زبانی در بازارهای پیش‌بینی ارائه می‌کند. از به‌روزرسانی‌های دفتر سفارش، معاملات، رویدادهای چرخه عمر قرارداد و تسویه‌ها، دوره‌های تاریخی می‌سازد و سپس آن‌ها را به‌شکل قطعی بازپخش…
مطالعه از رمزگذار خودکار کانولوشنی برای استخراج الگوهای غالب رفتار بازار ارزهای دیجیتال و گروه‌بندی 40 ارز دیجیتال در طبقه‌ها استفاده می‌کند. دوازده دوره متوالی شش‌ماهه را که از 15 مه 2013 آغاز می‌شوند بررسی می‌کند و سپس تغییرات عضویت در طبقه‌ها را در گذر…
این مطالعه یادگیری تقویتی عمیق را برای معاملات ارز خارجی به‌کار می‌گیرد و انتخاب معامله را به‌جای اتکا به پیش‌بینی مستقیم قیمت، دنباله‌ای از تصمیم‌ها در نظر می‌گیرد. سیاست آربیتراژ آماری Sure-Fire را به سه کنش ممکن تبدیل می‌کند و تاریخچه‌های پیوسته قیمت را…
این مطالعه خط لوله‌ای برای یافتن سیگنال‌های معاملاتی جهت‌دار از روابط میان نه سهم ارائه می‌کند. ابتدا سهام را با مدل مخلوط گاوسی بر اساس نوسان تاریخیِ دامنه میانی گروه‌بندی می‌کند، سپس پیوندهای پیش‌بینی را با علیت گرنجر، رویه سفارشی PCMCI و آنتروپی انتقال…
این مقاله قراردادهای بازار پیش‌بینی را بررسی می‌کند که تسویه آن‌ها به قیمت دارایی‌ای وابسته است که معامله‌گران می‌توانند با فعالیت در بازار زیربنایی بر آن اثر بگذارند. مدل پیش‌بینی می‌کند چنین قراردادهایی می‌توانند ثروت را از تأمین‌کنندگان نقدشوندگی یا…
این مطالعه استراتژی قراردادهای آتی طلا را می‌آزماید که از متغیرهای حالتِ روند و مومنتوم هموارشده ساخته شده است. فرایند واک‌فوروارد چرخشی با یک دهه داده آموزش می‌بیند و در دوره‌های متوالی شش‌ماهه طی 2015–2025 آزمون می‌شود. سیگنال با هدف‌گذاری نوسان،…
این سند بررسی می‌کند که نویز حریم خصوصی چگونه بر شکل‌گیری قیمت در بازاری به سبک Kyle اثر می‌گذارد. فرض می‌کند بازارساز بیزیِ متعهد، جریان سفارش آمیخته با نویز گاوسی مستقل را مشاهده می‌کند و سپس تعادل خطی یکتایی به‌دست می‌آورد. در آن تعادل، ضریب اثر قیمت…
این مطالعه معاملات شست‌وشویی احتمالی را در بازارهای NFT مبتنی بر Ethereum بررسی می‌کند؛ جایی که معامله‌گران می‌توانند بدون بررسی هویت، چندین نشانی را به‌کار بگیرند. فروش‌های 52 مجموعه بزرگ NFT بر پایه حجم را تحلیل می‌کند و بازه ژانویه 2018 تا میانه نوامبر…
PPO-HRAP بهینه‌سازی سیاست مجاور را با مواجهه هدفِ برآمده از رژیم ترکیب می‌کند. سیاست آن ویژگی‌های بازار و وضعیت سبد را مشاهده می‌کند و سپس کنش یادگرفته‌شده را با هدف رژیم درهم می‌آمیزد. پاداش، بازده‌های لگاریتمی سبد، افزایش افت سرمایه مشروط به VIX، انحراف از…
این مقاله روش‌های گام‌برداری زمانی ضمنی با جهت متناوب را برای حل عددی معادله دیفرانسیل جزئی سه‌بعدی Heston–Hull–White بررسی می‌کند. ابتدا فضا را با تفاضل محدود روی شبکه‌های نامنظم گسسته‌سازی می‌کند و سپس طرح‌های ADI را برای بُعد زمان ارزیابی می‌کند. مدل شامل…
این مقاله ارزیابی می‌کند که آیا سنجه‌های احساسات و توجه در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به پیش‌بینی بازده لگاریتمی روزانه ده ارز دیجیتال کمک کنند. متغیرهای پیش‌بین شامل احساسات Twitter و Reddit، شاخص‌های Google Trends و حجم معاملات هستند. روش پیش‌بینی،…
این مطالعه بررسی می‌کند که جریان سفارش و ساختار دفتر سفارش محدود چگونه در مقیاس میانی، افقی با انگیزه زمان‌بندی اجرا، با شکل‌گیری قیمت ارتباط دارند. داده‌های تیک‌به‌تیک در دسته‌های مبتنی بر حجم گروه‌بندی می‌شوند و تحلیل، ارسال سفارش‌های بازار و محدود را در…
این سند معامله‌گری آنتروپی‌محور را معرفی می‌کند؛ استراتژی پیشنهادی‌ای که ایده‌های ترمودینامیک را در سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد. انتخاب اصلی در طراحی آن، گزینش متغیرهای حالت به‌گونه‌ای است که استراتژی معاملاتی قانون دوم ترمودینامیک را برآورده کند. سپس…
این مقاله تقریب نوسان ضمنی با وانای صفر را از سوآپ‌های نوسان تازه‌آغازشده به قراردادهایی گسترش می‌دهد که بخشی از دوره‌شان سپری شده است. همچنین روش‌هایی برای پوشش ریسک سوآپ‌های نوسان با استفاده از نوار اختیارهای ساده یا سوآپ‌های واریانس شرح می‌دهد. وزن‌های…
این سند بررسی می‌کند که عدم‌قطعیت پارامترهای مدل نرخ بهره چگونه بر برآوردهایی بسیار فراتر از سررسید ابزارهای نقدشونده اثر می‌گذارد. تمرکز آن بر قیمت‌گذاری بدهی‌های بسیار بلندمدت و سنجش عدم‌قطعیت نرخ در افق‌هایی تا یک قرن است. چارچوب پیشنهادی از مدل آفین…