خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
208 سند
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا معامله‌گران یادگیری تقویتی پس از تجربه حباب‌های قیمت دارایی راهبردهای خود را تغییر می‌دهند و آیا این یادگیری بر حباب‌های بعدی اثر می‌گذارد. پژوهشگران عامل‌ها را در شبیه‌سازی بازار چندعاملی ABIDES آموزش می‌دهند و معامله‌گران…
این مقاله مومنتوم مشتریان را بررسی می‌کند؛ الگویی از بازده که در آن عملکرد یک شرکت با عملکرد پیشین مشتریانش رابطه مثبت دارد. گزارش می‌کند که این اثر از مومنتوم متعارف قیمت و مومنتوم سود متمایز است، هرچند تا حدی با اثرهای پیشرو-پیرو میان سهام کوچک و بزرگ…
این مقاله توضیحی نظری درباره قابلیت پیش‌بینی قیمت سهام بر مبنای تفاوت باور سرمایه‌گذاران تدوین می‌کند. در مدلی با زمان محدود، برخی سرمایه‌گذاران اطلاعات آمیخته با نویز درباره ارزش بنیادی دارایی دریافت می‌کنند و سرمایه‌گذاران درباره عرضه تصادفی نیز اختلاف‌نظر…
این مقاله بررسی می‌کند که اثرهای مومنتوم در بازارهای رمزارز چگونه با نقدشوندگی تغییر می‌کنند. رمزارزها را بر اساس مومنتوم و نقدشوندگی مرتب می‌کند تا سبدهایی بسازد؛ تعداد دارایی‌ها در طول زمان تغییر می‌کند و سبدها بازمتوازن می‌شوند. یافته گزارش‌شده این است که…
این مطالعه استراتژی قراردادهای آتی طلا را می‌آزماید که از متغیرهای حالتِ روند و مومنتوم هموارشده ساخته شده است. فرایند واک‌فوروارد چرخشی با یک دهه داده آموزش می‌بیند و در دوره‌های متوالی شش‌ماهه طی 2015–2025 آزمون می‌شود. سیگنال با هدف‌گذاری نوسان،…
این مقاله بررسی می‌کند که بازده سبدهای مومنتوم مقطعی و خلاف‌روند در بازارهای سهام چین چگونه در گذر زمان تغییر می‌کند. رابطه صرف ریسک آن‌ها را با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل سه‌عاملی فاما–فرنچ ارزیابی می‌کند و سپس ارتباط شرایط بازار…
این سند TrendFolios را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای ساخت سبد که سیگنال‌های مومنتوم و پیروی از روند را در چند طبقه دارایی و عوامل ریسک آن‌ها ترکیب می‌کند. این چارچوب یک استراتژی سرمایه‌گذاری فعال را توصیف می‌کند و می‌گوید هدف آن بهره‌گیری از فرصت‌های بازدهی…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا واکنش‌های افراطی قیمت سهام اپل درون روز را می‌توان پیش‌بینی کرد و به‌عنوان سیگنال مومنتوم به‌کار برد. بازده‌های نرمال‌شده با نوسان را با ویژگی‌های هیجانی استخراج‌شده از پیام‌های توییتر ترکیب می‌کند، واکنش‌های افراطی را نسبت به…
این پژوهش مشاهدات پربسامد بازارهای رمزارز اروپا را برای توصیف فعالیت درون‌روزی مرتبط با معاملات الگوریتمی بررسی می‌کند. بازده، حجم معاملات، الگوهای دوره‌ای نوسان و همبستگی بازده با شاخص رمزارز CRIX را تحلیل می‌کند. همچنین آمار بازار را برحسب زمان خلاصه…
این پایان‌نامه راهبردهای مبتنی بر تنظیمات متعارف MACD یعنی 12، 26 و 9 را روی سهامِ نماینده داوجونز، نزدک و اس‌اندپی 500 بک‌تست می‌کند. نرخ برد، سودآوری، نسبت شارپ، تعداد معاملات و افت سرمایه بیشینه را در دوره‌ای از 2015 تا اوت 2021 ارزیابی می‌کند. مقایسه‌ها…
این مقاله چارچوبی برای یافتن الگوهای کوتاه‌مدت در سری‌های زمانی مالی پیشنهاد می‌کند که ممکن است جهت آتی قیمت را نشان دهند. هدف، یافتن الگوهای باکیفیت و بدون هم‌پوشانی از طریق خوشه‌بندی نمونه‌های تاریخی و حذف نمونه‌های کم‌فایده‌تر است. این روش آنتروپی موضعی…
این مطالعه راهبرد دنبال‌کننده روندِ فقط خرید را که صنایع مختلف را پوشش می‌دهد، دوباره بررسی می‌کند؛ راهبردی که پیش‌تر بازده تاریخی و عملکرد تعدیل‌شده با ریسک قوی برای آن گزارش شده بود. مطالعه می‌پرسد آیا این نتایج با انتخاب‌های عملی پیاده‌سازی و تغییر شرایط…
این سند پیش‌بینی شبکه عصبی را زمانی بررسی می‌کند که رابطه میان ورودی‌ها و بازده‌ها در طول زمان تغییر می‌کند. توقف زودهنگام برخط را پیشنهاد می‌دهد؛ روشی برای آموزش که قرار است به مدل کمک کند تابعی در حال تحول را دنبال کند، بی‌آنکه از پیش بداند آن تابع چگونه…
این سند مدلی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد ویژگی‌های شرکت چگونه می‌توانند در تعادل، بازده دارایی‌ها را شکل دهند. فرض مدل این است که تقاضای سرمایه‌گذاران به‌طور جداگانه به ویژگی‌های شرکت و لگاریتم قیمت دارایی‌ها وابسته است، درحالی‌که عرضه دارایی برون‌زا است و…
این به‌روزرسانی بررسی می‌کند که آیا خشکسالی شدیدی در غرب میانه US می‌تواند بحران قیمت مواد غذایی را جلو بیندازد. پژوهش بر تحلیل کمّی پیشین قیمت مواد غذایی تکیه می‌کند که پویایی قیمت‌ها را نه‌فقط به عرضه و تقاضا، بلکه به تبدیل ذرت به اتانول و سفته‌بازی مالیِ…
این مقاله می‌پرسد آیا ترکیب سیگنال‌های روند در افق‌های متعدد همیشه تنوع‌بخشی را بهبود می‌دهد. وزن افق‌ها را برای هر دارایی با بهینه‌سازی بیزی به‌صورت پویا انتخاب می‌کند و سپس برای تخصیص بین دارایی‌ها، مدل‌های گرافی بیزی تنک را با کنترل گردش معاملات به کار…
مدل منظم‌بودن تصادفی کسری، چارچوب بلک–شولز را برای بازنمایی رفتار چندفراکتالی قیمت گسترش می‌دهد. این مدل از فرایندی چندکسری استفاده می‌کند که منظم‌بودن متغیر با زمان آن، با توان تصادفی هِرست بیان می‌شود و به‌وسیله فرایند کسری اورنشتاین–اولنبک هدایت می‌شود.…
این سند ترنسفورمر مومنتوم را معرفی می‌کند؛ مدلی ترکیبی از سازوکار توجه و LSTM برای معامله‌گری بر پایه داده‌های سری زمانی. سازوکار توجه آن مدل را به گام‌های زمانی پیشین پیوند می‌دهد و چندین سرِ توجه می‌توانند پویایی‌های بازار را در مقیاس‌های زمانی متفاوت…
این استراتژی Connors RSI، یک RSI سریع و جهت کندل را ترکیب می‌کند تا وقتی قیمت بیش‌خرید یا بیش‌فروش به نظر می‌رسد، به‌دنبال ورود خلاف‌روند باشد. Connors RSI میانگینِ یک RSI قیمت، یک RSI اعمال‌شده بر طول رشته متوالی و سنجه‌ای مبتنی بر رتبه‌بندی بازده‌های اخیر…
این استراتژی درون‌روزی نیفتی، دامنه آغازین را با کندل‌های نخست هر روز می‌سازد؛ تعداد 10 کندل قابل تنظیم است. پس از تکمیل دامنه، اگر قیمت پایانی از سقف دامنه عبور کند وارد خرید می‌شود و اگر از کف آن پایین‌تر رود وارد فروش می‌شود. قاعده روزانه جهت معاملات را…
این نمونه نسبت قیمت به سود تعدیل‌شده چرخه‌ای (CAPE) را با MACD و RSI ترکیب می‌کند تا در سهام معامله کند. در وضعیت CAPE بالا، خرید زمانی بررسی می‌شود که RSI زیر 70 باشد و فروش وقتی که RSI از 70 بالاتر رود؛ در وضعیت کف جدید CAPE، خرید زیر RSI 30 و فروش بالای…
این راهبرد می‌کوشد مواجهه متغیر مومنتوم متعارف با عوامل کلی سهام را کاهش دهد. بازده باقیمانده ماهانه هر سهم را از رگرسیون بر سه عامل فاما–فرنچ برآورد می‌کند و سپس سهام را بر اساس عملکرد باقیمانده استانداردشده در سال گذشته، با کنارگذاشتن ماه اخیر، رتبه‌بندی…
این سند راهبرد ماهانه خرید و فروش استقراضی سهام را شرح می‌دهد که با تمرکز بر سهام دارای نوسان اخیر بالا، مومنتوم را در شرکت‌های بزرگ دنبال می‌کند. سهم‌های فهرست‌شده در بورس با قیمت بیش از $5 را نگه می‌دارد، آن‌ها را بر اساس ارزش بازار جدا می‌کند و فقط نیمه…
این سند راهبرد ماهانه خرید و فروش استقراضی را شرح می‌دهد که شش سبد سبک سهام راسل را رتبه‌بندی می‌کند: سهام ارزشی و رشدی کوچک، متوسط و بزرگ. هر ماه بازده آن‌ها در 12 ماه گذشته سنجیده می‌شود؛ سبک با بهترین عملکرد خریداری و سبک با ضعیف‌ترین عملکرد فروش استقراضی…