Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette analyse cherche à déterminer si les données permettent de soutenir une stratégie transversale sur contrats perpétuels crypto, avant d’ajuster un modèle ou de produire des prévisions. L’approche proposée classe les contrats selon leur prime à chaque…
Ce notebook présente un cycle opérationnel pour une stratégie actions ETF : actualiser les données de marché, calculer des caractéristiques financières, réentraîner un modèle Ridge, produire des prédictions transversales à jour, les rejouer dans un moteur de…
Le document décrit un backtest spécialisé pour une stratégie hebdomadaire sur options du S&P 500. Chaque cohorte sélectionne les composants les mieux classés, vend des options d’achat et de vente proches du cours actuel, avec environ un mois avant…
Ce notebook définit une méthode pour évaluer un modèle challenger en mode shadow avant de lui allouer du capital. Il compare les prédictions enregistrées d’un modèle de référence fixe et d’un candidat, construit des portefeuilles long-short classés et…
Ce notebook décrit une méthode pour transformer les déclarations trimestrielles de gestion et d’analyse (MD&A) des sociétés du S&P 500 en caractéristiques de trading. Il utilise les dates d’acceptation des dépôts comme ancrage point-in-time, regroupe les…
Ce notebook examine les données de transactions et de cotations AlgoSeek à la granularité des ticks pour AAPL pendant le krach boursier de mars 16, 2020. Il filtre les heures normales de négociation, distingue les transactions des mises à jour NBBO et étudie…
Ce notebook évalue les stop-loss par position, les stops suiveurs et les sorties à durée limitée sur les configurations de l’étape d’allocation d’une stratégie intrajournalière NASDAQ-100. Les décisions sont prises toutes les quinze minutes, tandis que le…
Ce notebook développe la valorisation Black-Scholes des options d’achat et de vente européennes, vérifie la parité put-call et calcule la volatilité implicite par recherche de racine de Brent. Il définit également Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho, et utilise…
Ce notebook décrit un transformer par blocs pour la prévision séquentielle dans une étude sur les actions et options du S&P 500. Il divise une fenêtre temporelle en blocs contigus et représente chaque bloc par un jeton, permettant à l’attention de comparer…
Ce notebook présente l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA) pour un panel évolutif d’actions US. L’PCA traditionnelle attribue à chaque action une charge ajustée, qui ne couvre pas naturellement les titres absents de l’échantillon…
Ce chapitre présente l’apprentissage par renforcement comme un outil de contrôle séquentiel, distinct de la prévision supervisée. Il se concentre sur les tâches où les actions influent sur les résultats ultérieurs et où les récompenses sont relativement…
Ce notebook de caractéristiques ETF explique comment des modèles statistiques ajustés peuvent laisser fuiter des informations futures par leurs paramètres estimés, même lorsque leurs formules n’utilisent que des observations passées. La solution consiste à…
Ce notebook reconstitue la configuration sélectionnée de paires FX à partir d’un ensemble figé de candidats de validation, puis évalue les éléments probants de validation et de période de réserve. La sélection retient le Sharpe de validation admissible le…
Ce notebook étudie le gradient boosting sur un panel d’actions US, en faisant varier la capacité des arbres, la fonction objectif et le point de contrôle d’entraînement sur trois horizons de rendements futurs. Il explique comment des arbres peu profonds…
Ce notebook présente les explications SHAP d’un modèle LightGBM qui prévoit les rendements futurs ETF. TreeSHAP fournit les contributions des caractéristiques pour chaque prévision et des synthèses globales d’importance. Les graphiques en essaim et de…
Ce notebook décrit comment produire des prévisions sur période de réserve pour une stratégie de financement crypto perpétuel après sélection de sa configuration à partir des résultats de validation. Il récupère le backtest de validation admissible au Sharpe…
Ce module définit un environnement de simulation à date connue pour exécuter un ordre de vente important sur des contrats à terme perpétuels crypto. Ses observations combinent l’inventaire restant et le temps avec la volatilité du marché, l’indice de prime,…
Ce chapitre présente les données de marché comme le résultat des règles de trading, de la liquidité et du comportement des participants. Il passe en revue les données, des meilleures cotations aux flux par ordre, puis décrit l’analyse des messages de marché…
Ce module utilitaire commun prend en charge l’analyse causale des données de trading par double apprentissage automatique en séries temporelles (DML). Ses outils documentés comprennent l’estimation walk-forward avec embargo, des modèles auxiliaires et des…
Ce notebook explique TSMixer, un réseau neuronal de séries temporelles qui alterne deux opérations : une transformation linéaire partagée entre les jours rétrospectifs pour chaque caractéristique, puis un MLP de caractéristiques partagé et appliqué…
Cette étude de cas construit des caractéristiques pour comparer les primes de risque de variance entre les actions du S&P 500, à l’aide de straddles à parité de 30 jours et des cours des actifs sous-jacents. Elle compare la volatilité implicite à la…
Cette étude de cas explique comment produire des prévisions pour une période de réserve après avoir fait des choix de modèle et de stratégie à partir des données de validation. Elle récupère la configuration précédemment sélectionnée, reconstitue sa…
Ce notebook construit un allocateur LSTM qui transforme directement des caractéristiques récentes de rendement et de volatilité ETF en pondérations de portefeuille exclusivement longues. Une sortie softmax maintient des pondérations non négatives et un…
Ce notebook présente EdgarTools pour explorer les déclarations SEC par entreprise et type de déclaration. Il montre comment rechercher des émetteurs à l’aide d’identifiants CIK stables, récupérer des rapports annuels et trimestriels, extraire des états…