Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cet utilitaire décrit un processus de diagnostic pour les artefacts de données produits par des chaînes de recherche quantitative. Il examine les valeurs manquantes, non finies et nulles, les valeurs distinctes, les quantiles et le comportement des queues…
Ce notebook vérifie si des plongements de graphes appris ajoutent de l’information prédictive à un modèle tabulaire pour les actions US. Il construit un réseau à partir des corrélations absolues des rendements mesurées avant la période cible, crée des…
Ce notebook compare plusieurs méthodes de mesure de la volatilité et développe des modèles de volatilité autorégressifs hétérogènes (HAR) ainsi qu’une analyse de la rugosité. Il utilise les rendements intrajournaliers pour estimer la variance réalisée de la…
Ce notebook construit des intervalles de prédiction autour de prévisions par gradient boosting à l’aide de la prédiction conforme par séparation. Il ajuste un modèle sur un segment d’entraînement antérieur, mesure les résidus absolus sur un segment de…
Ce notebook compare quatre allocations de référence ETF à l’aide de périodes de crises historiques, de chocs simultanés sur les actifs définis manuellement, de simulations de Monte-Carlo de Student-t et de statistiques par régime de marché. Il explique la…
Ce notebook compare le stockage en CSV, Parquet, Feather et HDF5 sur un tableau OHLCV déterministe d’un million de lignes. Il mesure le temps d’écriture, le temps de lecture après matérialisation des données, la taille des fichiers et les lectures ne…
Ce notebook présente un processus qui transforme les titres de l’actualité financière en signaux par action. Il nettoie et normalise un corpus d’actualités, supprime les doublons exacts ou correspondant à un préfixe au sein de groupes symbole-date et utilise…
Ce notebook décrit la création de prévisions sur échantillon test pour une stratégie FX, après sélection de sa configuration à partir des résultats de validation. Il retient le backtest de validation au ratio de Sharpe le plus élevé parmi les candidats admis…
Ce notebook explique le cycle de vie des données quotidiennes OHLCV : charger un historique initial, récupérer un petit lot de données sur une période qui chevauche la précédente, détecter les séances manquantes et résumer la fraîcheur et les problèmes de…
Ce notebook compare DQN, PPO et A2C dans un environnement simulé de trading de cryptomonnaies. Il calibre un processus de volatilité GARCH(1,1) à partir des rendements horaires des contrats à terme perpétuels Bitcoin, puis simule des trajectoires qui…
Ce notebook analyse les performances d’une stratégie de référence de momentum ETF à position longue uniquement, selon les conditions de marché entre 2010 et 2024. Il classe chaque rendement quotidien à l’aide de mesures de volatilité et de tendance connues…
Ce notebook applique des prévisions de caractéristiques d’entreprises sélectionnées précédemment et une configuration de portefeuille fixe à une période test d’un an. Il ne fait aucun nouveau choix concernant les prévisions, l’allocation, la concentration,…
Ce notebook crée un agent de prévision qui alterne recherches sur le Web et prévisions probabilistes. Une petite interface de modèle de langage à deux méthodes permet à la même boucle d’utiliser un fournisseur simulé, local ou commercial. L’agent reçoit une…
Ce notebook étudie l’échantillonnage fondé sur l’information en construisant des barres d’imbalance en ticks et en volume à partir des données de transactions. Il vérifie une implémentation manuelle de l’imbalance en ticks par rapport à un échantillonneur de…
Cet audit compare des moteurs de trading qui rejouent les mêmes objectifs de modèle figés et les mêmes données historiques adressées par contenu pour l’allocation ETF, les contrats à terme, le financement des contrats perpétuels crypto, le marché des changes…
Ce notebook présente un processus de questions-réponses en lecture seule sur un graphe de participations institutionnelles construit à partir des déclarations 13F. Au lieu de générer des requêtes de base de données à partir du langage naturel, il dirige les…
Cette analyse compare des dispositifs de gestion du risque entre plusieurs études de cas, en chargeant leurs backtests depuis un registre et en mesurant le ratio de Sharpe et le drawdown maximal par rapport à une référence issue de l’étape d’allocation, avec…
Ce document présente la connexion d’une stratégie de momentum ETF sur cinq jours à Alpaca au moyen d’une interface de stratégie commune. La stratégie suit le momentum sur SPY, QQQ et IWM, et produit des signaux lorsqu’il franchit un seuil. Des adaptateurs…
Cette note de configuration distingue les paramètres qui figurent dans l’identité d’un backtest de ceux qui influent réellement sur les coûts de trading simulés. Dans l’étude de cas décrite, toutes les exécutions enregistrées utilisent un parcours vectorisé…
Ce notebook estime si la part du volume signé initié par les acheteurs est associée aux rendements des 15 prochaines minutes, après prise en compte du spread relatif, de la volatilité réalisée récente et du rendement mensuel antérieur. L’apprentissage…
Ce notebook évalue les caractéristiques comptables et fondées sur les prix comme prédicteurs individuels des rendements des actions US américaines du mois suivant. Il calcule les corrélations de rang transversales mensuelles entre chaque caractéristique et…
Ce notebook compare des modèles prédictifs qui classent les actions NASDAQ-100 selon leur rendement des 15 prochaines minutes, à partir d’informations intrajournalières de microstructure telles que les écarts acheteur-vendeur, le déséquilibre de profondeur,…
Ce document présente une machine à états réutilisable pour suspendre automatiquement le trading, avec des états fermé, ouvert et semi-ouvert. Elle applique la même logique de transition à quatre risques : drawdown du compte, perte quotidienne, séances…
Ce notebook produit des prédictions pour une fenêtre de réserve ETF jusque-là inexplorée, à l’aide de la configuration choisie sur les données de validation. Il reconstruit la spécification d’entraînement pour qu’elle se termine un horizon d’étiquette avant…